帮忙写个股票日内冲高回落和止损的示例

我很想尝试新推出的分钟级别的回测，但是怎么写都报错，希望能给我一个策略例子，当持仓股票盘中冲高5%回落1个点卖出以及亏损3%卖出就行，我就想看看这个分钟回测是怎么运作的，日级别出信号，回测时候如何安装约定的分钟条件进行细化买卖的，非常感谢，写了好久也写

row子句结果有问题

import dai
dai.query(""" select instrument,date,daily_return,close,
            cumsum(close) over(partition by instrument o

ta_ema()函数该如何使用？

我构建SKDJ指标，在输入特征模块输入下面的表达式

m_min(low,35) as _LOWV

m_max(high,35) AS _HIGHV

ta_ema((close-_lowv)/(_highv-_lowv)*100,5) as _rsv

如个窗口函数能实现判断在时间序列上的单调递增或递减

请教一下哪个窗口函数能实现判断某列的值在时间上是单调上升或下降的，我想实现比如收盘价/成交量，连续n天单调上升或下降

逐笔成交数据中的叫卖序号和叫买序号，请问那个数据表格可以查询？

知识库的一个贴子里讲到有这么个因子是根据逐笔成交数据的叫买序号和叫卖序号进行分析后构成，意思是每一笔成交数据，都可能是由一笔买单买入几笔卖单行成，也可能是一笔卖单卖给几笔买单行成，这些买单和卖单都有各自的叫买序号和叫卖序号。自

数据怎么会差别很大

这是我在乐咕乐股 上显示的医药行业的历史市盈率

![](/wiki/api/attachments.red

关于SQL 函数抽取数据有误的问题。

代码

import dai
import pandas as pd


sql = f"""
select date , instrument ,sw2021_level2 , m_avg(turn,40) as turn_

请高手帮忙因子构建

还请哪位高手指点一下，这个公式怎么写成因子构建公式，比如下面这种形式：

SUM((CLOSE=DELAY(CLOSE

日线因子特征表达式如何写？

能不能帮我写这个因子表达特征式：一共六天的k线 当日（第6日）收盘价格大于前面的1、2、3、4、5日的收盘价格，且第1日的收盘价大于第2、3、4、5日的收盘价

这种用普通代码还好写，可是用因子表达特征式写不出来能够运行的。 问了那个智能体给的也是

老师，请问想返回A和B两个数值的最大值和最小值的函数是哪个?

仔细找没找到，奇怪。

\

context.get_position(ins)这个可以返回最近5日内的最高收盘价吗？

context.get_position(ins).last_price是返回最新的价格，那么，有没有一个context.get_position(ins).m_max(close,5)这样的函数可以

今日涨停后，计算最近一次涨停日期距离今日有多少个交易日，如何用表达式写出来？

最开始是想，用 下面的曲折方式来实现

IF(price_limit_status = 3,1,0) as zhangting

m_imax(zhangting,30) as last_zhangting_da

涨停板上经常看见大资金反复挂单和撤单这种行为，有没有什么因子可以描述涨停板撤单的金额？

盘中的模拟盘如何创建？

站在模拟盘角度考虑，假设今天还未开盘时，我挑选了N只股票，以股票A为例，我自己评估了股票A今天可能会达到的价格假设为10元，当股票A早上集合竞价结束开盘价高于10元，直接挂单开盘价买，否则直接挂单10元，盘中如果达到了这个10元价格就直接买入了，然后我再评估A股票的

怎么提升速度？

import dai
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

pd.set_option('display.max_rows', None)
sd =

代码如下

import dai

st = '' 

sql = f""" 
select
    date,
    instrument,
    sw2021_level2,
    sw2021_level2_name,
    r_ind,

m_lag函数问题和1.0老数据取值问题

[https://bigquant.com/codesharev3/72e1b035-71fd-4603-bbc6-9e54342f0ac7](https://bigquant.com/codesharev3/72e1b035-71fd-4603-

1.0版本的这几个因子在3.0中要怎么获取

老版本中有类似beta和波动的因子，在3。0新版本中如何获取

beta_sse50_60_0

volatility_60_0

在3.0中，INFO信息太多，有什么方法不显示吗？

\n

请问旧版的T.parallel_map(）换成了什么方法？

旧版的T.parallel_map(run, parameters_list1, max_workers=1, remote_run=False, silent=True)，可以进行并行计算，现在3.0用什么方法了？

能不能将股票涨停的概念用因子表达出来，然后统计同类概念涨停股票的数量？

不是板块，而是涨停概念。比如最近火热的“国企改革”，如果能用因子表达式把同类涨停概念的股票数量统计出来，对于策略会非常有效。

行情数据NaN空值处理的bug问题

 回测时发现仓位中有些早期时间段(大多2012年前)仓位很轻,按理持仓就为10支,可那些日子里只有1,2支. 后面发现,:\n     因为我代码中有:  m_max(close,100). 只要这100前有一个NAN值,这支股票就被无情的排除了

为什么在盘前处理函数里边使用context.get_orders()无法获取任何信息

而盘后处理函数则可以调用，但无法用来构建涨停取消订单。只能用盘前处理函数？有没有其他办法

能否给一个sql实现的由分钟级数据生成十分钟数据的例子

用pandas的resample效率较低，请给一个sql实现的例子

基于XGBoost模型的智能选股策略

ai 3.0 运行 报错

ai2.0 运行 收益是负值 [基于XGBoost模型的智能选股