实时数据合成出实时分钟线
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使用 bigtrader 提交实时模拟交易时提供的是原始的tick数据，虽然我们支持tick实时策略，但是有相当一部分交易者以中低频策略为主(也包括我自己)，这篇帖子的目的是为那些中低频交易者提供获取实时分钟k的解决方案。
核心逻辑设计
为了与主流行情软件（文华、快期、主流数据库）对齐，我们遵循以下设计标准：
- 右对齐标签：14:00:00 到 14:00:59.999 的数据，合成后的标签为 14:01:00。
- 边界归属：交易所 15:00:00 产生的最后一笔 Tick，应归属于 15:00的 K 线，而非触发 15:01。
- 增量计算：通过记录 last_tick，实时计算当前分钟内的成交量增量。
- 自适应时间段 : 在使用update_tick推送tick行情那一刻, 该类会自动获取期货品种的交易时间段, 以防将收盘后的数据并入k线中
k线合成效果
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代码实现
https://bigquant.com/codesharev3/0404170b-9b1f-45cf-b5bf-4acddc1c7be3
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