小市值策略源码
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import dai
import bigcharts
import pandas as pd
from bigcharts import opts
market_cap = dai.query("""
SELECT date, instrument, tota
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import dai
import statsmodels.api as sm
import pandas as pd
factors = dai.query("""
pragma enable_pushdown_window;
select a.date, a
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策略源码:
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策略源码:
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[https://bigquant.com/codeshare/a290e569-7680-45d7-86be-f6c81c18a1e6](https://bigquant.com/codeshare/a290e569-7680-45d7-86be-f6
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交易引擎回测模块的功能是实现用户的交易逻辑
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一个平稳的时间序列变量Y的均值与方差不会随时间变化,它的图像变现为均值复归的形态
![](/wiki/api/attachments.redirect?id=4c296431-ecb1-41e1-b541
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新版数据平台 | 旧版数据平台 |
---|---|
使用SQL读取数据\n数据读取速度快 | 使用DataSource读取数据\n数据读取速度慢 |
查询表与字段在首页→数据平台\n这当中的表名与字段名千万别放在Da |
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[https://bigquant.com/codeshare/21de4ff9-d94b-41b5-b259-b1c628c8e15a](https://bigquant.com/codeshare/21de4ff9-d94b-41b5-b259-b1
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本视频课程包含python、pandas、numpy基础,配合在BigQuant平台上练习,掌握编程基础,读懂代码、编写简单的代码。
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Update At 2017年6月23日
本文作者: HackCV
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卷积神经网络(ConvNets 或者 CNNs)属于神经网络的范畴,已经在诸如图像识别和分类的领域证明了其高效的能
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Pandas最初被作为金融数据分析工具而开发出来,在金融领域被广泛使用。Pandas纳入了大量库和一些标准的数据模型,提供了高效地操作大型数据集所需的工具、函数和方法。
本文是针对pandas新手的快速入门学习指南。你可以在 AI量化平台-编写策略 里,一步
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这是本系列专题研究的第五篇:基于长短期记忆网络LSTM的深度学习因子选股模型。LSTM作为改进的RNN(循环神经网络),是一种
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Python是互联网、数据科学、量化交易等领域使用最广泛的编程语言之一,是AI量化策略研究平台主要使用的策略开发语言。
本文简短而全面,用十分钟的时间带你走入Python的大门。建议一边学习,一边在 AI量化平台-编写策略 里实践。
Python中没有强制的语句终止字符,代码块是通
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GBDT(Gradient Boosting Decision Tree) 又叫 MART(Multiple Additive Regression Tree),是一种迭代的决策树算法,该算法由多棵决策树组成,所有树的结论累加起来做最终答案。它在被提出之初就
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BigQuant平台会不断封装机器学习算法策略,方便用户直接使用策略生成器开发策略,降低策略开发难度。本文对BigQuant平台上策略生成器已经支持的机器学习模型进行简单介绍。
目前,BigQuant策略研究平台支持的机器学习模型有分类模型、回归模型、排序模型和聚类模型四
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