请问,如何获取商品期货数据?

期货数据
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(disc) #1

想开发期货策略,请问如何获取期货数据?


(iQuant) #2

期货数据的获取,可以参看 文档 -交易市场

可以看出,期货市场的代码为:CN_FUTURE

具体数据的获取参考下面示例:

克隆策略

获取期货数据

获取期货列表

In [3]:
symbol = D.instruments(start_date='2017-07-01', end_date='2017-07-02', market="CN_FUTURE")
symbol[:6]
Out[3]:
['A.DCE', 'A000.DCE', 'A1707.DCE', 'A1709.DCE', 'A1711.DCE', 'A1801.DCE']

获取期货连续数据

In [13]:
# A.DCE 表示大豆的连续数据(主力合约拼接而成),获取行情数据、成交量、成交额、持仓量、结算价数据
D.history_data(['A.DCE'], '2017-07-01', '2017-07-10', ['open','high','low','close','volume', 'amount','open_intl', 'settle'])
Out[13]:
open_intl instrument settle close date volume amount low high open
0 212616.0 A.DCE 3896.0 3900.0 2017-07-03 287202 1.119050e+10 3848.0 3934.0 3867.0
1 209914.0 A.DCE 3908.0 3902.0 2017-07-04 230034 8.990408e+09 3865.0 3940.0 3905.0
2 200426.0 A.DCE 3898.0 3888.0 2017-07-05 182868 7.129574e+09 3877.0 3917.0 3912.0
3 193848.0 A.DCE 3866.0 3849.0 2017-07-06 311198 1.203308e+10 3832.0 3916.0 3895.0
4 190986.0 A.DCE 3832.0 3819.0 2017-07-07 184030 7.053128e+09 3803.0 3861.0 3852.0

获取期货指数数据

In [14]:
# A000.DCE 表示大豆的指数数据(各个合约加权计算而成),获取行情数据、成交量、成交额、持仓量、结算价数据
D.history_data(['A000.DCE'], '2017-07-01', '2017-07-10', ['open','high','low','close','volume', 'amount','open_intl', 'settle'])
Out[14]:
open_intl instrument settle close date volume amount low high open
0 278102.0 A000.DCE 3891.334717 3895.529053 2017-07-03 314604 1.225275e+10 3845.461670 3926.207520 3860.935547
1 276218.0 A000.DCE 3901.283691 3896.476562 2017-07-04 254794 9.951042e+09 3860.724121 3931.346191 3900.000732
2 267488.0 A000.DCE 3892.266602 3882.770020 2017-07-05 198356 7.729713e+09 3872.524902 3909.744141 3904.031250
3 262916.0 A000.DCE 3865.979736 3850.855225 2017-07-06 359028 1.388210e+10 3833.065918 3912.002930 3887.690918
4 262520.0 A000.DCE 3833.733887 3820.767090 2017-07-07 209380 8.025937e+09 3806.988281 3860.804932 3854.159180

获取具体合约数据

In [15]:
# A1709.DCE 表示大豆17年9月合约,获取行情数据、成交量、成交额、持仓量、结算价数据
D.history_data(['A1709.DCE'], '2017-07-01', '2017-07-10', ['open','high','low','close','volume', 'amount','open_intl', 'settle'])
Out[15]:
open_intl instrument settle close date volume amount low high open
0 212616.0 A1709.DCE 3896.0 3900.0 2017-07-03 287202 1.119050e+10 3848.0 3934.0 3867.0
1 209914.0 A1709.DCE 3908.0 3902.0 2017-07-04 230034 8.990408e+09 3865.0 3940.0 3905.0
2 200426.0 A1709.DCE 3898.0 3888.0 2017-07-05 182868 7.129574e+09 3877.0 3917.0 3912.0
3 193848.0 A1709.DCE 3866.0 3849.0 2017-07-06 311198 1.203308e+10 3832.0 3916.0 3895.0
4 190986.0 A1709.DCE 3832.0 3819.0 2017-07-07 184030 7.053128e+09 3803.0 3861.0 3852.0

策略研究常用功能