关于AI策略和回测机制里面的股票池的数据选取问题。


(DiggerK) #1

新手疑问:看了学院里面的AI策略详解,然后创建一个可视化的AI策略(如下图),我们可以看到是分两部分的,一部分是进行模型训练,另一部分是根据得到的模型进行预测。

然后在AI策略详解这个文章里面有一些疑问:
1、在获取数据标注和特征抽取的时候,时间范围是不一样的。我的理解是,用的时间范围应该是从start_date到split_date,因为这里的步骤是在建立模型,不知道我的理解对不对

2、在用模型预测的时候,我的理解是输入的instruments和时间范围应该是从split_date到end_date吧?

3、最后策略回测的时候,这三个参数,instruments、start_date和end_date应该怎么输?

新手学习,感谢高手解答!


(达达) #2

您好,您的理解是对的,训练的时间肯定是start_date到split_date。但是对于回测这个要看您的目的,如果只是看预测集的预测结果只需要从split_date到start_date。如果您想看看训练的模型在测试集表现咋样,究竟拟合的好不好,那就从start_date开始回测。回测的日期设置要看您什么目的。


(DiggerK) #3

好的,明白了,谢谢!