可以 debug 吗? how?
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两步:1)检查原始数据 2)检查计算加工逻辑
测试数据的覆盖度、准确性。
参考研究报告:
着重推荐第一篇:《国盛证券多因子系列之八:日间量价模型研究》
![](
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AI量化领域结合了人工智能(AI)、机器学习(ML)以及量化金融的技术和方法。这一领域的目标是使用算法和计算模型来分析大量金融数据,从而做出投资决策或提高交易效率。
一些在AI量化领域重要技术和方法,以及在金融领域的应用:
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本文为旧版实现,仅供学习参考。
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU(新版开发环境下的模版目录)
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RNN、LSTM和GRU网络已在序列模型、语言模型、机器翻译等应用中取得不错的效果。循环结构
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例如 cell 1 里的 m1,
cell2 中 m2,以 m1.data 做为输入
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![](/wiki/api/attachment
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若想 过滤掉 超过百分比95% & 低于百分比5% 的数据,只保留中间90%的数据, 以下代码可实现吗?
新版没报错,但代码运行不出来,是资源不够吗?
Python 代码入口函数,input_1/2/3 对应三个输入端,data_1/2/3 对应三个输出端
de
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股息率是指公司每年支付的股息与其股票当前市场价格的比率。它是一个重要的投资指标,帮助投资者评估股票的收入潜力,股息率越高,通常表示投资者可以从该股票中获得更多的被动收入。计算公式为:
![](/wiki/api/attachments.redirect?id=2c4d22
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板块轮动那是瞎逼写的请忽略
[https://bigquant.com/codesharev3/3f993eb0-df6b-45b6-886e-dd2de8f6186b](https://bigquant.com/codesharev3/3f993eb0-df6b-45b6-886e-dd2de8
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不对呀,我的表都加了前缀了,为什么会报这个错误呢?
[https://bigquant.com/codesharev3/24c85c8a-3428-4b69-b580-72f2b7f82d56](https://bigquant.com/codesharev3/24c85c8a-3428-
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想请问svm model的这两个部分_DEFAULT_LEARN_PROCESSORS和_DEFAULT_INFER_PROCESSORS是啥呀
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如下图,日志中能看到8-29日有下单买入,但是持仓跟详情中都无法看到8-29的股票,请问这是什么问题?
[https://
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为什么回测好好可以用。提交模拟就不行
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企业信用评估是投资决策中的重要环节,帮助投资者识别和评估潜在的违约风险,这对于保护投资者的本金和收益至关重要。通过对企业的财务状况、经营状况、管理能力等多方面因素的综合分析,投资者可以更准确地判断企业的信用状况和偿债能力。信用评级提供了一个衡量企业信用风险的有效工具,有助于投资者做出
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代码
import dai
dai.query('select * from lxl_hf_ff_1').df()
报错
InvalidInputException: Invalid Input Error: Attempting to ex
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问题1:我在big Trader里面加print,我没有使用缓存,第一次可以打印,后续重新运行无法打印,必须刷新网页重启环境才能print,请问如何解决?\n\n问题2:关于big Trader机制的问题,我打印了几个变量,当天日期,预测结果,实际买入和实际卖出的股票,但是和我理解的机制差别很大,我
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大部分人都不知道要买哪只股票,所以才需要量化策略对股票行情数据进行监控(可监控行情api接口数据),然后采用一系列的因子作为选股标准,满足这些因子的股票行情则被买入,不满足的则卖出。
在量化策略中,要选出优质的股票,至少得获得这些股票行情数据进行监听处理,因为不知道哪个股票数据放量,所以需要订阅所
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指标类型 | 指标名称 | 指标逻辑 |
---|---|---|
宽度 | 盘口价差 | 使用日内tick级别数据计算买一价与卖一价的价差再除以买一价和卖一价的算数平均值。其基本逻辑是买一卖一的价差越大,其市场宽度越大,流动性越差,和流动性为负相关;将该指标的日内高频值取标准差 |
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净利润N年复合增长率(CAGR,Compound Annual Growth Rate)是衡量一个公司在特定时间段内净利润增长的平均年增长率。它反映了在每年的增长率都保持一致的情况下,净利润从一个初始值增长到最终值的速度。
CAGR的计算公式为:
![](/wiki/api/
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给出一个保存自己创建的数据列表的示例贴。
本文所展示的数据列表如下:
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利用可
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m1模块是sql写的,输出是dataSource 类型么?那我在python模块中进行read_bdb为啥报错说input_1不是Datasource类型
但我看了m1.data又显示是datasouce类型,麻烦解答下,谢谢
![](/wiki/api/attachments.r
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1、bigtrade的模式和聚宽很大的一个区别就是,策略要用的数据你们是先全部提取好了作为直接输入到回测引擎,这样就可以减少回测引擎每回测一天跑一天数据的麻烦,且再次回测也会有缓存,加快回测效率。我想问的是,我在取数据的时候是取整个回测时间段的,模拟的时候取数是当前的,这两个取数代码的写法肯定不同,
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1、如果我的因子在sql之外还需要用Python做一些处理,请问提交因子的时候factor_sql 该怎么写?
2、因子分析中是否每个股票每个交易日都要有因子值,我是否可以每个股票只有月末有一个因子,其他时间都是空的。
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新版量化开发IDE(AIStudio):
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略:
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平台:
<
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每个交易日尾盘需要清仓。
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我们先来看一个策略回测曲线,年化17%多,最大回撤只有十几个点,交易不是特别频繁,但胜率极高。
这就是一个配对交易策略,只买
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最近上传了一个新版的随机森林模块,大家可以尝试使用一下。
![](/wiki/api/a
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本策略AI算法来预测股票的未来表现,并进行排序。这里使用算法StockRanker,BigQuant 平台开发的一种先进的机器学习算法,专门用于量化选股排序学习,通过在多个因子/特征的数据上训练,旨在从大量股票中识别并排序那些未来表现可能最优异的股票。
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动量策略是一种利用历史价格趋势来预测未来价格行为的量化交易策略。这种策略基于一个假设:股票或其他资产的未来价格趋势可能会延续其近期的表现。在实际应用中,动量策略通常会购买表现好的资产并卖出表现差的资产。
动量策略的核心是“追涨避跌”。具体来说,这种策略会:
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MeetUP直播答疑 时间:8月24日(周四)19:00 回放视频请访问宽客学院-双周答疑-79thMeetup
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**问题1:我主要使用价格K线形态来进行买入卖出依据,但是仅使用数学公式来描述形态(三角形,W,茶杯,头肩顶等)感觉比较局限,和难
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该策略是一个典型的事件驱动策略
事件驱动策略的典型特征是,交易信号的出现并不像每日调仓的日频策略那样连续,而是断断续续的
当满足条件后出现交易信号则交易,否则就空仓,从回测曲线也可以看出,这样的策略有很多的空仓期
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大类资产配置策略(Asset Allocation Strategy)是投资管理中一种基于投资组合理论的策略,其主要目的是通过在不同类型的资产之间分配投资来优化风险与回报的比例。这些资产类别通常包括股票、债券、现金及现金等价物、不动产、大宗商品以及其他替代投资品种。资产配置的目标
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本策略名称叫空中花园策略,是一个比较经典的日内交易策略。网上有大量的材料,感兴趣的可以搜索下。
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隔夜跳
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本策略是日内回转交易可转债策略,其实和日内股票交易类似,毕竟可转债和股票非常接
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期货高频网格交易策略是一种在期货市场中利用价格波动来进行频繁买卖操作的策略。其核心思想是通过预设一定的价格间隔(网格),在价格波动中不断进行买入和卖出操作,从而在价格波动中获利。以下是该策略的主要特点和步骤:
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该策略为期货多空对冲策略,做多的同时也做空,赚取Alpha对冲收益,信号由算法产生。
商品期货合约
将股票市场的成熟算法StockRanker应用在期货市场,根据StockRanker算法预测未来1小时商品期货的涨跌,做多涨幅排序第1的期货品种,
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小市值稳健增长策略是一种专注于挖掘市值较小但具有稳健增长潜力的股票的投资策略。该策略通过深入分析这些公司的基本面、财务状况、行业前景以及市场情绪,筛选出具备长期成长潜力的优质小市值公司,以期在未来获得超额回报。通过该策略选择的股票的优势包括有
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基于价格因子通过StockRanker进行基金的轮动选择。
本策略中使用数据过滤模块对成交量较小的基金进行了过滤。
日线。
在输入特征模块,进行特征的选取和数据的过滤。
表达式特征输入:
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本例是对 127-期货布林带通道突破策略-日频 的扩展和细化,在此基础上讲解分钟频率的期货布林带策略。
本例除了回测时间频率是分钟,其他交易思想完全和[127-期货布林带通道突破策略-日频](https
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布林带期货交易策略是一种基于技术分析的交易策略,它利用布林带(Bollinger Bands)指标来确定市场的波动性和潜在的交易机会。布林带由三条线组成:中轨线、上轨线和下轨线。具体来说:
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金融市场上每个人都有一套自己的分析方法,无论你是一个技术派、基本面派、消息派还是量化投资派,对于“均线”这个名词一定不会陌生。虽说这个概念诞生于市场技术分析领域,但由于它的通俗易用,均线一直受到投资者和市场分析人士的青睐。
均线的全称是移动平均线(MA)。移动平均线是个什么
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平台的交易引擎具备以下功能:
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双均线策略是一种简单而又广泛使用的技术分析工具,主要用于识别市场趋势的变化和生成交易信号。这种策略涉及两条移动平均线——一条短期(快速)和一条长期(慢速)——并通过观察这两条线的交叉点来决定买入或卖出的时机。
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本策略是一个指数择时策略,基本逻辑是根据市场走势选择是否交易,并调整投资组合,即利用指数特征来进行风控。
本策略是指数择时策略的具体实现,该模型的思想如下:
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本策略为买入指定股票并持有的简单实现。
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该策略是一个典型的事件策略,事件策略和选股策略是有本质上的区别的,事件策略的基本思想是,对于特定的股票,什么时候该买,什么时候该卖,本文介绍了一种基于MACD指标的事件策略
具体来说,MACD包括三个指标:
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该策略是一个TALIB指标选股策略
买入条件是(1)今日开盘价大于昨日收盘价;(2)5日收盘价均线大于10日收盘价均线的股票
买入后,如果5日收盘价均线小于10日收盘价均线,则次日卖出。
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该策略是一个质量投资策略,即基于公司质量指标选择股票
在这里,我们将质量因子(score)定义为盈利能力(Profitability) + 成长性(Growth) + 安全性(Safety)
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本策略主要讲解如何在策略中加入止盈止损与大盘风控逻辑
本策略就是在平台的默认可视化线性模板策略的基础上进行修改的,就是一个简单的小市值策略
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本策略旨在选取波动率低但活跃度高作为选股因子,观察了等权持股20只,持仓20天的策略表现。该策略的盈利逻辑基于对低波动率和高活跃度股票的选择。低波动率通常意味着股价波动较小,相对稳定,有助于降低投资风险。同时,高活跃度的股票通常具有较高的流动性和交易活跃度,有利于投资者在短
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本策略选取60日成交量与收盘价相关性作为因子,观察了进行股票筛选之后等权持股10只,持仓5天的策略表现。量价因子是投资中常见的一种因子,结合了交易量(量)和价格行为(价)的信息来预测股票的未来表现,盈利逻辑主要基于以下几点:
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本策略是104选股策略(🌟104-选股策略)模板的具体应用。基本逻辑是股息率较高的公司能够持续支付较高的现金股息,这通常意味着这些公司拥有较为稳定和可预测的现金流。投资者通过持
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本策略是根据新国九条进行改良的新版微盘策略从而更好筛选需要的股票。
自从2024年新国九条出来后,小市值策略逐渐失效,部分小票退市概率变大,我们先看看国九条中关于股票ST的内容:
可能影响股票被ST或退市的关键因子,这些因子可以作为投资者避免潜在风险的参考:
1、分红情况:如
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这里都没有业绩预告和业绩快报的数据么?
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麻烦老师帮我看看,谢谢
[https://bigquant.com/codesharev3/6952c039-1003-4f9c-add9-142db725b03c](https://bigquant.com/codesharev3/6952c039-1003-4f9c-add9-142db725
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老的版本取macd的表达式是ta_macd_macd_12_26_9_0
新版本不知道怎么写,看了下面的介绍还是不会取,求指导\n
由yewfei创建,最终由yewfei更新于
仅仅获取两年的分钟数据,且用的是K2资源,一上午跑了6,7遍都提示内存不足,帮忙看下是代码问题还是什么原因?
https://bigquant.com/codesharev3/6761777e-21ea-40e6-b8c3-ef4c473b8223
由luvymhq创建,最终由luvymhq更新于
由bqd17wit创建,最终由bqd17wit更新于
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取2019-至今的分钟数据并进行一些加工,开的是K2资源,报以下错误,什么原因?怎么解决
报错:Out of Memory Error: failed to pin block of size 192.0 MiB (12.3 GiB/12.0 GiB used)
由luvymhq创建,最终由luvymhq更新于
由bqr91q00创建,最终由bqr91q00更新于
免费1G容量超过了,需要怎么样才可以删除?另外什么情况下会增加这个容量。只是读取了数据而已,为什么会瞬间多出5,6个G
由luvymhq创建,最终由luvymhq更新于
谢谢。
由bq0wo4bc创建,最终由bq0wo4bc更新于
由bqbsomfl创建,最终由bqbsomfl更新于
import dai
df = dai.query("""
SELECT
date, instrument,
IF(price_limit_status = 3,1,0) AS _zt,
If(m_sum(_zt,10) = 1,1,
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由bq7zuymm创建,最终由bq7zuymm更新于
为了进一步加深对M.tune的使用理解,这里我给大家写一篇M.tune的实际应用。我们可以使用它来调参,当然也可以用它来做滚动训练,值得注意的是,M.tune只能调节模块的参数:
![](/wiki/api/attachments.redirect?id=9edd75fa-2
由bq7zuymm创建,最终由bq7zuymm更新于
反馈个问题,任选一个时间区间,新老版本基准收益率的计算都不太一样,我想知道为什么?
比如我选择2021年1月1号到2024年8月16日,新版基准收益率是-36.49%,老版本基准收益率是-35.8%,不清楚为啥
![](/wiki/api/attachments.redirect?id=7a1
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通过克隆社区DNN选股,训练的模型能用在测试集上,在上面优化特征及调整损失函数后,出现模型训练完了,但是在测试集上全部为0,反复排查后找不到原因,因为这块被封装了,社区那位同学遇到同类问题,帮忙看看,非常感谢
[https://bigquant.com/codesharev3/ba9e579f
由bqcgkydn创建,最终由bqcgkydn更新于
我始终以为,历史会重演,时势造英雄,于是:
1、我用上证指数(000001.SH)和纳斯达克ETF(513100.SH)创建了一个时光机:
[https://bigquant.com/codesharev3/01195700-2d18-411f-a4db-cd93b39f6f31
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股市里有的打首板的做法,在首板即将封板的时候买进去,然后第二天卖出。
由于这个是盘中临时决定的做法,所以与我们的正常做法不同, 但是,能不能用回测来评估呢?如何实现这种回测?
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我们在《127-期货布林带通道突破策略-日频》介绍了一种常见的期货CTA策略,该策略是非常经典的一个策略
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BigQuant策略开发兴趣小组,第一期 (2024-05 ~ 2024-07)
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目前遇到问题就是,我对行业板块整体的PE进行计算,这个整体计算就是将这个行业的所有成分股的PE进行累加,但是目前没有办法在代码上进行实现,请老师提供一个思路
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单元格执行如下代码后,cn_stockall是可以跑出结果的,但如果换一个单元格运行select * from cn_stockall 就会报该表不存在。难道我create的表只有在同一个单元格内生效么?如果这样,那我要把用到这个表的所有代码都写在同一个单元格内,但有%%sql 在,其他代码又会报
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现在有如下这样一张自定义的表,有买入信号buy_signal,卖出信号sell_signal,而且还有自己定义的想成交的价格price列,那如何在平台实现自定义信号买卖和自定义价格成交?
![](/wiki/api/attachments.redirect?id=5b505a42-
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