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国泰君安alpha191中的count、regbeta、regresi三个函数的定义

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旧版声明

本文为旧版实现,仅供学习参考。

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU


预计算因子表[数据平台] https://bigquant.com/data/datasources/cn_stock_prefactors

https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX

https://bigquant.com/wiki/doc/dai-sql-Rceb2JQBdS


旧表达式如何迁移至新版 https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX#h-用dai代替python表达式

新旧表达式差异 https://bigquant.com/wiki/doc/dai-sql-Rceb2JQBdS#h-新旧表达式差异

https://bigquant.com/wiki/doc/102-ai-hXNHGsyWzS

数据读取 https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX#h-读取数据


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# 国泰君安 Count(a, n),过去5天close_0 > close_1 的天数
conditions = where(close_0 > close_1, 1, 0)
count_ = sum(conditions, 5)

# # 国泰君安 Regbeta(a, b, n),return_0 对 close_0 的回归系数
regbeta = ta_beta(return_0, close_0, 5)


# 国泰君安 Regresi(a, b, n) (与ta_beta中的n相对应)
regresi = return_0 - regbeta * close_0

策略案例

https://bigquant.com/experimentshare/6dc58829052d4353a5b18f362cd03d20

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标签

线性回归Beta
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