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【平台使用】模拟实盘执行出错，回测正常

执行dai.query时报错 <OSError: Could not connect to socket /var/app/data/bigma/sockets/bigma>，能否解答一下是什么原因？

![{w:100}](/wiki/api/attachments.redirect?id=3a

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【平台使用】实盘中会不会用盘前处理？

回测模块中盘前处理是可以调用到当日数据的。这个写在回测模块中可以调用当日open判断当日下午交易，这样做并不会产生未来函数。可是实际模拟交易中信号是前一天下午收盘后产生，请问这是程序是否会调用盘前处理功能。

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【其他】StockRanker实盘交易的策略逻辑。

进场逻辑：StockRanker是一个股票排序模型，根据历史数据对全市场所有股票进行排序，优先买入排序靠前的股票。

出场逻辑：优先卖出排序靠后的股票。

stock_num参数，该参数表明每天买入的股票数量。(我的策略stock_num = 5 )

hold_days参数，表明买入的股票理论上持

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【其他】实盘当日先卖后买的可用资金判定？

我的策略是当天开盘之后先卖出股票，再买入股票，可是在买入股票的时候，并不能把卖出的金额计算在可用资金内，实盘提示如图1：


![图1{w:100}{w:100}{w:100}](/wiki/api/attachments.redirect?id=7cb71a15-e201-49e6-aa44-

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【平台使用】模拟实盘BUG：试运行失败

之前写了一个模拟实盘策略，上周还能正常跑的，到了星期五由于报错，我又重新发布了一下。但是发布之后，在一直试运行失败，看日志，日志也没显示任何报错信息。麻烦工程师小哥看一下

![{w:100}](/wiki/api/attachments.redirect?id=fdbe6f34-9e47-47d

由lstm666666创建，最终由small_q更新于

【其他】感觉模拟交易的成本计算不正确

如题，我最近跑了模拟交易，以下是一个例子，22年12月29日买入贵州百灵，买入价8.3，手续费5元，这没啥问题 {w:100}然后到1月5日，程序自动

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【平台使用】实盘中是否会用盘前处理？

回测模块中盘前处理是可以调用到当日数据的。这个写在回测模块中可以调用当日open判断当日下午交易，这样做并不会产生未来函数。可是实际模拟交易中信号是前一天下午收盘后产生，请问这是程序是否会调用盘前处理功能。。。

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【平台使用】模拟交易报错

运行了几天突然报错，日记提示

[2022-12-22 18:01:42.368814] ERROR moduleinvoker: module name: hyper_rolling_train, module version: v1, trackeback: pyarrow.lib.Arro

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【其他】盘前数据处理未来函数问题

在回测模块中，例如生成订单日期是1号，实际下单日期是2号。2号的时候是可以调用盘前处理的。盘前处理的时候如果使用data.histroy是可以在盘前就获取当天的开盘和收盘信息的。这个属于未来函数，不过如果下午交易，用上午开盘价是否低开做cancel order判断是ok的。但是问题来了。回测这样操作

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【平台使用】tradex Name or service not known

回撤没有问题，但是提交到模拟就报错了，旧版用的是trade，新版换成了tradex，任务ID：87e8ca5e-1e00-414a-8d49-87cc906873a1

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=5b7a006c-e909-40d4-aa8c-c4

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【其他】请问回测中配股的影响是怎么计算的

在2016-04-01买入000661.SZA16000股，在2016-04-28卖出的时候，股数变成了18466股。如下图所示：


![{w:100}](/wiki/api/attachments.redirect?id=bf344046-8259-4569-b020-a7b0b77c387

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【平台使用】模拟没有卖出信号

请问这个卖出是否哪里设置不对，用这个trade去跑回测是可以正常运行的 也会买入卖出，但是放到模拟里面 他只买入 不卖出

回测引擎：每日数据处理函数，每天执行一次




def bigquant_run(context, data): # 按日期过滤得到今日的预测数据 ranker_

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【代码报错】模拟交易中获取沪指的实时数据报错

采用

data.current(context.symbol(‘000001.HIX’), 'price')获取沪指的实时行情。

在高频回测交易中没有问题，但是在模拟交易中获取到的值是None.

请问在模拟交易中怎样获取指数的实时行情。

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【其他】涨停价封单一两百万，策略是如何买进的？并且还产生了0.65%的收益！

交易期间，从策略详情页是没有体现这个票是否买入的信息的，数据更新是在盘后，平台收集了今天的市场增量数据后，跑下一次的模拟交易计划之前一起清算每个策略当天的模拟交易结果，所以不能判断说这个票就买入了。这个票002238天威视讯开盘即涨停，是有个成交量数据的，模拟交易在发出的票出现涨停时 会根据这

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【平台使用】回测正常 模拟交易运行失败

2.0环境 可视化AI stockranker策略回测成功 提交模拟交易后运行失败 数据抽取开始及结束时间都有绑定交易日实盘数据

任务ID：125d87e5-8b40-4426-b0d6-f76066b840ab

运行报错记录如下 ：

2024-05-23 17:45:30

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【其他】预测下跌要怎么打标签

/* 使用DAI SQL为量化模型预测生成标签数据。标签反映了未来5日的收益率，并且被离散化为20个桶，每个桶代表一个收益率范围。这样，我们就可以训练模型来预测未来的收益率范围，而不仅仅是具体的收益率值。

  1. 首先定义了一个名为label_data的临时表，用于计算和存储未来5日收益率，其1

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【其他】老代码运行问题

  • [2024-02-05 12:37:18.977789] INFO StockRanker训练: 31d53250 准备训练: 686765 行数, test: 0 rows
  • [2024-02-05 12:37:18.997786] INFO StockRanker训练: AI模型训

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【平台使用】模拟交易绘制结果失败

我怀疑问题是这样：\n现在的新版模拟交易必须使用M.bigtrader.v9。然而这个模块回测和之前我使用的M.hftrade.v2不一样，回测区间如果只有一天是不能绘图的。问题是提交模拟交易的时候，每天运行的时候确实就只有一天，所以绘图失败了。

\

2024-02-0

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【其他】关于要不要做大盘风控

回测的数据来看，风控做得越谨慎，年化率越低，而且回撤也没低多少。

所以，要不要做风控？有点纠结

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【其他】自定义数据如何使用

join_area_data = M.sql_join_2.v1(
    sql1=ori_data.data,  # 标签数据
    sql2=area_ds,  # 地区数据
    sql_join="""WITH
sql1 AS (
    {sql1}

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【平台使用】为什么没有输出

2024-02-20 08:51:48 任务运行开始调度 state=trigger event= dc2e020b-d278-4f87-86bc-69703d1489e8 ..

2

2024-02-20 08:51:53 任务运行状态更新 state=scheduled event=20240

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【平台使用】因子任务、模拟交易运行时alpha_hfpc_*系列因子尚未计算完成

如题。我的策略使用了这系列因子中若干关于订单大小的因子。


在今天因子任务运行的时间（17：37），这系列因子的值是空的


在我的前两个模拟交易运行时（18：30左右），仍然是空的


直到我的第三个模拟交易运行（18：49），才成功获取到了这一系列因子的值


（我的三个模拟交易任务每

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【其他】滚动窗口最大值函数在哪里可以寻找？

错误信息表明您使用的量化平台不识别 rolling_max 函数。这意味着您需要找到平台支持的正确函数来计算滚动窗口的最大值。

在大多数量化平台上，您需要使用平台提供的特定函数或方法来执行这类计算。如果平台文档中没有明确的滚动最大值函数，您可能需要使用平台提供的基本函数自行实现滚动窗口的计算。

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【其他】百亿量化私募急招：

高级软件工程师 - HPC 存储Senior Software Engineer - HPC Storage

目前有一个HPC存储的岗位特别着急，可以很快安排面试。经验五到七年左右，技术强沟通好

岗位职责1. 聚焦量化策略研究所使用的分布式存储技术，设计、研发、优化、维护大规模、高性能、可扩展的

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【平台使用】出BUG了


[https://bigquant.com/wiki/doc/deepalphastockranker-PwSKJMwbfV](https:

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【代码报错】big trade下单问题

老版本的trade复制到big trade里 这句话一直报错，请问要怎么修改

ranker_prediction = context.ranker_prediction[(

    context.ranker_prediction.date == data.current_dt.st

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【代码报错】为什么报错

2024-03-21 02:09:17 任务运行开始调度 state=trigger event=20240320 1f15acc9-ff69-4f91-b292-b4a34b9aaf15 .. 2 2024-03-21 02:09:22 任务运行状态更新 state=scheduled event

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【指标定制】交易引擎 M.bigtrader.v9 如何设置，涨停股票不能买入

交易引擎 M.bigtrader.v9 如何设置，涨停股票不能买入

目前发现涨停股票也可以买入，以及如何设置我在2:20时买入股票不要等很久才能成交，每次多笔，

当天卖出的股票，获取用户资金context.portfolio.cash，显示为未卖出之前的，导致不能当天买入足额其他股票，请

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【其他】关于中金高频多因子构建的求助

最近读到中金量化多因子系列中提到一些高频因子，比如50分钟K线最高与最低价相关系数平方的均值、成交量最高50根K线成交量收益率动量等等，那么根据分钟行情数据构建出来的话，应该是计算出多行的数据，那么对于我们量化爱好者来说，做因子测试的话是利用这些日内多行的数据吗？还是需要做降频处理到每日只取一行数据

由bq8fkujm创建，最终由small_q更新于

【指标定制】计算分钟行情数据时过滤股票怎么处理？

利用cn_stock_bar1m表计算分钟行情数据时，想选择特定的股票范围，比如正常交易状态的，非st的，主板范围内的股票，但是st_status,list_sector,suspended这些字段又是在cn_stock_factors表里的，那么怎么在分钟行情表里直接筛选出呢? 毕竟利用joi

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【其他】为什么交易逻辑回测时，买入变成了卖出？卖出变成了买入？


数据中买入、卖出标记逻辑是正确的，但是在K线处理函数中按照下面的参数赋值，回测时发现，买入的是发出卖出信号的股票，卖出的是发出买入信号的股票？

还请大家帮忙看看问题。谢谢！

import dai

def bigquant_run(context, data):

# 获取当前日期

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【其他】如何利用量化来选趋势股？一篇文章说清楚

Img 量化不仅是用于选股，还有针对货币，期货，期权，基金都可以做出不同程度的量化，本文讨论其中选股注意的事项。有需要写量化代码编写的可私信或者评论区留言！

本文将继

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【其他】c_normalize只适用于单表

SELECT
    sf.instrument,
    sf.date as date,
    sf.total_market_cap,

    -- 从技术指标表中选择的字段
    ta.ma_golden,
    ta.ma_long,

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【平台使用】回测过程出现问题：当日预定买入卖出订单，次日对部分买入订单未执行的情况

以2023-02-09预定订单，2023-02-10执行订单为例，显示日志如下图1。

已进行的检查如下：

  1. 已检查未执行的订单股票并非涨跌停股。
  2. 有部分为全部买入订单均未执行的情况，更多的情况是部分买入订单未执行。

代码如下：

其中LR_result_local是我本地的股票使用

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