新版api获取模拟交易持仓如何实现

【历史文档】常见问题-用API获取模拟交易持仓数据 ,这个是旧版,那新版aistudio3.0里python用api获取模拟交易持仓如何实现呢.?

请问1.0和3.0因子函数如何对应关系

1. 1.0的ta_rsi，3.0里是用ta_rsi还是m_ta_rsi？
2. 1.0的rank，3.0里是c_pct_rank还是pct_rank？

怎么理解带c和带m前缀的函数？

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执行没有pandas模块

ModuleNotFoundError Traceback (most recent call last) Cell In[2],

line 1 ---->

1 import pandas as pd

2 import dai

3 im

策略请看一下，报错：IndexError: index 8325 is out of bounds for axis 0 with size 8324

[https://bigquant.com/codesharev3/a1cda71c-8751-4525-a03d-4ed2146a17f

表达式中的因子（算子+字段），SQL中的因子（函数+字段），算子就是由SQL语言编写的函数起个名，那么我能不能把SQL中的那个长长的因子公式直接放到表达式中

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=037cb29a-2e42-4df2-8ee0-6ef

实盘不成功，说是没数据，线下运行OK

请帮忙检查问题

[https://bigquant.com/codesharev3/d511b6da-f632-4a84-af1f-74e614aea545](https://bigquant.com/codesharev3/d511b6da-f63

代码报错-ta_ema的使用sql报错

怎样使用ta_ema计算(15周指数移动平均-36周指数移动平均)/36周指数移动平均，我的是(ta_ema(close, 15)-ta_ema(close, 36))/ta_ema(close, 36)，结果报错

[https://bigquan

代码报错- m_arg_max的使用方法

代码 SELECT date, instrument, m_arg_max(date, high, 30) AS factor FROM cn_stock_bar1d ORDER BY date, instrument 计算因子的sql语句报错

代码报错-OutOfRangeException: Out of Range Error: STDDEV_SAMP is out of range!

[https://bigquant.com/codesharev3/6afe6960-96fa-4063-ad6a-db1cd7d482

代码报错- ZeroDivisionError: division by zero

[https://bigquant.com/codesharev3/33462a96-ea14-44b0-b71b-50800077e2ee](https://bigquant.com/codesharev3/33

3.0高性能回测模块升级后解决了缩放收益率可以从0开始了，能不能解决一下成交率设置为0，还是随机存在分批卖出情况，参数说明的设置为1，不限制成交量更加是限制了成交量。

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=ad3972f2-4c94-42da-b4d

模版买入并持有策略，读取数据为空

[https://bigquant.com/codesharev3/93bd6195-d980-4d90-b8e5-9e424ab0f899](https://bigquant.com/codesharev3/93bd6195-d980-4d90-b8e5

我在bigtrader中产品类型选择了基金，但回测时买的都是股票。请问如何获取场内场外基金呢？我用了A股-基础选股模块，但没法选基金

我想每年的第一个交易日获取上一年的收益增长率最好的10只股票，不知道如何取数？现在只是近似的取250日前的close和当前的close来比较，但不是我想要的。

模版中羊驼策略无法运行，总是提示样本量太大

[https://bigquant.com/codesharev3/261efbad-6b75-43c6-b498-52490188dd60](https://bigquant.com/codesharev3/261efbad-6b75-43c6

模版中的微盘策略无法运行，总是提示提取数据失败

我选取了模版中的一个微盘策略，调试多次仍然提示数据提取失败，请帮忙检查

[https://bigquant.com/codesharev3/3fc4639f-c7e3-4a26-87d4-f386f831cb3a](https://bigq

1.0策略升级3.0报错

\n**==AttributeError: 'StrategyContext' object has no attribute 'perf_tracker'==**

*Output is truncated. View as a open in a [t

可视化SQL使用问题

邵帅:

老师给看一下这个SQL我这操作步骤对吗

邵帅:

运行不了

![](/wiki/api/atta

基于高频数据自建因子构建策略 sql 输出为空数据

import dai
sql = """
SELECT
    wq_test_1016_.factor as factor,
    ln(cn_stock_prefactors.total_market_cap) 

一个深度学习时序数据划分的问题

整体的数据集依然采用滚动训练的方法划分不同时间的训练和测试数据，接下来提到的时序数据窗口划分会对每一个滚动训练的数据进行。

1、在深度学习的时间序列中一般采用时间窗口的方式抓取数据，比如15天的数据预测下一天的标签。我现在有的一个问题是，我的数据集是每一支

如题，老的开发平台AISutdio 1.0.0要下线，必须要升级到新平台，然而迁移过程中发现老因子fs_roa_ttm_0在新的数据平台中找不到匹配的，比较像的几个抽取出来也不对：

roa_avg_ttm

roa_period_ttm

**roa2_avg_tt

请问在回测中如何去统计每日持仓的行类分布和市值分布

请老师给一下思路

代码报错-一键生成AI策略找不到自建因子库

alpha_mark_transaction是自己编写的因子，使用一键生成AI策略后，不能正常运行，提示找不到alpha_mark_transaction库。

[https://bigquant.com/codesharev3/101b59f1

RT 请给个详细方法

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如何在拖放收益时间轴时,收益曲线永远从0开始,而不是现在这样从回测的原点往后的收益开始.这样看起来简直就是”最烂的工程师也不会这样设计”.比如是+30%开始到结果是+20%.这段时间的曲线你看的是什么?平坦的一条横线.