滚动模块window_size,feature_clip分别代表什么

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(a2019) #1

window_size,feature_clip分别代表什么,是否有图示说明,谢谢
https://i.bigquant.com/user/a2019/lab/share/%E5%8F%AF%E8%A7%86%E5%8C%96%E7%AD%96%E7%95%A5-%E7%A9%BA%E7%99%BD1.ipynb?_t=1564460555523


(iQuant) #2

收到,已提交给策略工程师,会尽快给您回复。


(达达) #3

window_size是滚动的数据窗口,比如上游数据是 [1,2,3,4,5] window_size是3 那么生成的滚动数据为 [[1,2,3],[2,3,4],[3,4,5]],feature_clip是对因子数据做裁剪,去掉数值大于feature_clip的数据


(a2019) #4

请问window_along_col 分组滚动窗口,按instrument字段分组窗口滚动,是指什么,是把5只证券的7个特征作为一次训练数据,还是把一只证券5天的7个特征作为一次训练数据


(达达) #5

先按证券分组,然后把同一个股票的7特征*5天数据做成一个数据段