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【其他】因子平台因子收益问题

复现了4个因子平台的因子，收益都与因子平台的收益相差太多。

复现思路：因子一致，回测时间一致，持仓股票数量500只，score ASC、DESC都可以试试。

老师也可以不复现这四个因子，因子平台上的随便一个都行，看看能不能复现：因子平台上年化20%，复现17%，我认为就是OK的。但是差的太多。

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【代码报错】配对交易报错求帮助

import os
from bigmodule import M
import numpy as np
from bigtrader import PerOrder
import pandas as pd 
from bigtrader  import Directi

由bqtbe3e7创建，最终由small_q更新于

【策略构建】回测无法抓取股票

老师们好，我本意是想构建一个滚动10年PE分位点的策略，即在PE分位点低时买入，高时卖出，并仅筛选市值大于500亿以上的股票，以下是我的代码，因没有编程基础，经过一顿折腾终于不报错了，但目前回测时无法显示股票成交，显示没有信号。以下是代码，麻烦老师们看看，谢谢：

import

由bqercbbx创建，最终由small_q更新于

【平台使用】因子分析多空收益组合

1、多空组合为什么用因子排名最高的一组股票收益-因子排名最低的一组股票收益，而不是收益最高的一组股票收益-收益最低的一组股票收益。2、因子分析模板这个不应该是0-9吗，0-9，收益曲线应该在最上面把

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=8637ea12-7

由bqmdug1n创建，最终由bqmdug1n更新于

【代码报错】策略运行报错崩溃

运行我编写的行业轮动模型，系统一直崩溃。我的回测系统是D2，请老师帮我检查一下原因？

from bigquant import bigtrader
from bigquant import dai
import pandas as pd

def initialize(

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【策略构建】随机森林预测标签设置

这是你们学院的策略，上涨标签为1，下跌为0，随机森林预测标签0的概率，然后降序排列。标签设置对吗？这里预测标签不是应该为1吗

[https://bigquant.com/codesharev3/9bb304c1-7225-4e77-97b6-dc7f763925ad](https://bi

由bqih264q创建，最终由small_q更新于

【平台使用】回测和模拟能实现早盘先卖后买吗？

我们的回测模块能实现这个功能吗？\n目标：每天开盘后用open价格卖出持仓，然后用卖出的资金以open价格买入股票。\n我自己测试的情况：调整模块的买卖价格都为open之后，早盘卖出的资金，无法用于当天买股票！ 有实现的方法吗？

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【平台使用】指数成分股数据有错误

中证1000成分股 2023年7月26日有1001只

import dai
df = dai.query("""
    SELECT
        date, instrument, member_code
    FROM cn_stock_index_compo

由l1ch333创建，最终由small_q更新于

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