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03_非线性变换因子_return_5

由ypyu创建,最终由ypyu 被浏览 187 用户

问题

请问通过单因子分组收益发现很多因子都是非线性因子,比如说,我分10 组,最大收益不在头尾,在中间,我该怎么把这个单因子中间收益高的分组调整到头尾,然后作为一个因子使用,例如return_5这个因子做单因子分析,调仓周期为一天,分10 组,测试时间为半年,出来的最大值在中间左右,应该怎么调整?调整完,怎么输出作为一个因子用到特征列表里?

视频

https://www.bilibili.com/video/BV19U4y1h7SS?p=6&share_source=copy_web

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策略案例

https://bigquant.com/experimentshare/cc638b1afd03434f83363e7175a41400

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标签

调仓周期
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