6月25日问题答疑
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Q1：如何在可视化策略里面添加资金曲线择时策略的代码? 比如说，资金曲线突破了5日均线了，给一个买入的信号？ \n\nQ2：我经常遇到这种情况：挂个买单，眼看马上要成交了，结果突然蹦出几笔大单把价格抢上去，我只能撤单追高。这种实盘被大单卡位 ，在回测里有没有办法模拟出来？还是说小散注定只能被动吃滑点？\n\nQ3：策略如何杜绝极端的事件，如24年的那波暴跌，老师一般在策略里面是添加什么风控条件或者参数\n\nQ4：老师，我资金比较小，我回测的时候是买10只，但是实盘买这么多的话，手续费占比就会很高，小资金做量化，你推荐买几只票\n\nQ5：因子的权重怎么分配，有没有科学的方法，我有几个因子，目前是靠主观的感觉在分配权重\n\nQ6：老师，基本面因子有用吗，我用PE、PB、ROE这些指标打分选股，回测十年能跑赢指数，但是实盘的话，感觉几年都不赚钱\n\nQ7：能让机器学习从大量因子中自己分析和回测自动筛选出有效的因子吗\n\nQ8：回测时长建议选择多久时间，是因策略而异，还是怎样，老师帮忙详细说一下\n\nQ9：老师能不能给一个批量生成因子的模板\n\nQ10：策略里面的模型需要定期更换和优化吗，还是说只需要定期换因子
Q11：自己做因子加工没有思路怎么办，研报太复杂看不太懂
Q12：策略已经实盘了，怎么评估它是否失效，或者说怎么去评估策略是否值得实盘
Q13：做策略，因子分析是必须的步骤吗