求助!这个策略该如何写?


(wwwfanger) #1

各位大神好,我有一个想法想实现无奈学艺不精,特来求助!
策略思路:
1、前2天开盘后价格逐渐升高,半小时成交量达到全天成交量的40%以上,同时半小时内出现当天最高价;随后价格下跌,收盘价比最高价下跌4个点以上
2、前一天价格下到10日均线未破后向上
3、当天开盘后买入


(commagic) #2

现在好像只有日线,没有精确到分钟,实现不了。


(wwwfanger) #3

有啊,在文档数据部分有分钟行情,https://bigquant.com/docs/data.html#bar1m_CN_STOCK_A


(commagic) #4

我是看的这个位置 https://bigquant.com/docs/develop/features.html frequency – 数据周期,日,分钟 传入’daily’ or ‘minute’, 目前功能上只支持’daily’


(wwwfanger) #5

我现在的思路是:
1、获取每分钟行情,然后累加每分钟的交易量和日线的比较,如果成交量达到了40%以上,且这时分钟行情的时间距离开盘在半小时内,置一个标志位A=1;每分钟的价格跟日线的最高价比较,达到最高价时的时间距离开盘半小时以内,置一个标志位B=1;
2、前两天日线的收盘价比最高价下降4%以上,置一个标志位C=1
3、取前一天每分钟数据,判断每分钟最低价没有小于10日均线
https://bigquant.com/docs/develop/features.html frequency – 数据周期,日,分钟 传入’daily’ or ‘minute’, 目前功能上只支持’daily’,这个应该是指现有的因子不支持分钟,我理解可以自己写因子。


(达达) #6

您可以在单独做一个工作流来处理分时数据醉哦为外部数据传递给交易引擎。


(wwwfanger) #7

无奈学艺不精,自己写不出来啊,恳求大神出手援助