days_since = (data.current_dt - context.last_rebalance_date).days

if days_since >= context.min_rebalance_days:

min_rebalance_days是最小持仓天数，我是想days_sin

都是符合法规和法国结核杆菌哪个部分的付出v从v \n\n我特温柔特人忐忑日公布

放入入入日本v\n\n

引言：小资金的“焦虑”与“野心”

在二级市场的生态位中，手握3万元本金的散户往往处于最尴尬的境地：论稳健，这点本金产生的绝对收益难以跑赢通胀后的生活成本；论博弈，又极其容易在急功近利的心理驱动下沦为“短线炮灰”。本金少、增长慢、急于求成，是小资金持有者共同的焦虑。

然而，所有大户都是从小资

引言：散户盈亏的分水岭

在股市里博弈，“低买高卖”这四个字傻子都知道，但为什么 99% 的散户到头来还是割肉离场？

如果你每天盯着 MACD、KDJ 或者那些花里胡哨的所谓“神级战法”，账户却依然绿得发慌，那我直白地告诉你：你手里拿的不是武器，而是废铁。在市场摸爬滚打 16 年，我强目杰什

配对交易策略模拟运行报错，id:d84e824d-2744-402e-b0c2-f65672deb6fd

[https://bigquant.com/codesharev3/5be22814-d2a2-438e-baa9-ea2f177d5e14](https://bigquant.com/cod

引言

做黄金高频量化、策略回测与学术研究的开发者，大多都会面临同一个难题：想要毫秒级完整 Tick 原始行情，却很难找到适配的数据源。要么接口只提供分钟级 K 线、不支持逐笔 Tick 推送；要么仅单一协议可用，无法兼顾批量历史拉取与实时订阅；还有不少平台需要同时对接多个第三方接口拼

引言：政策红利下的“订单雨”

在波动剧烈、充满不确定性的市场中，为什么电力设备板块能成为资本公认的“避风港”？近期核心会议释放重磅信号，明确要求“推动新型电网建设”。政策暖风之下，行业业绩已进入确定性爆发期。目前，电力设备领域的头部巨头正迎来史无前例的“订单雨”，在手订单规模与产能利用率均

量化学院中“基于期货的CTA策略实现”的3个策略克隆模板均出现同样的报错。

3个策略运行后均会出现以下报错：

AttributeError: 'FuturePosition' object has no attribute 'avail_qty'

[https://bigquant.com

痛点引言：为什么你越努力，亏得越惨？

在股市里，很多散户都陷入了一个死循环：听消息买入即套牢，被套后死扛到底，等行情稍有起色便急着追热点，刚赚点蝇头小利就匆忙落袋，结果刚卖掉股价就直线拉升。这种“捡了芝麻丢了西瓜”、心里完全没底的挫败感，我太懂了。

我是乔木。2015年股灾时，我还在券商

直播回放：https://bigquant.com/college/db68dd32-9980-4d1a-a6fa-9931782d7069

\

策略代码：

[https://bigquant.com/codesharev3/a50de189-47d8-441c-98e4-30f

{{pro}}

[https://bigquant.com/codesharev3/fa929062-2545-422f-bd01-c963eb9d95cf](https://bigquant.com/codesharev3/fa929062-2545-422f-bd01-c963eb9d95cf

引言：在虚假信号中寻找真相

在A股市场，指标可以造假，K线可以画图，就连成交量，主力都能通过对倒来骗你。面对这些虚假信号，我们如何才能拨开迷雾，找到真正的大机会？

如果你正在寻找一种能穿透主力迷雾的实战方法，那么今天这篇文章，你一定要认真读完。我要分享的，是一个由四大信号构成的组合。单个

下载 Claude Desktop

https://claude.com/download

按下面截图依次配置，

Help -

请问m_last的偏移方向是不是有问题

[https://bigquant.com/codesharev3/fab2ab0e-3c0e-483c-a1d4-ff00981f4980](https://bigquant.com/codesharev3/fab2ab0e-3c0e-483c-a1d4-

你盯着一只港股。买一挂了10万股，价格稳稳撑在那里。你心想：这支撑够厚，可以买。

3分钟后，10万股瞬间消失。股价跳水5%。你被套在山顶。

不是主力撤单太快你反应不过来。是你没意识到——港股没有做市商，那10万股可能是唯一在托盘的人。他一撤，下面全是真空区。 你在买一看盘的每一秒，都是在

from bigmodule import M
import pandas as pd
from datetime import datetime, time

# ==========================================
# 1. 用户配置

优秀策略分享——数据标准化策略研究

影响策略效果的因子有很多，每个人所选择的因子也各有不同，选取因子后，如何分析数据，找出有效选股逻辑模型就成为重点。该数据分析工作是策略逻辑编写中最耗时的部分，本文介绍，如何简化数据分析的工作：数据标准化处理

举例说明：

当天收益因子：5000支票

🎯回测丰满VS实盘骨感：量化交易的核心痛点如何破？

🎯A股量化策略回测与实盘表现常存显著偏差——这一核心痛点长期影响交易者心态与业绩。本次结合蒙特卡洛回测、参数平原等方法及平台开发经验，聚焦回测-实盘不一致问题展开探析与分享。

\

一、视频回放

[https://bigqua

🎯解析量化因子常用组合方式（线性、非线性、ICIR等），拆解底层逻辑与实操要点；

🎯结合案例对比收益与风险，帮助搭建科学因子组合体系，提升策略稳定性与超额收益。

\

一、视频回放

[https://bigquant.com/bigapis/college/v1/files/d

\n日志显示有下单但实际没有交易，请帮忙看下是什么问题\n另外帮忙看下浮盈加仓的问题，是不是平台的问题\n\n[DEBUG] recompute_limits: daily_capacity=14, trend=1, min_lots=7, max_lots=14

[CAPCHECK

这是日志，请帮忙看下是什么问题\n\n

背景：3/27万老师提供了很好的宏观量化时钟工具，经过对宏观数据进行一系列复杂的计算，得出供策略使用的择时信息。

想在策略中放这么一大堆代码感觉有点复杂，不如把数据放进一个表，需要时读出来用就行。于是就做了这个宏观量化时钟表的自动更新脚本。

• 在万老师做的“宏观量化双时钟·日频版”基础上，增加

背景：去年7月份刚进训练营时，万老师的那著名的保温杯就一直被提起。可是一直就没有去深入，不是不想，就是每次跑都要一两个小时，实在没有耐心也试不出什么东西。另外，也但心模拟服务器跑不好。一个策略不经过反复测试也心里没有底，也不敢实盘。为了跑机器学习，于是我们好几个人都更新了笔记本电脑，都带了不错的显卡

---

**东吴宏观量化双时钟模型 × 小市值策略增强对比研究**

**研报来源：东吴证券金融工程 高子剑、刘静恒，2024年2月**

---

**一、研报核心原理**

本研究复现了东吴证券金融工程团队提出的宏观量化双时钟体系，核心思路来源于 Black

https://bigquant.com/codesharev3/9946e614-5a9f-457c-b001-300d4bf91c2a

链接中运行结果只能取到2024年8月16日之前的数据

日志如下：

[14:50 FORCE BASE] 2026-01-06 11:20:00 尾盘强制买入 2 手 价格=7489.6

[开仓] 2026-01-06 11:20:00 合约=IM2606.CFE 级别=BASE 手数=2 价格=7489.6 当前总持仓=13

这是全部的开

bq 是 BigQuant SDK 提供的命令行工具，安装 SDK 后自动可用。它涵盖认证管理、数据查询、策略监控、云端计算等功能，适合在终端、脚本和 AI Agent 中使用。

目录

1. [安装与验证](#1-%E5%AE%89%E8%A3%85%E4%B8%8E%

本文记录了一套多因子动态赋权策略的完整研发过程，包括因子筛选、方法论设计、踩坑实录，以及一个意外发现。回测区间 2019-2026，基准沪深 300。

先看结论

做投研，先给结论，再讲过程。\n

我回测了四组策略，区间 2019 年初到 2026 年 4 月，基准沪深 3