CERM1-特质收益 (cn_stock_cerm1_specific_return)

数据描述： 个股实际收益减去因子模型解释收益后的特质收益率

文档
数据简介

## 一、数据简介 本表是 CERM1 模型中个股实际收益减去因子模型解释收益后的特质收益率。 - 数据更新频率：每个交易日 ## 二、主键说明 | 关键字 | 释意 | | --- | --- | | date | 交易日 | | instrument | 股票代码，格式为 `代码.交易所后缀`，如 `000001.SZ` | ## 三、字段说明 | 字段 | 释意 | | --- | --- | | specific_return | 特质收益率，以小数表示，0.01 表示 1% | ## 四、计算方式 1. 取 T-1 日的因子暴露 `cn_stock_cerm1_factor_exposure`，只保留恰好属于一个行业的股票 2. 取 T 日的个股涨跌幅 `cn_stock_bar1d.change_ratio` 3. 以 T 日涨跌幅为因变量、T-1 日因子暴露为自变量，做无截距的普通最小二乘回归 4. 特质收益率 = T 日涨跌幅 − 因子暴露 × 回归系数 5. 结果的日期记为 T 日

用例
```sql SELECT * FROM cn_stock_cerm1_specific_return WHERE date BETWEEN '2025-01-01' AND '2025-01-31' ORDER BY date, instrument ```
表结构
字段 字段类型 字段描述
__PARTITION__ string -
date timestamp[ns] 日期
instrument string 股票代码
specific_return double 特质收益率

表名：cn_stock_cerm1_specific_return

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