这些复杂因子表达式操作不出来,哪位专家工程师能否教一下

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(Sean_YS) #1

动量反转 HAlpha 个股 60 个月收益与上证综指回归的截距项
动量反转 return_Nm 个股最近N 个月收益率,N=1,3,6,12
动量反转 wgt_return_Nm 个股最近N 个月内用每日换手率乘以每日收益率求算术平均值,
N=1,3,6,12
动量反转 exp_wgt_return_Nm 个股最近N 个月内用每日换手率乘以函数exp(-x_i/N/4)再乘以每日
收益率求算术平均值,x_i 为该日距离截面日的交易日的个数,
N=1,3,6,12
波动率 std_FF3factor_Nm 特质波动率——个股最近N 个月内用日频收益率对FamaFrench 三
因子回归的残差的标准差,N=1,3,6,12
换手率 bias_turn_Nm 个股最近N个月内日均换手率除以最近2 年内日均换手率(剔除停
牌、涨跌停的交易日)再减去1,N=1,3,6,12


(达达) #2

第一个需要抽取指数数据 y - correlation(x, y, d)x 这里x为个股60个月收益比如用close/shift(close,1320)代替,y为指数收盘价数据(你可以从指数日线表抽取改个名字)bm_close/shift(bm_close,1320)代替
第二个可以考虑用22个交易日近似一个月 close_0/shift(close_0,22),close_0/shift(close_0,44)等
第三个同样道理 mean(turn_0
(return_0-1),22)
动量反转 exp_wgt_return_Nm 个股最近N 个月内用每日换手率乘以函数exp(-x_i/N/4)再乘以每日
收益率求算术平均值, 这个可以考虑

alpha1=’+’.join([‘shift(turn_0,{})*exp(-{}/1/4))’.format(k) for k in range(22)])

波动率 std_FF3factor_Nm 特质波动率这个目前只能自己用自定义模块进行回归计算
换手率 bias_turn_Nm 个股最近N个月内日均换手率除以最近2 年内日均换手率(剔除停
牌、涨跌停的交易日)再减去1,N=1,3,6,12 这个如果要剔除停牌涨跌停的话分母可以用sum(where(price_limit_status_0==2,1,0),480) 分子类似于前面的方式mean(turn_0,22)


(Sean_YS) #3

达达,能加你QQ细聊吗?


(royshu) #4

第一个因子的表述不太明白,d取多少天呢?不做回归吗?直接用相关系数代替?


(yangziriver) #5

我的理解,相关系数就是回归得来的,1320天的数据回归。


(royshu) #6

相关系数和回归系数是两个不一样的东西,我更倾向于理解为过去60个月的月度收益和上证月度收益的回归的截距项,还希望达达解答下~