机器学习

机器学习在金融领域的应用日益广泛,为金融业务的智能化提供了强大动力。它运用算法和模型,自动从海量数据中学习和提取有用信息,无需人工进行复杂编程。在金融风控方面,机器学习技术可帮助银行、保险公司等机构更准确地识别欺诈行为,降低信贷风险。在投资策略上,通过对历史数据的深度学习,机器能预测市场走势,为投资者提供更精准的建议。同时,机器学习还能优化客户服务,例如通过聊天机器人提供24小时在线咨询,或根据客户行为数据提供个性化金融产品推荐。总的来说,机器学习不仅提升了金融业的效率和智能化水平,也在重塑我们的金融生态。

滚动训练策略框架

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一个简单封装的机器学习滚动的策略框架~可以方便的使用机器学习滚动训练回测~  \n可以在py文件内修改实际使用的模型,把mod2.py放在目录下, 直接import mod2 from mod2   配置一下config就可以一键进行机器学习滚动训练并看到回测了\n

https://bigquant.com/codesharev3/f76dfca2-cbba-44bd-a183-bd10f26619fb


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更新时间:2024-10-17 09:51

【其他】SVM模型中的_DEFAULT_LEARN_PROCESSORS和_DEFAULT_INFER_PROCESSORS是什么?

SVM model question

想请问svm model的这两个部分_DEFAULT_LEARN_PROCESSORS和_DEFAULT_INFER_PROCESSORS是啥呀

更新时间:2024-10-11 01:54

【代码报错】Exception: 未知模块: M.metrics_regression.v1

模块:M.metrics_regression.v1报错如何解决

https://bigquant.com/codesharev3/557fa12d-c1bd-46c7-a495-7e7d646dfae4

[https://bigquant.com/codesharev3/1282bf1a-126b-4ed0-8744-0cb3bfb08b4d](https://bigquant.com/codesharev3/1282bf1a-126b

更新时间:2024-10-10 09:55

量化机器学习系列分享

更新时间:2024-09-09 10:58

AI量化技术

AI量化领域结合了人工智能(AI)、机器学习(ML)以及量化金融的技术和方法。这一领域的目标是使用算法和计算模型来分析大量金融数据,从而做出投资决策或提高交易效率。

一些在AI量化领域重要技术和方法,以及在金融领域的应用:

  1. 机器学习算法:机器学习算法是AI量化领域的核心。它们包括监督学习、非监督学习和强化学习。
    • 监督学习,如支持向量机(SVM)、神经网络、决策树等,用于预测或分类任务,如股价预测、信用评分。
    • 非监督学习,如聚类、主成分分析(PCA)等,用于发现数据中的模式和关系,如市场细分、异常检测。
    • 强化学习,如Q学习

更新时间:2024-09-05 03:12

使用M.tune写一个超参优化

前言

M.tune可调节的参数仅限于模块中的参数, 具体用法可参考**尝试用M.tune写一个滚动训练.**

使用方法

我们创建一个机器学习算法策略, 将可视化画布转化为代码形式:

接下来将画布的代码进行打包并命名为search, 你也可以命名为其他名字:

![](/wiki/api/attachments.redi

更新时间:2024-08-19 09:22

机器学习:1-线性回归预测收益

  • 运行环境:AIStudio 3.0.0
  • 机器学习:线性回归策略:预测收益
  • 策略说明:本代码以教学目的为主,请自行调参


回测图:

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策略源码:


[https://bigquant.com/codeshare/ead656f5-c6a0-4a6d-9226-2ed3474d2a20](https://bigquant.com/codeshare/ead656f5-c6a0-4a6d-9226-2

更新时间:2024-08-09 10:35

XGBoost(Extreme Gradient Boosting)

https://bigquant.com/codeshare/f753d0b8-a3b2-4781-a1a9-dbf6ffe3fe38

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更新时间:2024-06-28 08:25

国信证券-机器学习法选股

/wiki/static/upload/15/154dffcf-f5b9-4149-88bc-1969ac29d893.pdf

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更新时间:2024-06-18 06:29

浙商证券-机器学习与因子(四):遗传规划:模型、优化与应用

/wiki/static/upload/52/529a958c-f60c-4ccd-a491-238c02e013d6.pdf

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更新时间:2024-06-18 06:08

平台常用AI机器学习模型

导语

BigQuant平台会不断封装机器学习算法策略,方便用户直接使用策略生成器开发策略,降低策略开发难度。本文对BigQuant平台上策略生成器已经支持的机器学习模型进行简单介绍。


目前,BigQuant策略研究平台支持的机器学习模型有分类模型、回归模型、排序模型和聚类模型四类。

常用AI机器学习模型

分类模型

分类模型主要包含以下模型:

模型名称 模块名称
线性分类 M.logistic_regression.
线性随机梯度下降分类 M.linear_sgd_classifier

更新时间:2024-06-15 07:29

【精选干货】近期有关机器学习、深度学习、数据科学方面的书籍

今天小编为大家带来近期出版的一些关于机器学习、深度学习、数据科学方面的书籍。希望大家有所收获!

我们已经打包好了!

可在文末下载

![](/community/uploads/default/origin

更新时间:2024-06-12 06:16

Word2Vec系列



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更新时间:2024-06-12 06:06

零基础《AI挑战虚拟股票预测大赛》入门教程

更新

本文内容对应旧版平台与旧版资源,其内容不再适合最新版平台,请查看新版平台的使用说明

新版量化开发IDE(AIStudio):

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略:

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

新版数据平

更新时间:2024-06-12 06:00

监督式机器学习算法的应用:择时

旧版声明

本文为旧版实现,仅供学习参考。

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU


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导语

《Machine Learning for Stock Price Forecasting》是Ali El-Shayeb撰写的机器学习系列文章 ,本文主要介绍其第二部分内容——《监督式机器学习算法的应用》,并将其思想和代码应用在中国股票市场,开发出具有择时功能的监督式机器学习算法,最后进行策略回测。对此感兴趣的小伙伴可以直接在

更新时间:2024-06-12 05:57

机器学习应用在市场微观结构和高频交易的思考

核心观点

短期涨跌的预测相比长期更容易,但覆盖交易成本后再获利的难度更大。所以在高频交易场景,机器学习更适合有限状态下的订单执行。而对于长期的预测,机器学习的训练目标可以不是评估在给定状态下的每股总利润或买入行为的回报,而是监控在该状态下买入与在所有可能状态下买入的相对盈利能力。

Michael Kearns在2010年的关于讨论机器学习在高频交易应用的论文中,提出了很多机器学习应用与高频交易的限制,很多思考放到现在都值得我们去学习。机器学习在高频交易中主要有两个方向,一是订单的执行优化,二是高频涨跌方向的预测。这两者本质的区别是执行优化是在一个确定性的空间寻找最优解,即交易

更新时间:2024-06-12 05:53

机器学习在量化投资中的趋势和应用

来源:SSRN 作者:Sophie Emerson, Ruairi Kennedy, Luke O’Shea, and John O’Brien

机器学习是人工智能的一个子领域,它使用统计技术为计算机模型提供从数据集学习的能力,允许模型在没有显示编程的情况下执行特定任务。近年来,机器学习技术激增,人们对其在金融领域的应用也越来越感兴趣。在投资管理中,已被应用于新闻的情绪分析、趋势分析、投资组合优化、风险建模等。那么,机器学习在量化投资中有哪些潜在应用呢?

1.常见的机器学习算法

机器学习算法主要有三种:监督学习、无监督学习和强化学习。监督学习是在已知输入和输出的情况下训练出一个模型,将

更新时间:2024-06-12 05:52

10大统计技术

无论你如何看待数据科学这门学科,都不能轻易忽视数据的重要性,以及我们分析、组织和理解数据的能力。Glassdoor 网站收集了大量的雇主和员工的反馈数据,发现在美国“25个最好的工作职位清单”中排名第一的是数据科学家。尽管排名摆在那里,但毫无疑问,数据科学家们研究的具体工作内容仍会不断增加。随着机器学习等技术变得越来越普遍,像深度学习这样的新兴领域获得了来自研究人员、工程师以及各大公司更多的关注,数据科学家会继续站在创新浪潮之巅并且推动技术的不断发展。

尽管拥有强大的编码能力非常重要,但数据科学也并非全部都是关于软件工程的(事实上,能够熟练掌握python已经足够很好的开展工作了)。数据科学

更新时间:2024-06-12 05:51

量化投资

导语

1989年发表的论文《The Fundamental Law of Active Management》及其随后的相关论文揭示了寻求主动投资的alpha收益的数量化关系,这为主动组合投资管理带来一套令人信服的分析框架,这个数量化关系很好揭示了数量化技术(量化投资)可以如何或者应该如何切入投资管理领域。

和被动组合管理(passive porfolio management)相比,主动组合管理(active porfolio management)更显投资水平的能力,或者说运气。被动投资力求完全复制相应的基准成分股及其权重,所以每当某指数做成分股的调整时,新入选的股票

更新时间:2024-06-12 02:56

因子(特征)工程是什么

导语

近年来,国内量化投资迎来了发展的黄金期,但涉及机器学习的量化投资还比较少。机器学习领域的大神Andrew Ng(吴恩达)老师曾经说过机器学习很大程度上就是特征工程,因此本文主要介绍下特征工程在量化投资领域的应用。


特征工程是什么?

有这么一句话在业界广泛流传: 数据和特征决定了机器学习的上限。那特征工程到底是什么呢?顾名思义,其本质是一项工程活动,目的是最大限度地从原始数据中提取特征以供算法和模型使用。简单理解为:特征工程是使用专业背景知识和技巧处理数据,使得特征能在机器学习算法上发挥更好的作用的过程。

**特征工程在量化投资领域有非常适宜的土壤,

更新时间:2024-06-12 01:44

AI量化策略,我该如何理解你?

人工智能(AI)技术得到了飞速发展,其在各个领域的运用也不断取得成果。机器学习被评为人工智能中最能体现人类智慧的技术,因此开发AI量化策略可以理解为将机器学习应用在量化投资领域。

理解机器学习算法

机器学习算法太多,本文讨论只针对适用于金融数据预测的常用有监督型机器学习(Supervised Machine Learning)算法:StockRanker。假设我们要去预测某个连续变量$ Y$未来的取值,并找到了影响变量$ Y$取值的$K$ 个变量,这些变量也称为特征变量(Feature Variable)。机器学习 即是要找到一个拟合函数$f(X_1,X_2,\ldots,X_K|

更新时间:2024-06-11 03:20

AI选股中回归、分类、排序算法的构建流程

导语

【旧版模块】,该文档为旧版。新模板详见:

https://bigquant.com/wiki/doc/102-ai-hXNHGsyWzS

在阅读了学院关于可视化模板教程后,相信你已经掌握了平台上的模块使用方法。本文将以XGBoost模型为例,介绍回归、排序、分类的不同之处。在文末,你可以克隆该算法自行研究、学习

首先我们明确一下算法在机器学习中的地位。一般来说,机器学习有三个要素:数据、算法和模型

  • 数据是场景的描述,包括输入和输出。
  • 算法

更新时间:2024-06-11 02:53

基于随机森林模型的智能选股策略

导语

机器学习已经成为量化策略设计中的一大利器,了解各种机器学习算法的原理、特点、优劣,对于量化建模有着极大的帮助。因此,本系列【专题研究】介绍几种在资本市场中非常流行的机器学习算法及其在选股方面的相应应用,希望能对大家有所帮助。


随机森林是当前使用最广泛的机器学习集成算法之一。由于其简单灵活、不容易过拟合、准确率高的特性,随机森林在很多应用中都体现了较好的效果。

本文从单棵决策树讲起,逐步解释了随机森林的工作原理,然后将随机森林预测应用于二级市场,介绍了基于随机森林模型的智能选股策略。

什么是随机森林

随机森林是一种集成算法(Ensemble

更新时间:2024-06-08 13:08

超参优化

更新

本文为旧版实现,仅供学习参考。

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU


7月30日Meetup 模板案例:

策略案例

https://bigquant.com/experimentshare/99d8bec5248e4878b33a21bc119a6671

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更新时间:2024-06-07 10:55

华泰研报: XGboost实现有序回归

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https://bigquant.com/codesharev2/cff38b96-bc86-42ef-8eec-24c93591eff0

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更新时间:2024-06-07 10:55

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