LSIM仓控关风控特征5 - BigQuant


(hero) #1

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这是一个已从原 https://bigquant.com/live/shared/strategy?id=11990 中分离的主题

一个关于仓控的策略的研究,LSIM和xgbost的对比和通过仓控如何调优。减少回撤,控制利润和亏损。
(user203) #2

什么也没有


(me_robot) #3

你好,你需要什么?


(me_robot) #4

这是没用优化之前的状态,因为新代码运行不了了,只好直接上架运行了。看不到实际情况,回测没法跑。可能是超出了系统的原因吧,买了高级用户也不行。当作参考吧。旧的这个回撤没用仓控去修正。新的已经加了仓控和新的特征训练。只好当作研究和对比xgboost的区别。


当作2019年新策略研究方向。


(me_robot) #5

发显一个比较有趣的,一样的特征一样的简单仓控情况下,xgboost对持股多少天影响不大,反而LSIM学习出来的对时间周期影响比较大。奇怪的很。以上例子通过论坛获得的,修改了一下我之前的CDE进化的模块。试图通过仓控调优回撤。目前看没有很大改善。回头加入最新的F策略的动态仓控看看吧,不过先等一年看看效果再说。值不值得调整,要看今年表现了。


(me_robot) #6

实验策略,2020再说