因子处理与构建
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练习题目
因子构建与处理
- 获取全市场历史'2016-01-01'至'2016-03-01'的股票历史数据的未来五日收益率标注，自动删除无标注数据并保留标注为浮点数
- 将获取的label列按日期进行横截面标准化处理并查看模块运行结果
因子去极值标准化
- 提取计算log(volume_0)因子的历史序列值
- 按股票分组数据，每组数据分别向下缺失值填充 删除未填充的NaN值行
- 按日期截面对log(volume_0)做数据标准化
量化数据研究
- 获取000001.SZA 的历史 pe_ttm_0 和 5日移动均线 因子,
- 时间段'2021-06-01' 到 '2021-10-01', 分别使用缺失数据处理模块和缺失值填充模块实现数据的缺失值删除和缺失值向下向上填充，
- 观察并绘制数据因子曲线
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练习答案
因子构建与处理
https://bigquant.com/experimentshare/d5e6ebb3d8934a6c9d1d9800ff06ec08
因子去极值标准化
https://bigquant.com/experimentshare/0d58472e266449c0bfbadc2b4092f9a8
量化数据研究
https://bigquant.com/experimentshare/ced3bf43286b4491b1f6d97efc9def02
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