形式逻辑(一)


(daonaldo) #1

交易逻辑与市场状态 - 知乎专栏接此文。

本文主要对前文的概念做进一步定义和更正。并展开对于交易逻辑的检验方法,以及从假设所推导出的一些区别特征来作为判断机制。

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先对交易逻辑下定义,这里狭义指按照一系列合理的假设做严谨推理,推理结果无法证明为假且推理前后互为因果关系。

对假设下定义,指客观描述市场的本质特征。(此处本质特征狭义指能够跨越时间、市场、国家、地域、品种、形态、幅度仍然不变的内部规律)

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任何一个交易逻辑的诞生,都要对其本身进行验证,而逻辑成立的关键在于源头的假设成立与否。

关于假设的性质有一个大的前提不可违背,即默认假设为公理且不可证明为真或假(哥德尔定理)。

剩下的便是通过假设的定义、反证法、正向推导对假设进行检验,以及运用主观思考对假设的归纳高度和存在前提条件做一个有效性构想。

以前文对于趋势交易的五条假设为例:

1、价格会以趋势方式进行演变

2、震荡与趋势交替出现

3、趋势倾向于延续

4、趋势会反转且也以趋势的方式演变

5、自然回撤总会到来

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**验证一、**是否符合假设的定义,对本质特征的客观描述

显然此五条无论是在中国市场还是国外市场,一百年前还是今天,股市还是期市,价格幅度和形态任意变动都能成立。

**验证二、**反证法(无法证明是假和证明是假不能划等号)

1、假设价格不会以趋势方式进行演变,则可推导出价格演变永远是在一个区间内盘整,再推导出供求关系总是紧平衡。

显然此结论是荒谬的,反证假设不能成立。

2、假设震荡与趋势不会交替出现,则可推导出要么永远震荡,要么永远趋势。

显然也是荒谬的结论。

3、假设趋势不倾向于延续,则推导出趋势通常只有一轮大幅变动,而不会呈现类似波浪状的回撤后再延续,不具备自反馈效应。

波浪理论已经很好的展示了趋势演变的路径,就是以五进三退的方式进行变化,其中的延长浪,主升浪都是趋势倾向于延续的证据。而反证假设于此完全违背。

4、趋势不会反转。

荒谬。

5、自然回撤不会到来。

荒谬。

**验证三、**正向推导(分支太多,此处只推导部分仅作举例)

1、价格会以趋势方式进行演变————无论时间周期如何放大缩小,价格也是会以趋势方式演变————趋势存在于任何时间周期

与实际观察结果相符,成立。

2、震荡与趋势交替出现————震荡结束必然只可能出现趋势,趋势结束必然只可能出现震荡

相符,成立。

3、趋势倾向于延续————(代入假设1)延续也是以趋势的方式展开

相符,成立。

4、趋势会反转且也以趋势的方式演变————趋势可分为上升趋势与下降趋势————上升趋势结束以后必然出现下降趋势(反之亦然)

相符,成立。

5、自然回撤总会到来————(代入假设2)自然回撤要么以趋势方式出现,要么以震荡方式出现

相符,成立。

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构想分析一、归纳高度

即此假设是否在具有较大规模样本中观察得出,其可持续性和广泛性是否足够。

通过查看历史数据,此假设一直都存在有效,且大部分有效品种上都可以使用。并可根据此假设做进一步的正向推导,从而可得出区分特征(用以区分行情类别的特征),从而形成判断机制。

因此通过主观构想,此假设是具有相当高度的归纳,可做进一步演绎,且具备足够的可持续性和广泛性。

构想分析二、假设存在的前提条件

在前文中已经有提到过,此处稍作修改。

趋势交易的假设,其存在前提条件为,产业泡沫(资本逐利)、人类心理因素、及供需不平衡。

则除非社会经济不再运转,或供需时刻保持平衡,否则此假设总是存在,则此假设具备有足够的稳定性,在可见的未来都会存在。