深度学习如何关联指数特征

用户成长系列
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(developer) #1

我在使用深度学习关联指数特征的时候,关联不到一起,希望官方能给个例子。。。
谢谢老师!
@bigquant
@qhdxlgd


(ohmyskyhigh) #2

更新答案,超链接模块有点问题无法显示代码更改

# Python 代码处理数据
def m10_handler_bigquant_run(data):
    # 示例代码如下。在这里编写您的代码
    # data["test"] = "t1"
    #get the number of 10 and 90percentile
    pe_h = data.groupby(['date', 'industry']).quantile(0.9)
    pe_l = data.groupby(['date', 'industry']).quantile(0.1)
    #reset indexes
    pe_h = pe_h.reset_index(level=['date', 'industry'])
    pe_l = pe_l.reset_index(level=['date', 'industry'])
    #rename columns header
    pe_h = pe_h.rename(columns={'PE': 'PE_h'})
    pe_l = pe_l.rename(columns={'PE': 'PE_l'})
    #merge
    pe_range = pd.merge(left=pe_h, right=pe_l, on=['date', 'industry'], how='inner')
    df_result = pd.merge(left=pe_range, right=data, on=['date', 'industry'], how='inner')
    if_over_pe_limit = df_result['PE'].between(df_result['PE_l'], df_result['PE_h'])
    df_result['if_pe_lim'] = if_over_pe_limit
    df_result = df_result.drop(columns='industry')
    
    return df_result


m16 = M.input_features.v1(
    features="""# #号开始的表示注释,注释需单独一行
# 多个特征,每行一个,可以包含基础特征和衍生特征,特征须为本平台特征
close_0
close_22

"""
)

m15 = M.general_feature_extractor.v7(
    features=m16.data,
    start_date='',
    end_date='',
    before_start_days=90
)

m14 = M.derived_feature_extractor.v3(
    input_data=m15.data,
    features=m16.data,
    date_col='date',
    instrument_col='instrument',
    drop_na=True,
    remove_extra_columns=True,
    user_functions={}
)

m19 = M.use_datasource.v1(
    datasource_id='market_value_CN_STOCK_A',
    start_date='',
    end_date=''
)

m10 = M.datahub_handler_column.v1(
    input_data=m19.data,
    handler=m10_handler_bigquant_run
)

m11 = M.data_join.v3(
    input_1=m14.data,
    input_2=m10.data,
    on='date,instrument',
    how='inner',
    sort=False
)

(developer) #3

答非所问