欢迎各位参加“蝶威杯2026年高频因子大赛”，预祝各位能取得佳绩！这是一篇入门贴，手把手教大家从0到1走完整个比赛流程。

本次比赛的目标是 聚焦3秒 snapshot 数据构建15分钟频率因子，禁止使用模型合成的方式构造因子。我们将流程尽可能简化，大家只需要关注编写因子代码的逻辑即可，其他

做量化最怕的不是策略逻辑错了，而是你的逻辑是对的，但因为数据比别人慢半拍，导致进场就接盘。最近把一套网格策略移植到港股市场，实盘跑了一周，收益曲线惨不忍睹。复盘发现，核心问题出在行情源的滞后性上。

痛点直击： 港股市场的流动性分化很严重，蓝筹股和仙股的Tick密度天差地别。如果用免费的延时

在量化策略研发与落地场景中，多资产合约交易的全流程效率提升是核心研究方向。量化从业者在 trader-x 合约策略开发过程中，常面临数据接入效率低、策略回测周期长、自动化执行精度不足等问题，如何通过工具选型与策略模型优化，构建 “数据获取 - 策略回测 - 实盘执行” 的闭环体系，是提升量化交易落地

题图：本文内容于2026量化思享会 · 2026-01-24 · 上海场 首次分享

1、高频中的空头信息，有用吗？

在开发高频因子时，我

新建可视化策略，用的模板，用lightgbm替换stockranker训练，报错，请帮忙看看 https://bigquant.com/codesharev3/c252eae7-38d1-4f20-ba82-c4144de50a02

![](/wiki/api/attachments.r

# 查询代码 cn_stock_factors_base

import dai

sql = """
SELECT instrument, date, suspended
FROM cn_stock_factors_base
WHERE instrument LIKE

cn_future_warehouse_receipt这个表是不是不全，大部分天都缺了很多品种的数据？

目标：希望通过 SQL 精准的获取到某一天的时间序列函数计算之后的值\n现状：只要在 SQL 中带入了 date 的精准条件，就会导致返回的时间序列计算为空值。只能在 SQL 中不进行过滤，然后在代码中过滤具体时间。\n%%sql

WITH market_cap_with_warmup AS (

这个策略回测一天能运行，但是提交到模拟就报trainin为空

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=82c

引言：散户的困境

你是否也经历过这样令人沮丧的循环？亏损的股票死死拿着，好不容易盼到一只上涨的，赚了几个点就匆匆卖掉，结果眼睁睁看着它一飞冲天，开启波澜壮阔的“主升浪”，自己却只能拍断大腿。其实，股市盈利的关键不在于精准猜底，而在于学会识别并驾驭这波最肥美的“主升浪”。本文将为你彻底拆解主升

以下信息由“豆包”生成，不一定完全准确。

BigQuant作为专业的量化投研平台，对**经典机器学习、深度学习、量化专用模型**均做了深度适配，支持**Python原生库调用**+**平台内置封装**两种方式，能完美衔接量化因子挖掘、模型训练、回测一体化流程，除XGBoost外，主

https://bigquant.com/codesharev3/e855a32c-e692-498b-b094-7413ff8c85c4

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使用 bigtrader 提交实时模拟交易时提供的是原始的tick数据，虽然我们支持tick实时策略，但是有相当一部分交易者以中低频策略为主(也包括我自己)，这篇帖子的目的是为那些中低频交易者提供获取实时分钟k的解决方案。

核心逻辑设计

为了与主流行情软件（文华、快期、主流数据库）

当我们在用可视化模块构建日频策略的时候，如果想添加日内的执行逻辑，例如高开两个点买入，或者在日内指定时间买入，应该如何修改代码呢？\n实际上，我们只需要读取日频策略的调仓数据，然后调用这个数据接入日内回测即可，下面以平台内置的Stockranker可视化模板策略为例，讲解如何实现日内执行逻辑。

1. 策略定位与适用场景

本策略为沪深300范围内的多因子选股 / 指数增强策略。通过在每次调仓前对因子权重进行滚动训练，以**最大化组合因子的 ICIR（信息系数稳定性）**为目标，构建更稳健的选股信号并形成可交易组合。

2. “滚动训练 + 周期调仓”框架

124-行业轮动的基本面选股策略

原来的输出结果如下：

当frequency为1m时，只能获取一个字段吗？fields=[‘open’,’close’]时是不是会报错。

open_price = data.history(context.ins, ["open"], 1, "1m")

\

策略\nhttps://bigquant.com/square/0230eda3-1c00-424c-9e38-c4e0128a2871

运行时为什么缺失 2025-07-23以后的数据，是数据库的问题吗？如果要回测到26年1月，如何修改？

我的策略如下：（完全按照宽客学院中视频老师的代码编写）

https://bigquant.com/codesharev3/ca001d95-6ca5-44f5-9a3d-a68c85a1e827

但是程序运行报错，\nCell In[2], line 58

 55     im

from bigmodule import M

# <aistudiograph>

# @param(id="m5", name="initialize")
def m5_initialize_bigquant_run(context):
    from bigtrader

回测中有最近日期的交易日志，但是模拟提交后没有产生信号。哪位大神可以指导一下，谢谢！

[https://bigquant.com/codesharev3/f09298db-cf17-49b2-8b94-724645cc4c84](https://bigquant.com/codeshare

在编译运行时一直提示“NameError: name 'order_target_percent' is not defined”，帮忙看下是什么情况，怎样优化。

请问，资金流因子是通过挂单量确认主动买入大单的吗？

如果资金直接下单市价买入50万，但是委卖方是挂了10笔5万。这个时候数据平台的资金流因子会判断是1笔主动买入大单，还是10笔主动买入中单？平台是否有对逐笔成交金额进行order id的聚合

from bigmodule import M

# <aistudiograph>

# @module(comment="1. 输入特征：计算双均线及120日趋势过滤信号")

m1 = M.input_features_dai.v30(

mode="表达式",

请问下为什么print的内容 日志中没有体现呀

[https://bigquant.com/codesharev3/826d8e13-d735-43ab-afae-8d2c8f1b2485](https://bigquant.com/codesharev3/826d8e13-d735-43ab-

老师你好，我这里选择

roic_lf_yoy_consec_min_3y>0.15,但结果出来的股票没有这个达到要求。

这是系统没算对还是什么原因呢？

下面是策略：

https://bigquant.com/codesharev3/414b6cba-186a-41dc-a04a-e6bfad

略微出手就是一个做空无敌，稍作修改就感觉比一些研报的多空收益要好。但是可笑的是我完全是用的日频数据。感觉研报都在水工作内容。

以下两张图都不包含涨停或者跌停板。

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=84c912c5-0b4d-4373-9654-3

想做中证800指增策略，系统卡着不能进行下去了，心烦意乱，有没有大神救一救~~~~

1、多次出现score，系统无法识别该用哪个score

**思路是从中证800股票池，通过约10各因子得分加总AS score,按照score排名，降序取前200只，再在这200只按照score降