你好,我修改了这个策略的代码,想只保留主板的数据,但是运行回测数据没有变化,是什么原因呢?
策略:
https://bigquant.com/codesharev3/fc26699e-a006-4e90-8609-8ebcbee38ff6
\
更新时间:2025-07-26 09:09
影响策略效果的因子有很多,每个人所选择的因子也各有不同,选取因子后,如何分析数据,找出有效选股逻辑模型就成为重点。该数据分析工作是策略逻辑编写中最耗时的部分,本文介绍,如何简化数据分析的工作:数据标准化处理
举例说明:
当天收益因子:5000支票,可能会有1000+个不同的值,如:1.01%,1.02%, -0.1%,-0.2%….,实际上收益值1.01%,1.02%对于策略数据分析来说,理论上无本质区别,固1.01%、1.02%这类数值接近的值,需要把它标准化为同一个值,就可以大大提升数据分析上的效率
数据标准化处理方法:
1、可以按天为维度,把因子的值,按数
更新时间:2025-07-02 12:46
更新时间:2025-05-27 11:04
策略是从策略社区克隆过来的,然后在原策略(每日调仓)的基础上修改了调仓周期的逻辑(每8天调仓)形成新的策略,回测正常后提交模拟交易。
回测已变为每8天调仓,但是模拟交易仍为每日调仓,见附图1和2。
请问如何解决此问题?谢谢。
标注上加-,如-shift(close,-2)/shift(open,-1)或-shift(open,-1)/shift(open,-2),随机生成几百甚至上千的策略回测所取得的效果普遍没有做多好,大多数情况甚至连正收益都达不到,而做多好多都轻松取得正收益,是算法的特性还是有其他窍门?
https://www.bilibili.com/video/BV1Ny4y1E7KJ
\
更新时间:2025-04-15 07:19
请教catboost的详细使用方法,对于原先使用xgboost或者stockranker的策略,如何用catboost替换掉xgboost或者stockranker?
https://www.bilibili.com/video/BV1US4y1n79r/?spm_id_from=333.999.0.0
[https://bigquant.com/experimentshare/c2422c6678a8
更新时间:2025-04-15 07:19
更新时间:2025-04-15 07:19
\
**徐啸寅
更新时间:2025-04-15 07:19
更新时间:2025-04-15 07:19
更新时间:2025-04-15 07:19
假设同样的label下,IC从0.04提高到0.06但是策略收益却没有明显提升,怎么看待这个现象,怎么处理能让Ic与收益强相关呢?
[https://www.bilibili.com/video/BV1JV4y1J7cU?share_source=copy_web&vd_source=2e7dc1240ea373ea6eba1134af8dd086](https://www.bilibili.com/video/BV1JV4y1J7cU?share_source=copy_web&vd_source=2e7dc1240ea373ea6eba1134af8dd086
更新时间:2025-04-15 07:19
如何从ndcg图上去寻找策略的优化方向?什么样的ndcg曲线是最有效的?
https://www.bilibili.com/video/BV1SF411q7nX?share_source=copy_web
[https://bigquant.com/experimentshare/4f51bbd25ff84ad1b99ca47be2712a2d](https://bigquant.com/experiment
更新时间:2025-04-15 07:19
更新时间:2025-04-15 07:19
【此文档为旧版】 相关新版文档参考:
https://bigquant.com/wiki/doc/ai-rq8QOC2fDb
https://bigquant.com/experimentshare/16571b942a8a4a92a4914c15f65d0883
\
更新时间:2025-04-15 07:19
【旧版使用说明】此文档为旧版本,相关文档可参考:
https://bigquant.com/wiki/doc/126-KkS3pYVIAH
20210624 Meetup 策略案例
https://bigquant.com/experimentshare/f235e9ce26dc42b9ae9fb57ca6574bf1
\
更新时间:2025-04-15 07:19
深度学习在期货高频上的应用
8月19日Meetup问题模板:
https://bigquant.com/experimentshare/f58dbfb388454407b8a2b99eb14cf1ea
\
更新时间:2025-04-15 07:19
[https://www.bilibili.com/video/BV1Gr4y177FR?share_source=copy_web&vd_source=2e7dc1240ea373ea6eba1134af8dd086](https://www.bilibili.com/video/BV1Gr4y177FR?share_source=copy_web&vd_source=2
更新时间:2025-04-15 07:19
文寅斐老师专属邀请码:o9ipry
使用此邀请码开通plus会员立减100元,赠送10000宽币
添加小Q再领取300元优惠券,二者可叠加使用哦~
打开微信扫描下方二维码添加小Q👇👇
:
# 获取当前持有的所有股票
holding_instruments = context.get_account_positions().keys()
# 计算非调仓日当天是否需要卖出,记录至待卖出列表
if not context.rebalance_period.is_signal_date(data.current_dt.date()):
for ins
更新时间:2025-02-21 03:21
如何把次日开盘数据加入策略?比如竞价金额,竞价成交量。开盘涨幅。
更新时间:2025-02-16 01:24
新手想问一下在trade运行中,这个错误是什么意思,需要在什么地方改正
\
更新时间:2025-02-15 15:49
https://bigquant.com/wiki/doc/xinhao-fangfa-oxACTyy7MT我看到知识库里有个大神有这个再次分类提高选股策略的方法。但是,在测试集中把return_5_day=(shift(close_0, -5)-shift(open_0, -1))/shift(open_0, -1)给当作特征写进去了啊,这岂不就是用了未来函数么?还是说我理解错了
更新时间:2025-02-15 14:50
请问:
比如,我开发一个策略,回测两年时间,前一年的表现很好,后一年的表现很差,那么该如何优化让策略长期表现一致呢?
谢谢
更新时间:2025-02-15 14:46
在大宽看了不少策略,有一个关于具体使用当天还是前一天数据的问题
比如B站视频中的稳健深小策略
#==================== 数据准备
today = data.current_dt.strftime('%Y-%m-%d')
time = data.current_dt
# 根据权重计算排序得分
today_data['总市值_score'] = today_data['总市值'].rank(ascending=True)
today_data['流通市值_score'] = today_data['流通市值'].rank(ascending
更新时间:2025-02-15 13:19