交易引擎简介

1.1 交易引擎的作用

交易引擎回测模块的功能是实现用户的交易逻辑

• 当用户将策略编写好之后，我们需要在一段时间当中，用策略逻辑，模拟一下在金融市场中的买卖，通过收益情况判断策略的好坏
• 如果想测试策略在某段历史时期上的表现，只需在本地运行回测模块即可
• 如果想测试策略从今天开始一直到未来的表现，需要将含有回测模块的策略提交到模拟交易
• 在交易引擎中，用户可以自定义一些买卖逻辑，也叫交易逻辑，它和策略逻辑还是有一定区别的

策略逻辑与交易逻辑的对比：

视频讲解

以上内容可以详细查看视频讲解

策略失效判断及处理方法

问：如何判断策略失效以及失效后的处理

答：最大回撤超过历史回测的最大回撤（回测足够长，经历一轮牛熊），说明策略失效或者策略过拟合

1、实盘前进行一段时间的模拟交易

2、策略轮动

如何解决调参引起策略结果波动

问：AI策略因子、训练和回测时间范围等任一条件变化，结果都变动很大，调优毫无方向,该怎么进行AI策略开发和调优？

答：把

策略提交模拟是成功的，总是没信号。

已经去掉了绑定开始日期，还是不行，启动日志总是读不到持仓信息，见下面日志第一行len=0

[2025-03-28 01:47:16] [info     ] extract_planned_orders len=0 for account_id=2e4ea5cd-7ccb-4a06-94ff-a106d27119b5
[2025-03-28 01:47:16] [info     ] got '0' planned_order0={'account_type': '0', 'account_id': '2e4ea5cd-7c

https://bigquant.com/codesharev3/5bf0b7f2-728c-4154-be3b-d16e3ea57a22

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麻烦老师帮忙看一下，调整了一下，开始时间不再绑定实盘参数，但是观察了两天还是没反应。

https://bigquant.com/codesharev3/be2022d4-5adb-4f40-8819-9df8da3d9984

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https://bigquant.com/codesharev3/5ae737dc-b7c0-45a5-9d65-c1aac45030a0

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https://bigquant.com/codesharev3/6ef1496a-b3be-4fef-ad9c-f0479dea1de1

前2天就提交模拟了都没有交易信号，但是在回测里最近几天都是有交易的，搞不懂是为什么！

一、定义

在量化投资领域，数据是任何代码的底层架构，模型训练、策略运行都依赖于对应的数据。BigQuant 平台的模拟交易每天会基于策略所需的数据运行策略代码，最终产生下一个交易日的买卖信息。这种工作方式需要保证模拟交易运行前，其依赖的数据需要准备好。如果数据没有准备好会导致当日模拟交易运行结果是错误。

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1. 参数可分为两组：依赖标签和输出标签，输入数据和输出数据；
   • 依赖标签：指该任务运行时需要依赖前置任务的输出标签，用户可通过输入关键字模糊匹配选择用户有权使用的依赖标签；
   • 输出标签：指该任务运行时的输出标签，用户可自由输入定义(该标签可作为用户自己的其他任务

最近在使用“自定义Python模块”时，发现个问题，如果勾选了”启用缓存加速”, 在回测时，即使修改了自定义模块的代码，也会出现直接命中缓存，不更新内容的情况。如果是在模拟交易中，运行这个策略，则第一天正常运行了“自定义Python模块”的内容，而第二天直接显示命中缓存，不更新数据。不知道其他网友遇到类似问题没有？……

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我设置了真实价格，但是为什么模拟交易里他会自动乘一个adjust_factor，这样我的交易额就不是100的倍数了，回测里是正常的，但是模拟交易就不行

![模拟交易日志](/wiki/api/attachments.redirect?id=d175e743-691e-48

在今年7月份平台升级之前，我想要使用这个函数，直接在代码里引用是datetime.timedelta(0)，没有报错，回测，模拟交易和实盘交易都可以正常运行、

然后在平台升级后，在AIstudio中，还是这么用，报错如下：

当我删掉前面的datetime，而直接使用timedelta(0)的时候，同样也报错，提示找不到这个timedelta，所以请教下如何在可视化的模式下优雅的解决这个问题，谢谢

新手课程里面的源码，运行回测是好的，但是提交模拟之后就会报错。错误和源码附上，求助大神帮我解答一下，谢谢

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AttributeError                            Traceback (most recent call last)
<ipython-input-1-b2f5bb4c55e4> in <module>
    191 
    192 # @module(position="

新手想问一下在trade运行中，这个错误是什么意思，需要在什么地方改正

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回测如何设置一次全仓买入一只股票

我的策略代码在提交的时候可以成功生成一次信号，并微信推送。但是第二天就无法自动更新了。会报错（附在后面）。第二天重新提交一个模拟交易也是可以运行的。说明问题出在模拟交易的第二天。

我在m4_handle_data_bigquant_run的第一行就有一个print，由此我确定程序没有进入这个函数。

我的初始化部分如下：

tmp  = dai.query("""
    SELECT date, instrument
    FROM cn_stock_bar1d
    WHERE date >= '2024-01-29'
    AND date <= '202

https://bigquant.com/codeshare/ab8fdfa0-cd0e-47b7-a96d-a0391c480bb7

这是我一个简单的策略，可以正常回测，但是提交模拟交易出错，请问如何解决？

2024-01-15 00:44:40 任务运行开始调度 state=trigger event= ea0b9d62-d73c-405f-aabe-a5812a248e0d ..

2024-01-15 00:44:46 任务运行状态更新 st

模拟交易不自动运行，也没有交易信号推送，请问这是啥问题？

如题，自定义的交易逻辑会在模拟交易中执行，在实盘交易中是否执行？

问题描述：

    新手学习中，目前跟着课程实现了一个小市值策略，想在模拟交易中看看运行效果，这几天发现一直没有任何变化

看日志也没有发现任何错误信息，有些日志信息还看不太懂，比如最近一次执行结果如下：

[2023-11-16 21:07:04.245966] INFO 基础特征抽取: 年份 2023, 特征行数=311576
[2023-11-16 21:07:04.349232] 

我的策略依赖于我本地的数据，所以，把我本地的数据命名为 data1.csv，上传到开发环境，并编写了策略（策略名：自选模式），策略在开发环境是能正常访问导入的data1.csv文件，也可以完成回测，但把策略上架到模拟交易后，就提示读不到文件，请问如何解决？\n

读取文件的代码是这样的：

def m4_file_path_bigquant_run():

return "data1.csv"

m4 = M.datahub_

我有一个策略，提交模拟交易了，并且在我的模拟交易里面运行。

这时候我修改了原策略的定义，模拟交易里面运行的策略会跟着修改吗？

还是模拟交易已经锁定了原来的定义，新修改的原策略定义对模拟交易没有影响？

回测一切正常，以下是错误日志：

ds.read_bdb 时报错 <ArrowInvalid: Object is not allowed to access>

更新：为什么你们的系统时好时坏，第一次试运行没报错，第二天运行又报错了。。。

20230628 早上：应该是修复了。

经验：遇到平台的问题，模拟交易不要急着删，等一段时间会自动重新运行。

报错：

编译错误，11: 抱歉，平台暂时不支持此模块：bigdatasource.api.DataSource

今晚是模拟交易大面积挂了吗？无语。。。

20230628 1021更新：运行成功了，看来是修复了。

麻烦紧急修复下，影响到实盘投资了。

报错：

[2023-06-27 20:10:07.100032] INFO moduleinvoker: instruments.v2 开始运行.. [2023-06-27 20:10:07.113078] INFO moduleinvoker: 命中缓存 [2023-06-27 20:10:07.114481] INFO moduleinvoker: instruments.v2 运行完成[0.01449s]. [2023-06-27 20:10:07.118819]

回测一切正常，模拟交易最后几行日志如下，没有错误日志导致无法排查哪里有问题

![{w:100}](/wiki/api/attachments.redirect?id=a01bba63-52cb-403