请问如何将自有的多个策略信号合成进行回测


(wintersp) #1

如题,比如我有5个自有策略,有的已经模拟,有的没有,如何把这5个策略出的信号按照权重合成后进行回测、模拟,看是否有平滑曲线,提高收益的效果。


(iQuant) #2

您好,收到您的提问,已提交至策略工程师,会尽快给您回复。


(polll) #3

这个是要组合每个策略的收益呢,还是组合每个模型的预测标的然后统一回测呢?


(wintersp) #4

最好2个都可以,思路是不同风格的策略,组合起到平滑收益曲线,减小回撤的作用。


(小Q) #5

目前回测研究是可以的,策略模拟交易组合的话,暂时还不支持。


(wintersp) #6

继续请教个问题,自己研究了多个策略,如何根据策略的走势进行优胜劣汰比如30个里面选10个,这方面请教下


(达达) #7

首先,您可以研究一下如何选策略,比如利用学院教程中的回测数据分析方法,自己计算一下各个策略的绩效指标,例如夏普比率等,然后优选策略,在利用策略组合模块设置各个策略的权重,计算一下多个策略组合后的曲线,看一下组合后的曲线效果。