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2021-AI量化Meetup导览

由jliang创建,最终由jliang 被浏览 1186 用户

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2020年我们开展了近半年的Meetup,共11场Meetup活动,90个问题,7场专题,持续地为大家服务和提供新鲜的灵感。2021年,Meetup活动将持续进行,继续充电,POWER ON!

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29th:2021-12-18

Q1:@会计猪 深度学习的特征裁剪值如何设置?

A:回放视频

S:深度学习的特征裁剪值调整

Q2:@congcong009 如何从ndcg图上去寻找策略的优化方向?什么样的ndcg曲线是最有效的?

A:回放视频

S: 评价NDCG的有效性

Q3:@user7621A 想请教下有哪些合理的大盘风控方案?尝试过在策略里加入大盘风控,但并没能起到控制回撤的作用

A:回放视频

S:大盘风控

Q4:@apewild 能讲一讲时间嵌入吗?

参考资料:

https://github.com/ojus1/Time2Vec-PyTorch

深度时序模型的嵌入时间表达

Learning a Vector Representation of Time

Q5: 【优秀开发者分享】三步管理AI量化策略

A:回放视频

S:如何对AI量化策略进行管理?三步走

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28th:2021-12-04

Q1:@sgh5673 在训练模型的时候,训练集的时间段和当前市场风格越接近,实盘效果越好。那么,通过什么指标或方法进行训练集时间段的选择呢?

A:回放视频

Q2: @liujianliuku 能不能给个遗传算法的模版学习一下?

A:回放视频

公式树的三类节点{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100} 公式树{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100} 因子挖掘过程{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100} 因子挖掘器{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}Strategy:遗传算法策略模板

Q3:@LightInThee 策略运行中经常出现哪些bug,及如何Debug?

A:回放视频

模块具有天然debug的优势,可以通过每个模块输出的结果逐一排查错误。

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27th:2021-11-20

Q1:能否stockranker选期货的模板,十几个随机品种,周期一小时1bar。

A:回放视频

Strategy:StockRanker多因子期货策略

Q2: DNN和CNN正则化参数是否可以只调L2的kernal_regularizer参数,其他参数是否需要调整? 是否从0.0001开始调,往大还是往小调?

A:回放视频

Strategy:CNN正则化参数调整

Q3:第四期AI量化训练营》AI量化大赛获奖策略分享《龙头战法实盘-中证150增强》

A:回放视频

Strategy:龙头战法实盘+AI-量化大赛NO.3-中证150增强[策略分享]

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26th:2021-11-11

Q:在机器学习中策略中,数据正态分布或方形分布对训练的准确性产生重要影响吗?如果有,有什么方法处理呢?

A:回放视频

Q:tabnet如何使用调参?

A:回放视频

Strategy:TabNet在量化选股中的应用

Q: 请问如果要解释的变量过于多如何提取除了主成分分析以外比较重要的因素?

A:回放视频

Q: 40多少的大龄C++程序员,做过一段时间深度学习,最近想转到金融科技行业做程序员。符合金融科技公司的C++岗位技术要求,但没有相关经验。零金融基础重新学习,是否能进入金融科技行业?

A:回放视频

Q: 关于FAMA三因子,R_M-R_f,SMB,HML这些因子是相应投资组合的收益率吗?对于任何一个被解释变量,作为解释变量的这些因子值都是一样的吗?

A:回放视频

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12th:2021-01-14

策略模板:

  1. 计算股票高低位
  2. 国泰君安alpha191中的count、regbeta、regresi三个函数的定义
  3. 设定以策略的最大可回撤空间来控制开仓的仓位
  4. 可视化的方式提取某个板块和概念的股票涨跌幅进行统计,并构建成因子
  5. 构建一个明日涨跌停状态因子
  6. 轮仓策略对当日要卖出的股票设定一个比例的止盈

https://www.bilibili.com/video/av543702685

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13th:2021-01-28

策略模板:

  1. 简单网格交易日内择时
  2. 一阳穿多线策略的因子描述-滚动训练
  3. 一阳穿多线的因子描述
  4. 如何使用因子分析

视频回放2021-01-28回放

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14th:2021-03-11

策略模板:

  1. 做空策略

https://www.bilibili.com/video/BV1Ny4y1E7KJ

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15th:2021-03-25

策略模板:

  1. 单因子分析(案例代码)
  2. 大盘收益率相对于个股的收益率的3天内相关系数因子demo
  3. 自定义上传行情数据的教程+滚动训练
  4. 海龟策略自定义运行

https://www.bilibili.com/video/BV1zb4y1Q7Q3/

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16th:2021-04-22

策略模板:

  1. 【策略模板】策略中调用其他因子_AI
  2. 策略中调用其他因子_非AI
  3. 测试集验证集_滚动
  4. 03_非线性变换因子_return_5

https://www.bilibili.com/video/BV19U4y1h7SS

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17th:2021-05-13

策略模板:

  1. 一阳穿多线策略的因子描述
  2. 成交量因子调整
  3. 构建全市场涨跌家数
  4. 依据判断条件调整股票仓位

视频回放:2021-05-13回放

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18th:2021-05-27

策略模板:

  1. 高频表达式引擎抽取日频因子-策略
  2. 高频表达式引擎抽取日频因子-示例
  3. 因子随机选取
  4. 期货分钟回测
  5. 高频期货因子分析

https://www.bilibili.com/video/BV1CB4y1u725

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19th:2021-06-10

https://www.bilibili.com/video/BV1S5411M78y

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20th:2021-06-24

策略模板:

  1. 接口获取模拟交易信号和指标进行仓位调整
  2. 头天满仓,后续每天交易两只,保持仓位10只
  3. 日线策略信号进行日内择时
  4. 高频数据抽取并合并到日线进行回测
  5. 板块最大仓位20%

https://www.bilibili.com/video/BV1Ug411M7iz

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21st:2021-07-08

策略模板:

  1. 序列窗口滚动
  2. 特征取分位数据
  3. 热点概念追踪

https://www.bilibili.com/video/BV1i44y1q7As

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22ed:2021-08-05

策略模板:

DNN-AI选股:深度学习的学习率调整

https://www.bilibili.com/video/BV1Hv411K7cR

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23rd:2021-08-19

策略模板:

参数寻优获得/夏普信息比/最大回撤/胜率-2

参数寻优获得/夏普信息比/最大回撤/胜率

高频回测模块择时策略

用自定义特征数据构建大盘收益率因子

深度学习在期货高频上的应用

stockranker模型同时买入因子最大和最小

https://www.bilibili.com/video/BV1S44y1y7dc

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25th:2021-09-16

Q:策略设置为隔天买,票数1只,全仓买卖, 回测时发现,当策略夏普比率好时,随着盈利后资金容量越大,仓位会越来越小,能否通过代码实现,当资金容量大于某个量级时,票数随着增加。如100万买1只,200万买2只,300万买3只。

A:视频回放

Strategy:当资金容量大于某个量级时,票数随着增加

Q:如何实现分钟级的10%止盈, 5%止损?

A:视频回放

Strategy:实现分钟级的10%止盈, 5%止损

Q:如何构建日历周线级别因子,比如5周均线(成交量,收盘价);从每个当前日往前数,构建5日周期因子,(比如量价的5日周期的5日均线)

A:视频回放

Strategy:构建日历周线级别因子

Meetup直播地址

每两周周四:B站直播地址

2020-AI量化Meetup导览

标签

人工智能量化投资机器学习深度学习算法交易

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