能不能把一个负收益的策略倒过来做?


(yangziriver) #1

最近试着做策略,有一个策略收益率负很多,整个的就是回撤,夏普比率达-7.15,策略是用StockRanker训练、预测的。想请教一下老师,能不能把这个策略倒过来做?可以的话,如何用程序实施呢?我是想着按原来的排序,倒过来选股的,不知如何实现。


(netvideo) #2

找到 ranker_prediction = context.ranker_prediction[
context.ranker_prediction.date == data.current_dt.strftime(’%Y-%m-%d’)]
加上 ranker_prediction = ranker_prediction.sort_values(by=[‘score’])


(alexanderjs) #3

八成是买了踩雷股,退市股,倒过来做或许只是可以避免踩雷。但也应该不错,就算是年化1000%的策略,只要买了踩雷股 ,一个月就能回到解放前。


(yangziriver) #4

多谢!我试试看。