摘要

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摘要

政策NLP实时感知疫情常态化管理方向：科学防疫趋势渐强。

政府科学防疫，统筹疫情防控与经济发展，常态化防疫是全国核心趋势。 2022年6月24日国务院联防联控机制发布“九不准”，6月28日国家卫健委发布第九版“新冠防控方案”，统筹疫情防控与经济发展，避免地方“层层加码” 。地

在不少头部量化私募看来，中证1000股指期货和期权交易的推出，不仅有望提升A股小盘股的流动性，也将在策略及产品的丰富性上，更好地满足各类投资人的资产配置需求。

中证1000股指期货和期权交易相关合约正式挂牌交易时间为7月22日。近10个交易日，相关合约持仓量稳步放大、交易量持续温和提升，市场整体交

量化策略的alpha收益，通过持续跑赢指数，能极大地改善权益投资的风险特征。只要投资者认可并看好中国的经济金融发展，看好指数的长期走势，那么量化投资可以说是最优的投资方式。可以在指数的相对低位（估值偏低，绝对点位偏低）时布局优秀的量化指数增强策略产品。

相较于传统的主观投资，量化投资最大的特点是尽

引 言

为什么基于树的机器学习方法，如 XGBoost 和随机森林在表格数据上优于深度学习？本文给出了这种现象背后的原因，他们选取了 45 个开放数据集，并定义了一个新基准，对基于树的模型和深度模型进行比较，总结出三点原因来解释这种现象。

引自：机器之心

正 文

深度学

模 型：

LGBM+TABNET，不是特别新颖的东西。

特 征：

300+100。300就是九坤给的300个匿名特征，至于这100个新特征，就比较”有意思“了，是某100个特征的横截面的均值（如下面的代码），我猜第一名的大神们应该不是金融背景的，因为金融人显然有更直

摘 要

人工智能系列之59：强化学习初探与DQN择时

本文介绍强化学习基础概念和经典算法，并构建股指日频择时策略。有别于传统监督学习对真实标签的拟合，强化学习不存在标准答案，而是针对长期目标的试错学习。其核心思想是个体通过与环境交互，从反馈的奖励信号中进行学习，数学上使用马尔可夫决

近年来，随着市场对专利的关注度逐渐上升，基于专利数据的指数与基金产品逐渐增多。使用了专利数据的相关指数包括专利领先、创业专利、深创100 、央企创新驱动指数000861等，相关基金总规模超 100 亿元。本文将基于平台的专利数据库进行深入研究。

*Bigquant平台共计收录了486个专利因子

#业内人士透露，伴随量化交易的迅猛发展，越来越多的百亿级量化私募选择降频，目前主流量化多头的年均换手率已降至30倍至50倍。降频意味着夏普比率的降低，策略的周期性特点会更加明显，管理人如何继续保持获取超额收益的竞争力？

私募排排网最新数据显示，截至目前，百亿级量化私募数量已高达34家。而在1年前

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涉及国内主要品种的不同的频率的回测与交易

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主要更新内容

·编写策略-增加「新手引导」功能

·编写策略-优化新建「模拟交易」弹窗及流程

·编写策略-调整「重启开发环境」按钮位置

·部分问题修复及易用性优化

新增新手引导

新用户初次进入编写策略页面时，通过卡片介绍产品功能布局，方便用户初步理解产品。

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作者：陈奥(chenao1106)

导语

前期分享过⼀个策略可以由多个选股规则组成，如何新增优质的选股规则就成为策略的重点。本次分享从以下6个步骤完成优质选股规则从⽆到有的开发全过程讲解：

**找灵感->构思逻辑->逻辑实现初次回测->调优->去拟合回测->判定是否优质，最终将优质选股规则

摘要

乘势而起：市场新高趋势追踪：截至2022年6月2日，上证指数、深证成指、沪深300、中证500、中证1000、创业板指、科创50指数250日新高距离分别为13.99%、23.81%、23.44%、20.53%、20.02%、31.01%、32.96%。中信一级行业指数中煤炭、交通运输、

结论与建议

A股纳入全球指数体系的进程不断推进，一方面体现海外资金对A股配置价值的关注；另一方面也有助于提振A股情绪，促进A股走出底部区域。 风险提示：纳入进程慢于预期；陆股通、QFII、RQFII等相关制度的改变。

报告要点

A股纳入富时罗素，百亿源头活水来。2018年9月26日，富

报告摘要

投资聚焦：市场低迷环境下期指基差变化的含义。2018年9月以来，市场经历了较大幅度下跌，其间悲观情绪也弥漫市场，但三大期指基差全线回升。其中，上证50指数期货主力合约的基差由-0.20%上升至0.31%；沪深300指数期货主力合约的基差由-0.34%上升至-0.05%；中证500指数

报告摘要

分级基金触发下折之后需要关注什么？国庆节后首周A股市场连续四个交易日下跌，10月8日至10月11日，沪深300指数、中证500指数和创业板指累计分别下跌9.2%、10.3%和10.6%，多数行业和主题板块指数也随之下行，并在11日收盘后有5只分级基金触发下折，主要集中在证券和军工板块

摘要

大盘强势股 3 日动量策略在上证 50 成份股当中，分别统计每只股票过去三个交易日的区间收益率；然后取最强的三只，作为强势股的样本股；分 9 个通道，每个交易日 1 个通道，每个通道分配 1/9 资金；三只股票等权，从次日开始，持有 9 个交易日。2009 年至今年化复合超额收益 17

摘要

1. 新股发行速度放缓，中签率保持稳定
2. A/B类打新收益明显高于C类，个人沪市打新性价比更高
3. 预计2019年2亿资金打新收益为4%左右

正文

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摘要

1. 机器学习已广泛应用于各个前沿领域

2. 机器学习在金融市场中的应用举例 1.Lasso回归与商品期货价格预测

   2.使用决策树模型预测财务造假

   3.逻辑回归与债务违约预警

   4.集成学习在多因子选股中的应用

3. 机器学习应用于金融市场的局限

摘要

国外研究表明基金流量受到业绩正向影响，且存在非线性关系（1978）、Ippolito（1992）、Gruber（1996）、Chevalier和（1997）、Sirri和Tufano（1998）、Lynch和Musto（2003）、Barber、和Zheng（2005）的研究表明，基金

摘要

一、国信金工主动量化策略表现跟踪

• 本周，优秀基金业绩增强组合绝对收益3.26%，相对普通股票型基金指数超额收益2.12%。本年，优秀基金业绩增强组合绝对收益-6.74%，相对普通股票型基金指数超额收益3.02%。**今年以来，优秀基金业绩增强组合在主动股基中排名2