研报分享


【量化研报分享】西部证券-因子研究系列专题:行业轮动下的指数增强策略-20200501 (1)
【量化研报分享】广发证券-高频数据因子研究系列三:基于个股羊群效应的选股因子研究-20200505 (1)
【量化研报分享】广发证券-金融工程A股量化择时研究报告:低开或是机会-20200505 (1)
【量化研报分享】招商证券-“琢璞”系列报告之十四:基于新闻和社交媒体的情绪投资信号-20200505 (1)
【量化研报分享】广发证券-衍生产品专题:股指期货基差择时方法研究-20200507 (1)
【量化研报分享】广发证券-重构行业轮动框架之七:基于预期增速与偏差的行业轮动策略-20200507 (1)
【量化研报分享】兴业证券-因子轮动研究系列之三:因子动态配置手册-20200507 (1)
【量化研报分享】华泰证券-华泰人工智能系列之三十一: 生成对抗网络GAN初探-20200508 (1)
【量化研报分享】东北证券-金融工程研究报告:A股的”Sell in May“效应-20200510 (1)
【量化研报分享】华泰证券-人工智能系列二十五:真假序列识别再探,市场弱有效性检验与择时战场选择-20191117 (1)
【量化研报分享】华泰证券-华泰人工智能系列之二十六:遗传规划在CTA信号挖掘中的应用-20191125 (1)
【量化研报分享】广发证券-人工智能研究报告:多周期机器学习选股模型-20191204 (1)
【量化研报分享】中信证券-第十二届金融创新服务论坛:人工智能在量化投资中的应用-20191205 (1)
【量化研报分享】安信证券-中高频交易策略再出发:机器学习T0-20191230 (1)
【量化研报分享】东吴证券-“ETF情绪温度计”系列研究(三):ETF情绪温度计,高频折溢价的基差预测能力-20200225 (1)
【量化研报分享】方正证券-市场微观结构剖析系列6:量价关系的高频乐章-20200227 (1)
【量化研报分享】长江证券-行业选择(二):从随机性看蓝筹与小盘行业的长周期轮动-20200505 (1)
【量化研报分享】广发证券-A股量化择时研究报告:金融工程,中期震荡,长期战略机会-20200510 (1)
【量化研报分享】安信证券-金融工程主题报告:策略自动产生之一,产生策略-20200511 (1)
【量化研报分享】东莞证券-量化专题报告:“引力中枢”,基本面与技术面“价值观”的求同存异-20200511 (1)
【量化研报分享】渤海证券-金融工程专题报告:基本面量化研究之银行择时策略-20200512 (1)
【量化研报分享】财通证券-“星火”多因子专题报告(十三):从事件驱动角度看分析师评级上调带来的Alpha-20200512 (1)
【量化研报分享】开源证券-市场微观结构研究系列(6):交易者行为与市值风格-20200512 (1)
【量化研报分享】中泰证券-中泰量化行业轮动系列之一:基于筹码浮盈率的行业动量因子构建-20200513 (1)
【量化研报分享】国盛证券-量化专题报告:大类资产定价系列之二,利率债收益预测框架-20200514 (1)
【量化研报分享】天风证券-市场微观结构探析系列之四:结合中高频信息的指数增强策略-20200514 (1)
【量化研报分享】兴业证券-海外文献推荐系列之七十六:西学东渐-20200514 (1)
【量化研报分享】中信证券-量化策略专题研究:寻找分析师前瞻观点中的Alpha-20200514 (1)
【量化研报分享】中信证券-资产配置专题系列之十一:分类定位样本基金,监测行业、风格持仓变化-20200515 (1)
【量化研报分享】开源证券-市场微观结构研究系列(7):振幅因子的隐藏结构-20200516 (1)