摘要

一个人的气质里 藏着他走过的路和读过的书！

4月23日，是世界读书日。

今天，让我们通过梅译丽的喵主理人整理的大佬书单，来看看他们都推荐了哪些值得一读的好书！

正文

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注：推荐书籍转自公众号 量化投资与机器学习

摘要

买方分析师的能力与角色研究本文通过对14家基金公司的基金产品进行分析，来评估买方分析师在共同基金投资中的角色与能力。买方分析师通过实现正的风险调整后收益，以及卓越的风险管理来展现投资能力。对同一家基金公司的产品而言，分析师的能力对基金收益的影响为正。尽管有些基金经理从买方分析师的能力中获利，但是这些分析师的研究依然没有获得充分利用。主要原因在于基金经理会选择性采纳分析师的建议，从而使得能力利用不足。

关于公式化价值投资方法的事实‚价值投资‛越来越多地被量化投资策略所采用，此类策略将常用的基本指标(如账面价值、收益)与市场价格的比率加以利用，但较少对标的证券的内在价值做更为综合深

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分析师的重新覆盖与市场反应不足

分析师重新覆盖指在中断了六个月或更长时间后，券商重新开始覆盖某只股票。重新覆盖在短期内伴随着显著的市场反应，尤其是当同一个分析师重新覆盖该股票时。市场对于分析师常规地向上修正评级与重新覆盖向上修正评级表现出截然不同的反应。当分析师常规地向上调整评级时，股票价格会迅速反应；然而当分析师重新覆盖时，股票价格会在之后6个月内持续向上，并且在两年内没有出现反转。此外，不同分析师的重新覆盖的影响与初始覆盖相类似。

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1.https://bigquant.com/live/strategy?notebook_id=4ab011f4-c320-11ec-98fa-361fbc3525fa

2.https://bigquant.com/live/shared/strategy?id=80110

3.https://bigquant.com/live/shared/strategy?id=79204

选择最近市场表现比较活跃的股票；

检测股票最近资金流量的变化；

用多因子策略选股；

最近表现比较好

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大佬们求分享一些不想要的因子

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Q1:现在海内外量化实践有什么代际差吗？海外接下来量化方向除了另类数据应用，还有什么发展潮流？他们对于国内量化市场是怎么判断的？

**关子敬：**在我看来海内外最主要的差别是：国内投资人是偏向喜欢直接对股价做预测，而海外直接预估股价比较少，主要做填充模型（imputation model），针对遗失数据做估算，特别是在

尊敬的Quant：

2021量化行业风起云涌，桥水、D.E.Shaw、Two Sigma和Winton陆续拿下WOFE牌照，与国内量化机构同场竞技。

另一方面，据市场测算，截至 2021 年上半年末，证券类私募中，量化产品规模接近万亿、规模占比约两成。百亿以上量化私募管理人的合计规模估算约 4800 亿，公募量化基金不考虑公募专户规模约 2600 亿。

同时行业持续内卷，很多大型对冲基金早在多年前就将人工智能方法应用

主题：The Impact of AI to Global Asset Managers: The Responses and Adoptions

演讲人：关子敬 先生 Kevin Kwan彭博亚太区量化及数据科学专家

**完整视频观看地址：<https://webcast.roadshowchina.cn/cmeet/NlZBZVhZRGZ6Q1NSRjdrbmJqQjZUQT09

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AI量化策略快速理解

https://bigquant.com/wiki/doc/celve-Uu3N6WbJNJ

报告摘要

背景介绍 在基金研究领域，近年来关于社会网络的研究蓬勃发展，已成长为一个颇具前景的研究方向。社会网络蕴含着人与人互动和信息交换的潜力，进而影响基金经理的行为，最终影响他们的投资业绩。中国对冲基金行业的快速发展且中国文化重视人际关系，因此对中国基金的社会网络效应研究更e加令人期待。现有的关于基金经理校友网络的研究大多集中在共同基金上。 文献综述与假设 社会网络与投资行为的关系是最受关注的话题之一，以前的研究人员通过研究网络中心性与委托投资组合管理绩效之间的关系，发现网络越好的基金经理承担的投资组合风险越大，获得的资金流越大，获得的基金绩效越好。社会网络中的不同位

策略案例

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可视化策略-AI选股

https://bigquant.com/experimentshare/b08f437e5ee94168b0bc856f6f650ad2

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https://bigquant.com/live/shared/strategy?id=62677

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https://bigquant.com/experimentshare/fc4dbef7b8ef4cabaffab14a819332cc

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高频交易员：华尔街的速度游戏 / （美）刘易斯著；王飞，王宇西，陈婧译；郑磊校译.

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