以10年年初到15年年初为训练集,15年年初到19年年初为测试集,大家算出来的夏普率最高是多少?

策略分享
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(zgl) #1

我最高弄出来1.73,有一起分享代码的吗


(outside) #2

夏普比率破三的飘过。提醒下不要过分追求一根直线向上的曲线,更多是检查下策略的逻辑和细节,尽量减少bug,来自实盘的心得,实盘以后每年有30%就可以知足啦。


(zgl) #3

15 16年感觉破3轻轻松松,17 18年感觉瞬间就萎了啊,回测的收益都是15 16赚的,17 18全程就没怎么赚过钱,15到18四年结果弄了好久都破不了2


(zgl) #4

我是用大盘风控的那个模板改的,你呢,可以交流一下吗,vx:849557784


(zgl) #5

如果单测18年的话夏普率连正数感觉都很难,测了很多次都没能上1,可能是因子选的不好