升序百分比排名是什么意思?


(nekoba) #1

小白求助!升序知道是数据从低到高排列,但是因子中比如:总市值升序百分比排名是什么意思?
有没有大神解答一下~


(小Q) #2

你好,在因子库里有许多排序因子是你所说的这种情形。比如rank_return_$i,指:过去i个交易日的收益 (return_i) 排名,计算公式为=从小到大排名序号/总数
举例,一共五只股票,该因子原始值为为[1.1, 2.1, 0.3, 4, -1],那么排序就为[3, 4, 2, 5, 1], 于是排序后的因子值就为:
[0.6, 0.8, 0.4, 1, 0.2]