bqfua3ny 作业提交（一坨翔）
1、一个策略很难一直挣钱，穿越牛熊。
2、AI策略对捕捉风格的变化应该是一个很重要的研究方向。
3、AI策略是一个黑盒子，如果能够像线性策略一样公式描述就好了。
4、不知道应该放什么因子进去，放多少因子进去，因子和因子之间应该保持什么关系（低相关性？）
5、需要滚动学习才有意义，我提交的今天
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分钟频率回测，会考虑涨停股不允许买入吗？
我有注意到文档中没有提到分钟频率数据的涨停买入逻辑。
假如一只股票当日13:29分涨停了， 我在13:30下单 买入，交易引擎会进行撮合吗
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请教一下回测当中如何融资下单与 卖券还款呢？谢谢
如题，能麻烦 工程师帮忙给一个案例吗
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策略分享-基于XGBoost模型和滚动训练的预测策略
0. 策略名词解释
（1）XGBoost模型
XGBoost 是一种基于梯度提升树（Gradient Boosted Trees）的高效机器学习算法，常用于排序、分类、回归等任务，在bigquant平台上只用于排序任务，主要有三种：排序学习（NDCG）; 排序学习（Rankne
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bqos5o6e 作业提交
1、请用自己的话解释什么是量化投资。
使用基于数据的组合交易策略，达到稳定增长的投资。
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2、请你列出你认为的量化投资的优势和劣势。
- 优势：
- 不带情感
- 时间自由
- 劣势：
- 学习曲线陡峭
- 启动资本要求较高。
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0801作业提交
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feixue89_作业提交
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e
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炎烽_作业提交
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四金_作业提交
小市值
[https://bigquant.com/codesharev3/359cfba6-8e27-4a1d-b573-dfdfa4733a4f](https://bigquant.com/codesharev3/359cfba6-8e27-4a1d-b573-dfdfa4733a4f
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深灰太狼_作业提交
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KH
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0731作业提交
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由small_q创建，最终由jk8023599更新于
KH
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bqkzh1gu_作业提交
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bqd17wit_作业提交
我改了一个小市值的策略，过去还是小市值跑的好啊
[https://bigquant.com/codesharev3/80283103-3430-42d0-a678-a2517af4ac62](https://bigquant.com/codesharev3/80283103-3430-42
由bqd17wit创建，最终由bqd17wit更新于
策略分享-动量多因子选股策略
一.策略原理
本策略主要面向A股市场,结合了价值投资,动量效应和风险控制三类因子,通过合理配置多因子进行优选股票池，最终实现中长期稳健超额收益。具体逻辑与每个核心指标/因子的原理、有效性分析如下：
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(1)动量效应
动量现象已被国内外大量实证研究证明有效：历史上涨较多的股票短中期仍
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老韵_作业提交
先随便调了两次参数，根据结果变化趋势发现应该不行。
然后尝试加了个close排序的权重，一次就将夏普提升到1.5以上了。所以，特征因子组合的底层逻辑才是策略灵魂，调参只是锦上添花的辅助手段。以下为修改后的策略：
[https://bigquant.com/codesharev3/51e25514
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策略分享—基于LightGBM模型和超参优化的收益率预测策略
0.策略名词解释
（1）LightGBM模型
LightGBM（Light Gradient Boosting Machine）是微软开源的一种基于梯度提升框架的高效实现。它主要用于机器学习中的监督学习任务，如分类、回归和排序等问题。本策略中使用的是回归。
githu
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回测API的调用（内测）
1.安装SDK（内测中）
联系工作人员申请成功后，将安装文件放到任意一个路径，输入pip install <路径>完成安装
2.bq命令的使用
如需测试，请在终端中测试，将下方指令替换成正确的信息(如自己的账号密码、正确的策略id)然后Enter
2.1 用户登录:
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yinyu作业提交
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四金_作业提交
提升夏普比率，需要提升年化收益率，或者降低风险
这里加入了波动率因子，牛市情况下atr_20波动率越高，收益越
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张伟_作业提交
由bqz709ry创建，最终由bqz709ry更新于
邹 作业
由bq9dhg5r创建，最终由bq9dhg5r更新于
LJY_作业提交
由bqh5588x创建，最终由bqh5588x更新于