from bigmodule import M

# <aistudiograph>

# @param(id="m9", name="run")
def m9_run_bigquant_run(input_1, input_2, input_3):
    # Py

2个相同的模板，参数一样，数据一样，同样的因子，换了个模板，结果天差地别，到底是哪里出现了问题，

哪个是正确的，哪个出问题了\n\n第一个是新建的模板策略

[https://bigquant.com/codesharev3/e00be70e-dc29-4df0-b7b2-516258ddf9bd

1. 我提交模拟的策略开始可以正常运行，在规定的调仓日给出交易信号，但运行一段时间之后，在调仓日则显示没有调仓信号了。\n**SR-50策略250406 \n提交模拟链接 <https://bigquant.com/trading/detail/16114fb4-d2f1-4e81-bd91-3

https://bigquant.com/codesharev3/794586f3-29d9-4894-ace8-9b1c2f2d936a

参见代码，使

这个策略模版如何向筛选股票池，然后再进行打标签和训练？\n我想先通过因子，选定股票池后再进行后面的操作，但是试了好久。不知道模块怎么弄。\n可以的话给出一个模板，谢谢。\n

[https://bigquant.com/codesharev3/f450605e-c1de-4923-9e48-

报错信息：TypeError: Tune.run() got an unexpected keyword argument 'remote_run'，

我自己运行就发生报错。说tune模块中没有remote_run参数，我去掉remote_run也运行失败。另外，我在M.tune,run模

比如这个股票明明退市了，但是回测时你依然能卖出，4月18日退市，但是回测时你依然能按照调仓日期在24日卖出，这个真的太搞笑。\n平台问题太多，不解决，真的不敢用

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=092d3384-0221-40ef-9cd4-1fb

/ 请问为什么报bigtrader.constant引用错误，是没有权限还是说旧策略有问题

1.指标介绍

1.1技术面指标

1.1.1macd指标

MACD（Moving Average Convergence Divergence）即移动平均线收敛散度指标，属于趋势类技术分析工具，通过计算不同周期移动平均线的差值，揭示股价

我的1.0的老策略现在模拟实盘已经不支持了，想移植到3.0，但好久没学习3.0的知识了，想自己移植很费劲，希望平台的老师能帮忙实现。

[https://bigquant.com/codeshare/b91f0463-9922-42ec-bdfb-293f9c5c1585](https://bigq

1.引言

在学术研究中，Alpha是数学表达式、计算机源代码和配置参数的组合，可以与历史数据一起用于预测各种金融工具的未来走势。而在实践中，Alpha通常意味着进行交易的合理“预期回报”。两者并不一定相同。许多情况下，能够带来合理“预期回报”的Alpha并不容易构建，因此，对于Alpha的挖

股票实时交易策略

1.选择感兴趣的股票实时交易模板（详见模板），点击【克隆】复制对应策略至策略编写页面；

1）运行代码：点击右上角的【全部运行】，看代码运行结果是否报错

2）提交模拟：点击右上的【提交模拟】，进行实时任务提交

![](/wiki/api/attachments

导语

平台已经整理好新旧因子对比，可以在基础特征抽取里面直接抽取。

A股

量价因子

实盘整体流程

1.开通BigQuant合作券商账户（指定二维码开通享手续费优惠），并申请实盘、绑定实盘资金账号。

2.设置对应实盘资金账号的实盘策略，创建计划交易信号（实盘申请通过后：用户的实盘策略可选择用户的所有模拟交易策略）。

3.创建实盘访问凭证，获取对应访问凭证的密

BigQuant AI Platform deep learning models（BigQuant AI量化平台深度学习模型库）。

介绍

bigmodels是什么？

bigmodels是BigQuant AI量化平台的深度学习模型库，集成了AI量化研究过程中常用的深度学习模型。

前言

感谢BQ-小Q送的礼物，礼物已经收到拉，一如既往的黑盒高科技风。高端大气上档次。

• 
  ![{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}](/wiki/api/att

导语

平台有大量算力，但是个人开发环境算力有限，因此怎样将一份AI策略，修改下模型策略的参数，让他在远程集群环境运行呢，比如我模型学习率是0.01 ，希望在0-1整数之间按0.01遍历呢？

这里有100种情形，100组参数。如果每组参数要跑10分钟，那跑100组参数的时间太长了，接近16个

高频交易经常被提起，却始终蒙着一层神秘面纱，仿佛那只是金字塔尖那一小撮人的玩物。今天我们就从期货高频数据下手，去揭开神秘面纱的一角，并尝试搭建神经网络模型对高频数据进行预测，抛砖引玉，希望能让对金融数据分析，量化交易，人工智能感兴趣的朋友有所收获。我们已经将本文的全部源数据+源代码+python环境

在我们找到一堆因子后，下一步就是把这些因子打好标，丢入模型，让模型去寻找因子和标签的映射规律。

标签就是你要解决的问题，标签应该是和因子强相关的。随意的打标会增加模型预测的难度，而过于傻瓜的打标会限制因子的发挥。

普遍做法：n个周期后的收益率作为标签

普遍做法是用n个周期后的收益率作为标

1.市场观察和机会发现

主力资金流向策略以捕捉市场资金动态和短期趋势为核心，在量化交易中展现出独特的实战价值。从逻辑层面来看，主力资金作为市场中的 “聪明钱”，其流向往往反映了机构投资者对股票的价值判断与预期。当主力资金持续流入某只股票时，通常意味着企业基本面得到认可、潜在利好预期或存在价值低

\

本文将介绍

1.如何封装量化策略框架

2.提供多个预先封装好的量化策略框架

\

什么是策略框架？

说到量化，自然少不了策略。可能会有很多人认为A股中有很多不同的量化策略，实际上恰恰相反。就A股而言，可用的量化策略非常少。目前A股主流的量化策略只有2种，分别为筛选策略和多因

国金证券简介

国金证券股份有限公司，1990年12月成立，335亿元市值，超5000人公司员工人数，8家分公司、75家证券营业部、分布全国24个省市，经营范围包括证券经纪、证券自营、承销与保荐、资产管理投资咨询、财务顾问业务等。(数据日期:2024年4季度)

国金证券开通账户

==

万和证券简介

万和证券股份有限公司是一家拥有证券经纪、证券自营、证券投资咨询、融资融券、证券投资基金销售、证券资产管理、代销金融产品、证券承销与保荐、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问等各类业务资格的综合类券商。

万和证券开户

1. 扫码开通万和证券账号（通过此开通的账号方可

请教个数据筛选的问题， 我需要把右边gui的选股逻辑转成左边的sql。 发现gui里面的 指数成分 不选的话， 和我写的sql最后回测一致，但是

1.市场观察和机会发现

优质高股息策略以稳定收益和抗风险能力为核心，在量化交易中具备独特价值。其逻辑层面，在经济下行或波动时，高股息企业商业模式成熟、现金流稳定，能提供防御性；股息再投资可实现复利增长，放大收益；被低估的高股息股存在估值修复机会；同时满足养老金等长期资金的配置需求。市场