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M.trade.v4和M.trade.v3版本有什么区别，为什么回测数据差距那么大

由changan创建，最终由changan更新于2022-11-09 01:23 被浏览 71 用户

问题

M.trade.v4和M.trade.v3版本有什么区别，为什么回测数据差距那么大

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交易算法策略优化风险管理

评论

基本逻辑上没有差异，如果差别特别大，建议你把策略的链接发出来，我们帮你debug一下
我测试了几个模板策略（包括传统策略和AI策略），结果都是一样的。测试方法：直接选中模块跑v4的版本，打开python文档将trade模块改为“M.trade.v3”并删去product_type=‘股票’，就可以跑旧版本v3了。

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