rust编程入门

Rust学习曲线

rust学习过程中的难度曲线。一个字,刺激

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人工智能53:揭秘微软AI量化研究-华泰

摘要

揭秘微软院亚研院AI量化投资研究 展望行业未来发展六大趋势

微软亚研院 2017 年以来共发表12篇AI量化投资学术研究,其中选股主题超过半数,其他涉及风险模型、算法交易、数据增强、时间序列预测、基础架构等话题。这些研究的突出特点是前沿和务实,具有较高参考价值。前沿是

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XGBOOST策略,买入股票问题

所有条件不变的情况下,回测买入股票有问题,回测到1月20日,输出日志内1月21日买入的股票跟回测到21日,回测中实际买入的股票不符,什么原因?

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AI策略构建

练习题目

1.利用AI可视化策略模板构建AI策略 :

设置训练集的结束日期不晚于2019.12.31日(可自由选取之前的某个时间段),

设置测试集起止时间 2020.01.01-2021.10.15

2.策略回测练手

  • 尝试修改该因子组合,参考一阳穿多线的因子

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模拟实盘/回测 策略报错怎么办?

许多朋友在运行策略遇到策略报错时,都不知道该如何处理,本文将为大家提供一个解决思路,帮助大家一步步解决问题。


目录

第一步.查看策略日志

第二步.查看报错信息

第三步.社区搜索

第四步.问题分享


**第一

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信号FAQ

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华泰人工智能系列之三十一: 生成对抗网络GAN初探-华泰证券-20200508

摘要

GAN的核心思想是通过学习真实训练数据,生成“以假乱真”的数据

本文关注生成对抗网络GAN及其在量化投资领域的应用。GAN的核心思想是通过学习真实训练数据,生成“以假乱真”的数据。GAN包含判别器D和生成器G两组神经网络,引入博弈的思想,通过交替训练的方式达到纳什均衡。我们训

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宽邦A股基础数据介绍

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数据来源

数据均来源于wind

假期日历

假期日历

表名: holidays_CN

字段 字段类型 字段描述
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华泰人工智能系列之五:人工智能选股之随机森林模型-华泰证券-20170831

摘要

随机森林模型是以Bagging并行方法集成决策树而得到的强分类器

随机森林(RandomForest)是近年来备受青睐的机器学习方法之一。随机森林是以Bagging并行方法集成一系列决策树而训练出的强分类器,可以较好地应用于分类和回归的不同场景下。本篇报告我们将对随机森林模型

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金工专题报告:基于自适应风险控制的指数增强策略-天风证券-20180705

摘要

基于自适应风险控制的指数增强策略

收益预测模型

我们从规模、估值、成长、盈利、技术、流动性、波动等维度筛选出有效因子,对有效因子我们采用对称正交的处理方式来剔除因子之间的多重共线性,使得复合因子的选股能力带来了显著提升。此外,选股因子通常都有其合理的投资逻辑,当我们

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行业动态分析-元宇宙2022蓄积的力量-安信

摘要

怎样正确地看待元宇宙这一新事物?

客观来说,元宇宙同时兼具进步性与退步性,其进步性在于人的感官体验维度增加,退步的地方在于便携性与性价比,只有当进步性远超退步性的时候,元宇宙才能发展顺遂。

为什么不管多难也要发展元宇宙?

互联网陷入了内卷化的负向循环,不同形

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哪些行业景气度在上行?——细分行业景气度跟踪

摘要

行业历史盈利跟踪

在每周末计算各中信行业的ROETTM及当前值在过去一年内、十年内所处的分位数。

目前,银行、煤炭开采洗选、交通运输的ROETTM处于过去一年的高点,建材、发电及电网、农林牧渔的ROETTM处于过去一年的低点。新能源动力系统、稀有金属、光学光

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交易型开放式基金(ETF)

作为一种指数型投资工具,ETF的出现彻底颠覆了全球资产管理行业的传统思维模式,被誉为革命性的投资品种。某种程度上来讲,ETF无疑是过去十年全球金融市场最为成功的创新型产品。与传统的场外基金相比,ETF具有高效率、低成本、交易便利、跟踪指数误差小的优势,已成为投资者进行全市场行业配置乃至全球资产配置的

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分析师预期视角下的行业轮动策略-行业轮动研究四

核心观点

  1. 在上一篇研究报告《业绩景气度视角下的行业轮动策略—行业轮动研究三》中,我们梳理了基于正式财务报告、业绩预告和业绩快报业绩数据的景气度指标在行业轮动上的应用。本篇报告将分析师一致预测数据运用到行业轮动研究中,并结合财报业绩数据构建景气度,从而运用到行业轮动研究体系搭建中

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深圳福田公司诚招量化工程师

广东省金钥匙控股集团有限公司招聘量化工程师

地址:深圳福田区爱地大厦西座

薪资:15-30K+提成

岗位要求:有独立能力完成量化策略生产过程,开发稳定、契合的自动化交易系统,会期现套利,跨所套利,三角套利统计套利等一种以上

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