实盘整体流程

1.开通BigQuant合作券商账户（指定二维码开通享手续费优惠），并申请实盘、绑定实盘资金账号。

2.设置对应实盘资金账号的实盘策略，创建计划交易信号（实盘申请通过后：用户的实盘策略可选择用户的所有模拟交易策略）。

3.创建实盘访问凭证，获取对应访问凭证的密

因为要将原代码迁移到3.0平台，但对平台本来就不熟悉，整理了特征的迁移部分，请大神帮忙看看是否改对了，谢谢

import dai
import pandas as pd
import numpy as np
import math
import warnings
from datetime import datetime, timedelta

from bigmodul

71 # 确定止损位置

 72 stoploss_line = highest_price_since_buy - highest_price_since_buy \* 0.07

File /var/app/enabled/bigtrader2/bigtrader/protocol.p

https://bigquant.com/codesharev3/eff594a2-7190-43f3-9991-8f97dcae2c58

https://bigquant.com/codesharev3/59731963-6f39-47ab-8cea-eafa765fa5c7

![](/wi

什么是DAI

DAI (Data for AI) 是BigQuant研发的高性能分布式数据平台

• 使用简单：通过统一接口访问BigQuant各类数据
• 数据丰富：提供PB级金融数据、另类投资数据和因子数据 ([数据字典](https://bigquant.com/data/ho

您好！

咱们BigQuant最大的优势是数据和模型，单靠模拟交易信号无法很好的支持灵活的交易。可否设定一种方法，可以直接调取到stockranker策略---模拟信号每天的排序结果，交易者根据排序结果来交易，就不用受限于模拟信号的买卖和持仓了。

https://bigquant.com/codesharev3/72d0e1b6-c2b4-462a-a394-d9dafa3b57af

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ORDER BY  报错 帮我看下哪里有问题

import dai


import pandas as pd

# 提取股票数据
stock_sql = """
WITH 
zuori1 AS (
    SELECT 
        cn_stock_bar1d.

行业中性化

在复现行业中性化的代码报错

## 加载包
import dai
import pandas as pd
import numpy as np
import math
import warnings
from datetime import datetime

对一个因子做市值中性化和行业中性化

是否可以对一个因子同时做市值中性化和行业中性化？

如果可以，处理方式是怎么样的？

x1=行业中性化（x）

res=市值中心化（x1）

得到的res就是最终的因子？可以这么处理吗

策略原理

期货高频网格交易策略是一种在期货市场中利用价格波动来进行频繁买卖操作的策略。其核心思想是通过预设一定的价格间隔（网格），在价格波动中不断进行买入和卖出操作，从而在价格波动中获利。以下是该策略的主要特点和步骤：

主要特点

1. 频繁交易：高频交易意味着在短时间内进

因子逻辑

量价背离是指股价与成交量的变化出现了“分歧”。当股价或指数在上升时，成交量减少，通常表示市场可能在隐约传递不好的信号。可以用“成交量加权价格”（VWAP）与成交量（VOLUME）的负相关性表示这种股市“冷场”现象。

![](/wiki/api/attachments.redire

全部运行为什么没有回测数据

[https://bigquant.com/codesharev3/c8635f6e-07b1-4c82-960a-ff975e9fecb9](https://bigquant.com/codesharev3/c8635f6e-07b1-4c82-960a-ff

我的这个策略哪里有问题，需要怎么修改呢

[https://bigquant.com/codesharev3/a84ef766-1342-4398-9e19-b80587d36767](https://bigquant.com/codesharev3/a84ef766-1342-4398-9

这个策略是哪里有问题，为什么不能运行呢

[https://bigquant.com/codesharev3/2ea8d155-3529-462a-9680-b8131016a74b](https://bigquant.com/codesharev3/2ea8d155-3529-462a-9

# 初始化信号 BPK = False SPK = False SP = False BP = False # 买入开仓信号 if C > BUYLINE: BPK = True # 卖出开仓信号 if C < SELLLINE: SPK = True # 止损和止盈条件 if co

在查询数据的过程中,我要获取从今天向前推三十个交易日的数据，应该在查询中如何设置。不是三十个自然日，是三十个交易日

给可视化AI策略加一个简单的因子“close”运行报错

/如题，请工程师们解答一下/

万和证券简介

万和证券股份有限公司是一家拥有证券经纪、证券自营、证券投资咨询、融资融券、证券投资基金销售、证券资产管理、代销金融产品、证券承销与保荐、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问 等各类业务资格的综合类券商。

万和证券开户

[立即开户](https://kh.vanho.

湘财证券开通账户

湘财证券实盘权限开通

1. BigQuant平台实盘权限申请

   证券账

策略社区是BigQuant推出的量化策略交流社区，为平台用户提供一个自由分享、交流学习的互动平台，在这里可以获取到他人分享的优质策略模型。

平台提供【运行策略】功能，开通 ‘[BigQuant Pro-旗舰版](https://bigq

https://bigquant.com/data/categories/-基金数据

其中静态数据表中没有数据

关于基金的手续费、基金持仓、基金规模的数据在哪里获取呢？

因子分析框架运行问题

当我运行以下因子分析框架代码的时候，总是出现一个问题，即：ValueError Traceback (most recent call last) Cell In[6], [line 1](vscode-notebook-cell:?execution_count

NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;

HH:=REF(HHV(HIGH,NN),NN);

LL:=REF(LLV(LOW,NN),NN);

CC:=VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),REF(CLOSE,1));

OO:=

如题，老板本是预计算因子，也没有标明具体实现逻辑。

例如这条策略中：多因子选股策略-股票日频_new

单因子好理解，例如净利润排序倒叙，选择净利润大的那几个

有这么多因子，他们是怎么发挥作用的呢？也没看到有代码进行一个权重的分配？

如果用sql实现

请老师帮忙看一下，问题何在，谢谢

[https://bigquant.com/codesharev3/8e7196fd-5080-474b-a3c3-32e8784a1f24](https://bigquant.com/codesharev3/8e7196fd-5080-474b-a3c3-32e

https://bigquant.com/codesharev3/390804f8-34f8-4ea5-bc0a-242ea0ab6b17

m_coun

https://bigquant.com/codesharev3/74a11b0c-3088-497b-af4f-2dcc19c45a4d

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请教关于使用stockranker的问题

请问一下：\n在使用stockranker生成策略时，\n回测和模拟交易时的训练的模型是一样的吗？\n比如回测时，训练使用start_date:2023-01-01，end_date：2023-12-31；回测使用：start_date:2024-

复制多因子改sql筛选条件没有数据

修改sql的时间筛选代码，跑出来没有数据，但是表里面确实存在日期内的数据的

# data = dai.query(sql, filters={'date':[sd, ed]}).df() 这行代码是可以跑出来数据的

我前面老版本的一个策略现在怎么写成新版本的因子

m3 = M.input_features.v1(

features_ds=m12.data,

features="""

yinzi1=ta_sma_60_0

yinzi2=ta_ema(close_1,60)

ae=where((

有些分的多，有些又分的少，这个分配逻辑是怎么处理的呢？

m = M.bigtrader.v14(
    data=da

请教一下训练时报错的原因，报错信息如下

• Exception in thread background thread for pid 1602:
• Traceback (most recent call last):
• File "/opt/pyenv/versions/3.11.8

import dai
import pandas as pd
import numpy as np
import math
import warnings
from datetime import datetime, timedelta

from bigmodul

比如说芯片我要买10个，软件买5个这种

因子设计请教

我想设计一个盈利稳定性因子，用mean(4年毛利润TTM)/std(4年毛利润TTM) ，如果使用cn_stock_factors_financial_indicators日频数据，是不是如下计算？

m_avg(gross_profit_ttm,

回测ok模拟盘提交失败

如图 后台显示 麻烦各位老师指导

[https://bigquant.com/codesharev3/5fbd369c-9737-4e89-aafc-d033bf6f58e6](https://bigquant.com/codesharev3/5fbd369c-9

ModuleNotFoundError:

ModuleNotFoundError Traceback (most recent call last) Cell In[3], line 163

这个表是有什么问题吗？总是出问题。

策略简介

本策略名称叫空中花园策略，是一个比较经典的日内交易策略。网上有大量的材料，感兴趣的可以搜索下。

\

策略思想

隔夜跳

根据文章：

高频价量数据的因子化方法-多因子Alpha系列报告之四十一-广发证券

将高频因子聚合成一天的时候使用

row_number() over (PARTITION

3.0工作环境报错？

小组件要求我们从第三方网站下载支持文件。(加载 jupyterlab-plotly 时出错: ^5.21.0)。

什么鬼情况哟，都运行不了，一直循环不结束

关于这个课程讲到的自适应机制，因为是量化+金融小白，很多可能老师认为基础的东西还不是能够特别的理解，想跟老师再讨论一下

<https://bigquant.com/college/courses/course-v1:plus+feature001+2024-01-02/courseware/371

运行日志错误： 如何解决？

在运行策略时，出现报错 ： InvalidInputException: Invalid Input Error: Attempting to execute an unsuccessful or closed pending query result Erro

TypeError Traceback (most recent call last)

Cell In[1], line 466

454 m9 = M.extract_data_dai.v17(

455    

3.0是不是历史数据不全，有些历史数据1.0可以，但3.0取不出来

问题描述：

在3.0中使用 m_regr_slope(close / m_lag(close,1) - 1, return_000016SH, 60) 计算 beta_sse50_60_0的时候

如果时间设置为2010

新版因子实现 中提到波动率的计算方法，但是实际用这个公示会报错 ![](/wiki/api/attachments.redirect?id=a05af9

问题请教-策略执行一直不结束，容量占用特别大

我使用了50个因子来计算，使用的是stockranker策略，策略执行了一个小时，都不结束，容量占用了1024G，这个怎样解决下，下面有代码和照片。

[https://bigquant.com/codesharev3/54e4d4c8-7e8

在1.0中可以设置需要训练和回测的股票集合，3.0中就没有地方设置了

配对策略 模拟盘不成功，请帮忙处理

ID：da34094c-eb29-49f8-88f1-36302b8a2ac5

[https://bigquant.com/codesharev3/a38f5264-54e7-4668-beea-dc20c1becab9](https://bigqua

市净率（Price-to-Book Ratio，简称 P/B Ratio）是衡量公司股票价格相对于其账面价值的一个指标。这个比率通常用于评估公司股票的价值，尤其是在资产重要的行业（如金融业）中。

BigQuant的[金融市场历史数据因子平台](ht

导语

平台已经整理好新旧因子对比，可以在基础特征抽取里面直接抽取。

A股

量价因子

新用户，快速入门第一个例子根本跑不起来呀，提示开通旗舰版

作为小白用户，第一次使用BigQuant，根据【快速入门】文档来跑第一个例子，但是运行的时候提示：

![](/wiki/api/attachments

老师好，由于期货行情没有复权（9999）多周期数据，期望能排期开发，目前我想通过CSV文件将实时行情自动导入DAI平台，我可以自动生成最新行情csv，但是无法每次都自动上传到AIstudio，有啥好办法吗？这样写可以吗?谢谢！

/wiki/static/upload/81/81dd6c4b-0f1d-420c-8fa7-b7f9b46006f2.pdf

\

rs2 = dai.DataSource("cn_stock_valuation")
rs2.read_bdb()

KeyError                                  Traceback (most recent call last)
Cell 

期货分钟频布林带策略TypeError: '<' not supported between instances of 'NoneType' and 'float'

请老师帮忙看看问题所在

[https://bigquant.com/codesharev3/e05037b1-b7de-4

因子请教

需求是，统计突破一个价格后，跌幅没有超过10%的股票

目前的问题就是 先要有突破动作，然后跌幅没有超过10%，这个先突破的动作要怎么去描述。

我记得以前下午五点就能更新当日数据，如此高效的操作再也做不到了吗！？

/wiki/static/upload/06/060cff9a-e372-4e95-be66-377038b4285c.pdf

\

老师，有没有可以学习的小市值策略。

我使用talib指标选股策略，每次计算结果都不同，请老师帮忙看看问题所在。

[https://bigquant.com/codesharev3/68dbbc29-ed46-41f6-8ab9-7983d6a78d4e](https://bigquant.com/codesharev3/68dbbc

stockranker怎样将中间步骤，选出来的股票清单打印到excel中，包括股票及每只股票的分数

[https://bigquant.com/codesharev3/ac9d277d-dc56-4a4a-b96a-5ed014b91d24](https://bigquant.com/codesh

突破历史新高

请问老师这个代码要如何实现

hello，最近跑多因子这张表“alpha_a191_f0076”的数据有问题，full_db_scan=True 无法读取到数据，alpha_a191_f0075/alpha_a191_f0077等都是正常的

import dai

sql = '''SELECT date, instrum

目的

BigQuant策略开发兴趣小组，第一期 （2024-05 ～ 2024-07）

• 为BigQuant量化学习者编写策略模版、Demo和复现常见策略
• 通过共同学习，提高兴趣小组成员策略编写能力

如何参与

• 对于策略开发者，扫描如下二维码，添加小Q微信，报名策略开发兴

导语

如果当天涨停了，尾盘不想卖出，可以取消前日产生的卖单。具体方法是在回测模块的盘前处理函数中加入当天涨停的判断，如果是涨停就取消订单

具体步骤

第一步： 我们通过增加一个输入特征和数据抽取模块获取每日股票的收盘涨跌停状态price_limit_status和名称字段name，然

positon 不在表中

麻烦各位老师指教

[https://bigquant.com/codesharev3/6f70f1c0-7a42-4bdb-a3f8-24ea50f0ae08](https://bigquant.com/codesharev3/6f70f1c0-7a42-4bd

又出现一个single positional indexer is out-of-bounds

请帮忙处理：

[https://bigquant.com/codesharev3/d5e911e4-51e9-4684-a6f5-25cb97efc1dc](https://bigquant.

因子合成时，总是出现single positional indexer is out-of-bounds

通过多因子合成模版，是可以实现的。但是用到可视化模版的时候，总是出现类似的问题。

但是涉及到回测内核，无法测试，请帮忙处理。

[https://bigquant.com/codes

没明白咋回事儿啊 前几天还好的😂 以下是错误和策略

日志 13 条 ▼
[2024-10-26 20:01:30] INFO: input_features_dai.v30 开始运行 ..[2024-10-26 20:01:30] INFO: expr mode[20

克隆 StockRanker多因子期货策略_1_9.ipynb策略，将商品期货标的改为股指期货，反馈报错

反馈链接为 [ https://bigquant.com/codesharev3/5387dee2-b1f1-4058-98f3-5cb0db2b54bd ](https:/

代码报错-Conversion Error: Could not convert string 'Infinity' to INT64

您之前说了是数据里面有inf值，进行处理，替换成0或者nan再进行因子分析，具体怎样修改哪一行代码，我已经剔除了inf，还是不行，能给出具体的操作吗？

请如何在3.0版本中用自定义特征因子对ranker_prediction进行过滤排序等操作

在老版本中，使用stockrank模型时，有两个“输入特征列表”的框，其中一个是训练用（中间上方那个框），另一个是跑测时候用（右边框，不会参与训练），但可以把特征因子传递到后面的代码中调用，然后在r

数据标注的问题

我的这代策略专门来生成训练用的数据，最后输出数据ID，给另一个训练文件来训练，发现标注的数据不准确，请帮忙解答

[https://bigquant.com/codesharev3/7763d0f2-5ced-4ce0-a0cd-4c1555956fa3](https://

关于数据获取的问题

我想查看前两段牛市启动点，各个行业的成交量变化，也就是2005.5--2005.11和2014.1--2014.6月这段时间， 但是行业归类归纳无法实现。请问老师应该如何实现。

从0开始

M.tune 是 301 滚动训练的底层核心

M.tune.run 运行

• 新建一个notebook，任意给个名称 tune.ipynb\n ![](/wiki/api/attachments.redirect?id=ddb87203-e4

代码报错-Could not convert string 'Infinity' to INT64

[https://bigquant.com/codesharev3/3a817297-9894-410d-b615-1bb147a92ac0](https://bigquant.com/co

新版api获取模拟交易持仓如何实现

【历史文档】常见问题-用API获取模拟交易持仓数据 ,这个是旧版,那新版aistudio3.0里python用api获取模拟交易持仓如何实现呢.?

请问1.0和3.0因子函数如何对应关系

1. 1.0的ta_rsi，3.0里是用ta_rsi还是m_ta_rsi？
2. 1.0的rank，3.0里是c_pct_rank还是pct_rank？

怎么理解带c和带m前缀的函数？

\

执行没有pandas模块

ModuleNotFoundError Traceback (most recent call last) Cell In[2],

line 1 ---->

1 import pandas as pd

2 import dai

3 im

策略请看一下，报错：IndexError: index 8325 is out of bounds for axis 0 with size 8324

[https://bigquant.com/codesharev3/a1cda71c-8751-4525-a03d-4ed2146a17f

表达式中的因子（算子+字段），SQL中的因子（函数+字段），算子就是由SQL语言编写的函数起个名，那么我能不能把SQL中的那个长长的因子公式直接放到表达式中

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=037cb29a-2e42-4df2-8ee0-6ef

实盘不成功，说是没数据，线下运行OK

请帮忙检查问题

[https://bigquant.com/codesharev3/d511b6da-f632-4a84-af1f-74e614aea545](https://bigquant.com/codesharev3/d511b6da-f63

代码报错-ta_ema的使用sql报错

怎样使用ta_ema计算(15周指数移动平均-36周指数移动平均)/36周指数移动平均，我的是(ta_ema(close, 15)-ta_ema(close, 36))/ta_ema(close, 36)，结果报错

[https://bigquan

代码报错- m_arg_max的使用方法

代码 SELECT date, instrument, m_arg_max(date, high, 30) AS factor FROM cn_stock_bar1d ORDER BY date, instrument 计算因子的sql语句报错

代码报错-OutOfRangeException: Out of Range Error: STDDEV_SAMP is out of range!

[https://bigquant.com/codesharev3/6afe6960-96fa-4063-ad6a-db1cd7d482

代码报错- ZeroDivisionError: division by zero

[https://bigquant.com/codesharev3/33462a96-ea14-44b0-b71b-50800077e2ee](https://bigquant.com/codesharev3/33

本文将要带大家使用dai加工实时的基金分钟频数据, 进一步使用plotly对实时数据进行可视化操作, 加工因子需要各位对SQL语句有一定的了解，各位请参考dai的使用文档. 以下涉及到的流数据暂未开放，后期我们会为大家提供流数据获取服务。

概述

这个系列我们主要使用基金快照数据来加工一些分钟高频因子，需要用到的表和对应字段如下。以下涉及到的流数据暂未开放，后期我们会为大家提供流数据获取服务。

cn_fund_level2_snapshot

本文将要带大家使用dai加工实时的股票分钟频因子——成交量加权净委买比例。以下涉及到的流数据暂未开放，后期我们会为大家提供流数据获取服务。

数据定义

这里我们给出一些公式来了解该指标的算法，在给出公式之前，我们来看一下我们使用的数据表格结构：

| 时间 | 买一量 | 卖一量 |

数据定义

以下涉及到的流数据暂未开放，后期我们会为大家提供流数据获取服务。

构造这个因子需要用到的数据的表格形式如下:

本文将使用dai利用快照数据加工分钟频因子并进行可视化处理，需要用到十档委买单数量，所以我们需要使用的表格为cn_stock_level2_snapshot。以下涉及到的流数据暂未开放，后期我们会为大家提供流数据获取服务。

数据定义

这里我们需要花一些篇幅来介绍一下我们是如何将快照数

这一节我们来编写成交价加权净委买比例的分钟因子。该因子涉及到快照数据cn_stock_level2_snapshot表格，但目前流数据表暂未开放，后期我们会为大家提供流数据获取服务。

数据定义

与成交量加权净委买比例的因子加工方法是类似的，为了大家能够详细的理解该

这一章节介绍和中间价相关的一系列分钟频因子的加工，需要用到快照数据cn_stock_level2_snapshot, 以下涉及到的流数据暂未开放，后期我们会为大家提供流数据获取服务。

时间加权成交价比中间价

数据定义

我们来看看需要加工该因子的字段:

| 时间 | 委卖

概述

这个系列我们将会用到股票快照数据和逐笔数据来加工一些分钟高频因子，需要用到的表和对应字段如下。以下涉及到的流数据暂未开放，后期我们会为大家提供流数据获取服务。

cn_stock_level2_snapshot

该表记录了股票l2的快照数据, 字段如下:

| 字段名 |

本文以中证1000的股指期货(IM2503.CFE)与指数(000852.SH)价差为例, 我们来加工股指与期货的价差因子并进行实时可视化操作。以下涉及到的流数据暂未开放，后期我们会为大家提供流数据获取服务。

数据定义

因子构造思路较为简单，我们需要用到期货l1快照数据以及指数快照数