使用dai加工实时因子
引言
现在在Aistudio中能够使用dai来加工实时因子了, 本系列文档旨在降低dai在实际业务中加工日内高频因子的开发难度。
阅读本系列后您将掌握:
- 基于实时快照、逐笔、分钟数据合成任意日内高频因子;
- 能够基于加工的因子实现动态可视化;
- 通过dai获取实时交易信号并发送至邮
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现在在Aistudio中能够使用dai来加工实时因子了, 本系列文档旨在降低dai在实际业务中加工日内高频因子的开发难度。
阅读本系列后您将掌握:
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不是板块,而是涨停概念。比如最近火热的“国企改革”,如果能用因子表达式把同类涨停概念的股票数量统计出来,对于策略会非常有效。
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BigQuant策略开发兴趣小组,第一期 (2024-05 ~ 2024-07)
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**BigTrader当回测收益率过大而造成总金额过大,买的股数过多时,会不按照全仓卖出,而是第三天第四天分批卖出,出现回测买卖异常,1.0没这个问题,3.0存在这个问题,**能不能3.0的改一下,比如总收益200000000%,初始100000,这种的能正常一次全仓卖出回测,方便能
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如题
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旧版的T.parallel_map(run, parameters_list1, max_workers=1, remote_run=False, silent=True),可以进行并行计算,现在3.0用什么方法了?
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在股票领域中,大家经常会听到一个词,叫做“冲高回落”。冲高回落是指当日股票当日急速无量上涨,然后带量下跌。分时图走势为先扬后抑,一般为早盘拉高,然后慢慢下滑,收盘拉出一根上影线。
下图展示了 000599.SZ 在 2024-09-18 这一天的分时走势,其
由hxgre创建,最终由hxgre更新于
其中,年化收益10.6%, 夏普比率0.83,最大回撤8.12% ,如果加上空仓时候的理财收益,收益率有望达到11%。
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这是我在乐咕乐股 上显示的医药行业的历史市盈率
![](/wiki/api/attachments.redirect?id=8a156e
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老版本中有类似beta和波动的因子,在3。0新版本中如何获取
beta_sse50_60_0
volatility_60_0
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代码如下
import dai
st = ''
sql = f"""
select
date,
instrument,
sw2021_level2,
sw2021_level2_name,
r_ind,
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行业轮动策略是一种量化交易策略,旨在通过在不同行业之间进行资金分配,捕捉市场趋势和行业表现的周期性变化。 从名字即可看出,经济周期导致任何市场状态下可能都会存在股市价格表现较好的行业,因此我们如果能布局这些行业并定期轮动调整,那会取得还不错的投资效果。
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字符串用单引号(')来包围,而列名通常不需要引号。如果列名中包含特殊字符(例如空格、连字符、其他符号等),您需要使用双引号(")来引用列名。如下:
%%sql
select date, instrument, close/open as "con
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import dai
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
pd.set_option('display.max_rows', None)
sd = '2023-
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# 回测引擎:每日数据处理函数,每天执行一次
def m19_handle_data_bigquant_run(context, data):
#...
# 2. 生成卖出订单
print(f'{today} before cash:{co
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函数名称 | 描述 | 例子 |
---|---|---|
+ |
加法 | 1 + 2 = 3; '2023-1-1'::DATE + INTERVAL 1 MONTH = '2023-2-1'::DATE |
- |
减法 | `1 - |
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站在模拟盘角度考虑,假设今天还未开盘时,我挑选了N只股票,以股票A为例,我自己评估了股票A今天可能会达到的价格假设为10元,当股票A早上集合竞价结束开盘价高于10元,直接挂单开盘价买,否则直接挂单10元,盘中如果达到了这个10元价格就直接买入了,然后我再评估A股票的卖出价格为11元,如果在接下来的某
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import dai
sql = """
SELECT
date,
instrument,
factor
FROM alpha_a191_f0017
ORDER BY date, instrument;
"""
df_all = dai.quer
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最开始是想,用 下面的曲折方式来实现
IF(price_limit_status = 3,1,0) as zhangting
m_imax(zhangting,30) as last_zhangting_day 来实现,但是因为计算这个因子的前提条件是今日涨停,所以上面的 last_zhangt
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仔细找没找到,奇怪。
\
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context.get_position(ins).last_price是返回最新的价格,那么,有没有一个context.get_position(ins).m_max(close,5)这样的函数可以返回最近5日的最高收盘价呢?我找不到context.get_position(ins)这个函数的各种
由bqo4psj8创建,最终由bqo4psj8更新于
能不能帮我写这个因子表达特征式:一共六天的k线 当日(第6日)收盘价格大于前面的1、2、3、4、5日的收盘价格,且第1日的收盘价大于第2、3、4、5日的收盘价
这种用普通代码还好写,可是用因子表达特征式写不出来能够运行的。 问了那个智能体给的也是没法运行起来。有什么简单的表达
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**集合竞价阶段是反映投资者行为信息的重要时点。**我国股票的日内交易分为集合竞价阶段和连续竞价阶段,累计交易时长4 小时。开盘和收盘是一天中股市交易的最重要的阶段,开盘集合竞价阶段是隔夜信息释放的第一时点,而收盘集合竞价阶段则是日内交易信息反映的最后时点。集合竞价阶段
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知识库的一个贴子里讲到有这么个因子是根据逐笔成交数据的叫买序号和叫卖序号进行分析后构成,意思是每一笔成交数据,都可能是由一笔买单买入几笔卖单行成,也可能是一笔卖单卖给几笔买单行成,这些买单和卖单都有各自的叫买序号和叫卖序号。自己没找到在哪个数据表可以查询,请老师帮忙指点。
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还请哪位高手指点一下,这个公式怎么写成因子构建公式,比如下面这种形式:
SUM((CLOSE=DELAY(CLOSE,1)?0:CLOSE-(CL
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本次实盘终端支持【万和证券】(**湘财证券实盘终端正在升级中),需要开通并申请量化实盘权限:
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近日,银龙股份与中铁广州工程局集团有限公司签订《战略合作协议》,双方以“平等互利、优势互补、相互支持、长期合作、共同发展”为原则,建立和完善战略合作机制。银龙股份专注于高性能预应力材料、轨道交通用混凝土制品及自动化装备产业、新能源领域的技术研发、生产销售、产业赋能。公司在预应力行业深耕多年,始终秉承
由bq9dg1j7创建,最终由bq9dg1j7更新于
9月12日,重庆建工集团党委书记、董事长孙立东与格力地产集团常务副总裁周优芬进行座谈,双方就项目建设、地产开发、品牌打造等多领域合作进行了深入交流,并签订战略合作协议。格力地产集团总经理、重庆区域董事长王冰,集团副总经理夏煦参加。
孙立东表示,格力地产作为业界的领军者,以独特的战略眼光和强大的
由bq9dg1j7创建,最终由bq9dg1j7更新于
1、bigtrade的模式和聚宽很大的一个区别就是,策略要用的数据你们是先全部提取好了作为直接输入到回测引擎,这样就可以减少回测引擎每回测一天跑一天数据的麻烦,且再次回测也会有缓存,加快回测效率。我想问的是,我在取数据的时候是取整个回测时间段的,模拟的时候取数是当前的,这两个取数代码的写法肯定不同,
由luvymhq创建,最终由small_q更新于
一个简单得MA20均线的策略,但是回测跑起来总是说内存不够,按理说不应该,请老师帮我看一下是不是我代码出问题了
板块轮动那是瞎逼写的请忽略
[https://bigquant.com/codesharev3/3f993eb0-df6b-45b6-886e-dd2de8f6186b](ht
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企业信用评估是投资决策中的重要环节,帮助投资者识别和评估潜在的违约风险,这对于保护投资者的本金和收益至关重要。通过对企业的财务状况、经营状况、管理能力等多方面因素的综合分析,投资者可以更准确地判断企业的信用状况和偿债能力。信用评级提供了一个衡量企业信用风险的有效工具,有助于投资者
由bqy16oab创建,最终由qxiao更新于
import dai
import pandas as pd
sql = f"""
select date , instrument ,sw2021_level2 , m_avg(turn,40) as turn_40avg , m_nanstd(daily_r
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**日内动量介绍Gao L等学者在Market intraday momentum中提到了指数日内涨跌幅的一个有趣现象,即开盘半个小时的涨跌幅可预测收盘半小时的涨跌幅,这一规律在标普500、道琼斯指数,罗素2000等指数均成立。作者给出了两点可能的解释1、基金再平衡的需求2、信息反应不
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由small_q创建,最终由bqzkntgq更新于
目前只知道固定的止盈代码如下。
#----------------------------------------止盈模块START----------------------------------------#
# 对于持仓中的每一只股票来说
for
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本文旨在复现方正证券的金融工程类研报,通过构建高频因子让大家学习股票分钟数据的使用。原始研报贴在文章的最后附录部分。
在股票市场中,成交量的边际变化隐含着非常重要的信息,特别是在技术分析领域,成交量被认为是股票市场的原动力。俗语“量在价先”深刻的反应了成交量的变化对于股票
由hxgre创建,最终由hxgre更新于
请教一下哪个窗口函数能实现判断某列的值在时间上是单调上升或下降的,我想实现比如收盘价/成交量,连续n天单调上升或下降
由bqxh2p7r创建,最终由bqxh2p7r更新于
我构建SKDJ指标,在输入特征模块输入下面的表达式
m_min(low,35) as _LOWV
m_max(high,35) AS _HIGHV
ta_ema((close-_lowv)/(_highv-_lowv)*100,5) as _rsv
ta_ema(_rsv,5) as K
由bqo4psj8创建,最终由bqo4psj8更新于
由qxiao创建,最终由qxiao更新于
import dai
dai.query(""" select instrument,date,daily_return,close,
cumsum(close) over(partition by instrument order by date ro
由luvymhq创建,最终由luvymhq更新于
DAI (Data for AI) 是BigQuant研发的高性能分布式数据平台
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我很想尝试新推出的分钟级别的回测,但是怎么写都报错,希望能给我一个策略例子,当持仓股票盘中冲高5%回落1个点卖出以及亏损3%卖出就行,我就想看看这个分钟回测是怎么运作的,日级别出信号,回测时候如何安装约定的分钟条件进行细化买卖的,非常感谢,写了好久也写不出来。
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为什么同一个股票池,运行中性化函数,每次运行结果都不一样?我有下面的需求:今天有20个股票,我选了因子最大的5个买,明天又增加了20个股票,再次计算取因子最大的五个,昨天买的不在这五个里的卖了,然后买入剩余的。逻辑就是新增的这些票的因子是否比昨天已经买的要大,如果大的话那我就要换入,那如果中性化结果
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import dai
dai.query("""select a.instrument,a.date,shift,report_date
from cn_stock_financial_lf_shift a join cn_stock_pref
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![](/wiki/api/attachments.redirect?id=71c0411d-d4dc-4d21-b10c-8acc31808
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\
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低风险策略的系统介绍参考文档:[14
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你们好像是用了 nuitka 把 python 转成 c++
但这导致我在你们代码中,设置一个断点。然后调试单元格会报错。
下面是一个你们的均线的模版策略,
![](/wiki/api/attachments.redirect?id=6a162d3c-0e5c-4f79-b33d
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净利润同比增长选股策略旨在通过筛选那些净利润同比增长显著的公司,挖掘潜在的投资机会。该策略核心在于选择那些净利润增长率高的公司,以捕捉其盈利增长潜力,同时确保这些公司具备稳健的财务状况,如资本充足率和流动比率良好。此外,还关注这些公司股价的上涨趋势和成交量稳定,以及它们所处行业的增
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两步:1)检查原始数据 2)检查计算加工逻辑
测试数据的覆盖度、准确性。
参考研究报告:
着重推荐第一篇:《国盛证券多因子系列之八:日间量价模型研究》
![](
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红利策略也叫高股息策略,是价值投资的经典策略之一。简单来说,该策略基于股息率选取高分红个股进行投资,在获取分红收益之余,还能获取股价上涨带来的收益。
“新国九条”出台,红利有望成为中长期的投资逻辑。
新“国九条”落地之后,监管思路已经向“强监管、防风险、促高质量发展”转
由qxiao创建,最终由qxiao更新于
双均线策略是一种简单而又广泛使用的技术分析工具,主要用于识别市场趋势的变化和生成交易信号。这种策略涉及两条移动平均线——一条短期(快速)和一条长期(慢速)——并通过观察这两条线的交叉点来决定买入或卖出的时机。
由qxiao创建,最终由qxiao更新于
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AI量化领域结合了人工智能(AI)、机器学习(ML)以及量化金融的技术和方法。这一领域的目标是使用算法和计算模型来分析大量金融数据,从而做出投资决策或提高交易效率。
一些在AI量化领域重要技术和方法,以及在金融领域的应用:
由bqw9z8tc创建,最终由bqq78hay更新于
本文为旧版实现,仅供学习参考。
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU(新版开发环境下的模版目录)
\
RNN、LSTM和GRU网络已在序列模型、语言模型、机器翻译等应用中取得不错的效果。循环结构
由lifei521创建,最终由small_q更新于
例如 cell 1 里的 m1,
cell2 中 m2,以 m1.data 做为输入
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![](/wiki/api/attachment
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若想 过滤掉 超过百分比95% & 低于百分比5% 的数据,只保留中间90%的数据, 以下代码可实现吗?
新版没报错,但代码运行不出来,是资源不够吗?
Python 代码入口函数,input_1/2/3 对应三个输入端,data_1/2/3 对应三个输出端
de
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股息率是指公司每年支付的股息与其股票当前市场价格的比率。它是一个重要的投资指标,帮助投资者评估股票的收入潜力,股息率越高,通常表示投资者可以从该股票中获得更多的被动收入。计算公式为:
![](/wiki/api/attachments.redirect?id=2c4d22
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不对呀,我的表都加了前缀了,为什么会报这个错误呢?
[https://bigquant.com/codesharev3/24c85c8a-3428-4b69-b580-72f2b7f82d56](https://bigquant.com/codesharev3/24c85c8a-3428-
由bqijlqtk创建,最终由bqijlqtk更新于
想请问svm model的这两个部分_DEFAULT_LEARN_PROCESSORS和_DEFAULT_INFER_PROCESSORS是啥呀
由bqj8ous1创建,最终由bqj8ous1更新于
由fengzong创建,最终由fengzong更新于
如下图,日志中能看到8-29日有下单买入,但是持仓跟详情中都无法看到8-29的股票,请问这是什么问题?
[https://
由bq9jh4eu创建,最终由bq9jh4eu更新于
为什么回测好好可以用。提交模拟就不行
由fengzong创建,最终由fengzong更新于
代码
import dai
dai.query('select * from lxl_hf_ff_1').df()
报错
InvalidInputException: Invalid Input Error: Attempting to ex
由l1ch333创建,最终由l1ch333更新于
问题1:我在big Trader里面加print,我没有使用缓存,第一次可以打印,后续重新运行无法打印,必须刷新网页重启环境才能print,请问如何解决?\n\n问题2:关于big Trader机制的问题,我打印了几个变量,当天日期,预测结果,实际买入和实际卖出的股票,但是和我理解的机制差别很大,我
由yewfei创建,最终由yewfei更新于
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由mi10创建,最终由mi10更新于
大部分人都不知道要买哪只股票,所以才需要量化策略对股票行情数据进行监控(可监控行情api接口数据),然后采用一系列的因子作为选股标准,满足这些因子的股票行情则被买入,不满足的则卖出。
在量化策略中,要选出优质的股票,至少得获得这些股票行情数据进行监听处理,因为不知道哪个股票数据放量,所以需要订阅所
由bq09k95t创建,最终由bq09k95t更新于
由bq1pjuh4创建,最终由bq1pjuh4更新于
指标类型 | 指标名称 | 指标逻辑 |
---|---|---|
宽度 | 盘口价差 | 使用日内tick级别数据计算买一价与卖一价的价差再除以买一价和卖一价的算数平均值。其基本逻辑是买一卖一的价差越大,其市场宽度越大,流动性越差,和流动性为负相关;将该指标的日内高频值取标准差 |
由qxiao创建,最终由bqsbbtmp更新于
净利润N年复合增长率(CAGR,Compound Annual Growth Rate)是衡量一个公司在特定时间段内净利润增长的平均年增长率。它反映了在每年的增长率都保持一致的情况下,净利润从一个初始值增长到最终值的速度。
CAGR的计算公式为:
![](/wiki/api/
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给出一个保存自己创建的数据列表的示例贴。
本文所展示的数据列表如下:
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利用可
由qxiao创建,最终由qxiao更新于
m1模块是sql写的,输出是dataSource 类型么?那我在python模块中进行read_bdb为啥报错说input_1不是Datasource类型
但我看了m1.data又显示是datasouce类型,麻烦解答下,谢谢
![](/wiki/api/attachments.r
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1、如果我的因子在sql之外还需要用Python做一些处理,请问提交因子的时候factor_sql 该怎么写?
2、因子分析中是否每个股票每个交易日都要有因子值,我是否可以每个股票只有月末有一个因子,其他时间都是空的。
由luvymhq创建,最终由luvymhq更新于
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由luvymhq创建,最终由luvymhq更新于
新版量化开发IDE(AIStudio):
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略:
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平台:
<
由bqmokgou创建,最终由qxiao更新于
每个交易日尾盘需要清仓。
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我们先来看一个策略回测曲线,年化17%多,最大回撤只有十几个点,交易不是特别频繁,但胜率极高。
这就是一个配对交易策略,只买
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由jliang创建,最终由qxiao更新于
最近上传了一个新版的随机森林模块,大家可以尝试使用一下。
![](/wiki/api/a
由bq7zuymm创建,最终由qxiao更新于
本策略AI算法来预测股票的未来表现,并进行排序。这里使用算法StockRanker,BigQuant 平台开发的一种先进的机器学习算法,专门用于量化选股排序学习,通过在多个因子/特征的数据上训练,旨在从大量股票中识别并排序那些未来表现可能最优异的股票。
由jliang创建,最终由qxiao更新于
动量策略是一种利用历史价格趋势来预测未来价格行为的量化交易策略。这种策略基于一个假设:股票或其他资产的未来价格趋势可能会延续其近期的表现。在实际应用中,动量策略通常会购买表现好的资产并卖出表现差的资产。
动量策略的核心是“追涨避跌”。具体来说,这种策略会:
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MeetUP直播答疑 时间:8月24日(周四)19:00 回放视频请访问宽客学院-双周答疑-79thMeetup
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**问题1:我主要使用价格K线形态来进行买入卖出依据,但是仅使用数学公式来描述形态(三角形,W,茶杯,头肩顶等)感觉比较局限,和难
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