【如何检验过拟合?】学会这招减少你实盘踩坑的概率
如何检测过拟合or 欠拟合?
首先祝大家五一快乐。
趁着假期没事,虫哥给大家唠嗑唠嗑实盘中踩的那些坑。
4月不易,且行且珍惜,跑的最好的一个小账户只有一点安慰奖(别笑,差不多一个月工资了…………)。平均下来 每个账户只有5-7%的平均收益,可以看到最近的行情真的不是很好赚钱。
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首先祝大家五一快乐。
趁着假期没事,虫哥给大家唠嗑唠嗑实盘中踩的那些坑。
4月不易,且行且珍惜,跑的最好的一个小账户只有一点安慰奖(别笑,差不多一个月工资了…………)。平均下来 每个账户只有5-7%的平均收益,可以看到最近的行情真的不是很好赚钱。
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12月7日,BigQuant发布年度重磅报告(https://bigquant.com/wiki/doc/niandu-zhongbang-bao-DeepAlphaCNN-juanji-shenjingwangluo-qXe3iEgfRI),发布了Deep Alpha-CN
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AI只是工具,想要驾驭AI还得自身有点功底,不然反而会被工具所害,甚至从信仰AI变为抵制AI。本文简单介绍开发AI量化选股策略中所遇到的各种坑,希望大家有所收获,少走弯路。
本文主要从思想和实操两个层面分享下我在开发AI量化选股策略中所遇到的各种坑,也希望各位小伙伴能够进行补充。
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新建一个可视化AI选股策略,如下图所示:
在训练集流程中的缺失数据处理模块m13前加入模块“去除退市股”、“过滤市场”、“过滤st股票”(从“用户模块”——“共享模块”中找到并拖入画布)即可实现相应的过滤功能;
在验证集流程中的缺失数据处理模块m14前加入模块“去除退市股”、“过滤市场”、“选取
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原创作者:woshisilvio
转载 和贴图请不要随意编辑,模型实盘效果仅作为学习交流,不做投资建议。
天气和实盘,都让人感觉到难受,天气又热 持仓又绿,冰火两重天
在酷热的夏日,我感受到了任总送来的浓浓的寒意。。。。
**这一波大跌 真的跌的心寒,
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作者:woshisilvio
相比同样的决策树模型还有线性分类模型,deepAlpha无疑具有更大的可扩展空间。 一般的机器学习模型 一旦出现训练数据量过大,又或者面对一些极值数据样本和极端数据差异过大的情
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作者:cash01
最近不怎么撸策略了,一是因为最近俗务缠身,事情比较多,很多事情明日复明日,就一天天拖下去了,二是最近自己也比较迷茫吧,所谓无知者无畏,量化的东西研究的越多,反而越觉得随机性太大,越发的小心翼翼,即使撸到好的策略也是习惯性的否定自己,不太敢轻易投入实盘,错失了很多机会,目前还
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之前的随机森林选股策略的回测效果并不是很好,笔者参考一篇硕士论文得到了因子选择的思路,对原有模型进行优化调参,得到了不错的回测收益效果。笔者将模型链接附到下方,方便大家可以尝试一下不同的因子组合。
[/wiki/static/upload/f6/f60ca050-8291-48bb-
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近年来,随着市场对专利的关注度逐渐上升,基于专利数据的指数与基金产品逐渐增多。使用了专利数据的相关指数包括专利领先、创业专利、深创100 、央企创新驱动指数000861等,相关基金总规模超 100 亿元。本文将基于平台的专利数据库进行深入研究。
*Bigquant平台共计收录了486个专利因子
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「股票及量化投资书籍分享」https://www.aliyundrive.com/s/4kajoeM7ock 点击链接保存,或者复制本段内容,打开「阿里云盘」APP 下载。
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![{w:100}](/wiki/api/attachments.redirect?id=558b0dad-4369-4ac4-
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首先,我们先定义一个动量因子:mean(close_0, 44) / close_0 - 1.接着我们采用两种方法去构建测试程序:
1)使用表达式引擎进行因子分析
2)自定义数据进行因子分析
另外需要指出的是我们的数据测试区间为:2020/01/01到2022/07/01.且我们的因子处理不进
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1.https://bigquant.com/live/strategy?notebook_id=4ab011f4-c320-11ec-98fa-361fbc3525fa
2.https://bigquant.com/live/shared/strategy?id=80110
3.
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当收盘价5日均线大于10日均线时,以第二日开盘价买入; 买入后,当收盘价的5日均线小于10日均线时,以第二日开盘价卖出;
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有没有好的量化交流机制,相互学习,一起提升
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作者:陈奥(chenao1106)
量化的目的之一是把通过对历史数据的规律研究,转化成投资决策。本次分享从具体的案例出发,如何快速把历史数据的经验,转化成自己的经验,进行投资交易决策。例如,2022年2月24日,大盘大跌,下跌股票数:3900+,上涨股票数600+,大跌行情下,如何操
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20220623-StockRanker多因子选股策
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作者:liuhooly
首先感谢平台给了和众位大神一起学习和实践DNN的机会,我应该是这次里面经验比较浅的,因为一直以来使用的都是
StockRanker,因此本文的使用体验上会有一定的两种学习方法的对比理解。不一定准确,大家参考即可。
因为是高
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本人订阅了策略天梯最优质的策略(包括yilong的)进行策略组合实盘买卖,收益不错,有兴趣观看策略的,可以加本人VX:qwrs2538,本人可以共享交流。
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作者:donkyxote
基于17个短期因子,其中8个量价因子,9个均线因子。训练集使用2005-01-04至2020-06-01日,每个交易日买入模型当日预测结果排名靠前的1只A股股票,次日卖出。
原有模型是基于BQ提供的S
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作者:dkl297836
基于32个短期价量因子,训练集使用2016年1月1日至2020年12月31日共5年数据,每个交易日买入模型当日预测结果排名靠前的10只A股股票,个股最大仓位限制为20%,持股时间设置为5个交易日,初始资金100万。
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