期权波动率指数 模块 出了问题


(ganxy1028) #1

从7月3日其每天运行 期权波动率指数 模块(M.vixk.v10)均会报错。在编写策略里尝试,如果提取的end_date为当日则报错,为当日之前的日期则运行成功。建议考虑是不是 通过抓取日内分时数据生成当日k线 的程序对日期的处理有bug。感谢处理
@qhdxlgd


(iQuant) #2

您好,收到您的反馈,已提交给策略工程师,我们会尽快处理。


(达达) #3

下面的代码没有报错

DataSource('vix').read(start_date='2019-07-03',end_date=T.live_run_param('trading_date','2019-07-07'))

(ganxy1028) #4

但是这两者不是同一个东西呀,vix 平台自己用期权数据算的,vixk是从optbbs 上抓取的数据,不一样。