回测结果中希望添加年化平均换手率

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(matrixreloaded) #1

这个指标还是挺重要的,因为牵扯到计算换手成本估算,如果添加了就大致知道换仓成本了,没有添加的话虽然也可以算出来,但是不够直接,所以希望添加在回测的数据和收益波动率等放到一起,谢谢!


(小Q) #2

对于换仓成本的估算,可以尝试修改initialize函数里面的context.set_commission(PerOrder(buy_cost=0.0003, sell_cost=0.0013, min_cost=5))。这样比较真实、准确。

同时,不太清楚年化平均换手率的计算公式,可以解释一下吗?@matrixreloaded