日内因子策略汇总贴


#1

开盘缺口

回测时间:2019-01-01~2019-07-01(最近半年)

分组回测效果(每20%为一组):最终收益1.5左右,最高达1.97,第三组和第四组表现最好。

回测时间:2014-10-01~2015-06-30(大盘上涨)

回测效果(每20%为一组):最高收益为6.8,最终收益4.0。第二组和第三组表现最好

回测时间:2015-07-01~2016-03-01(大盘下跌)

回测效果(每20%为一组):最高收益为2.9,最终收益2.0. 其中第二和三组表现最好。

回测时间:2016-07-01~2018-07-01(震荡期)

回测效果(每20%为一组):最高收益为1.43,最终为1.04,第二组表现最好。

[开盘缺口策略分享]

日内Beta因子

回测时间:2019-01-01 ~ 2019-06-30

分组回测效果(每20%为一组):最终收益1.25;最高收益为40%。其中第三组和第五组收益最好,但头部效果不明显。
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回测时间:2019-01-01~2019-06-30

分组回测效果(0.0,0.4,0.45,0.5,0.55,1.0):主要为了测第三组中有没有头部效果,第三组最高收益1.45,总体曲线差不多,头部效果依旧不明显。
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价量背离

回测时间:2019-01-01 ~ 2019-06-30(最近半年)

分组回测效果(每20%为一组):最高收益为1.46,最终收益为1.28,第五错表现相对最好。

回测时间:2014-10-01~2015-06-30(大盘上涨)

分组回测效果:最高收益为3.0,最终收益2.0,第一组和第五组表现最好。

回测时间:2015-07-01~2016-03-01(大盘下跌)

回测效果:最高为1.55,最终收益 1.06。第四组表现最好。

回测时间:2016-07-01~2018-07-01(震荡期)

回测效果:第五组头部效果明显,最高收益为1.56,最终收益为1.27.

回测时间:2016-07-01~2018-07-01(震荡期)

回测效果bins=[0.0,0.2,0.4,0.6,0.98,1.0]:第五组取了最后2%,头部效果非常明显,且收益很高,最高收益为6.25,最终收益为5.7.

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APM因子

回测时间:2019-01-01~2019-06-30(最近半年)

分组回测效果(0.0,0.02,0.4,0.6,0.8,1.0):最高收益为1.96,最终收益为1.5左右,第一组表现最好。(若只取前1%作为第一组,收益可以超2.0)
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回测时间:2014-10-01~2015-06-30(大盘上涨)

分组回测效果(每20%为一组):最高收益为6.6,最终收益3.9,第一二四组表现都不错。
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回测时间:2015-07-01~2016-03-01(大盘下跌)

分组回测效果(每20%为一组):最高收益为3.97,最终收益为2.5,第一组收益很不错,有头部效果。
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回测时间:2016-07-01~2018-07-01(震荡期)

分组回测效果(每20%为一组):最高为1.5,最终收益1.1,第一组有头部效果。
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回测时间:2016-07-01~2018-07-01(震荡期)

分组回测效果(0.0,0.02,0.4,0.6,0.8,1.0):主要为了测试头部选股效果,最高收益为2.09,最终1.6.
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[日内分段收益率差异策略分享]

收盘成交量占比

回测时间:2019-01-01~2019-06-30(最近半年)

分组回测效果(每20%为一组):最高收益为1.46,最终收益1.28;第二三组表现最好。

回测时间:2014-10-01~2015-06-30(大盘上涨)

分组回测效果(每20%为一组):最高收益为2.95,最终收益为2.1,第一组头部效果不错。

回测时间:2015-07-01~2016-03-01(大盘下跌)

回测效果(每20%为一组): 五组收益均不乐观,大多为负。

回测时间:2016-07-01~2018-07-01(震荡期)

分组回测效果(每20%为一组):五组收益均不乐观,大多为负。

[收盘成交量占比策略分享]

VR因子

回测时间:2019-01-01~2019-07-01(最近半年)

回测效果(每20%为一组):最高收益1.45,最终1.3,第二三四组表现相对不错。

回测时间:2014-10-01~2015-06-30(大盘上涨)

回测效果(每20%为一组):最高为2.74,最终收益2.02,第二三组表现较其他组稍好。
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回测时间:2015-07-01~2016-03-01(大盘下跌)

回测效果(每20%为一组):效果一般
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回测时间:2016-07-01~2018-07-01(震荡期)

分组回测效果(每20%为一组):
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[VolumeRatio因子策略分享]


#2

(yangziriver) #3

请问老师,这是用什么模块回测的呢?


(whitebear) #4

每个截图下面都有一个链接,点击链接查看。