【提交模拟与回测结果不一致】
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一、关于策略回测与提交模拟方面的问题
策略回测与提交模拟重叠的时间段内交易的股票标的不一样，如何处理？
1 . 第一种情况
我在可视化编程状态下的线性或机器学习模型策略，或者纯代码状态下的策略，完成正常回测与参数优化，然后，在两个调仓周期之间的任何时间里提交模拟（提交日任意）该策略，实盘模拟给出交易信号，第二天开始交易，接着策略按照调仓周期的天数开始计时，到达下一个调仓周期则继续给出交易信号，在一段时间之后（N个调仓周期之后），再回测刚才的策略以策略之前的开始时间（与提交模拟的策略回测开始时间一样），结束时间到当下，在提交模拟期间的交易信号经常会不一样，当然，调仓日也是不一样的，这种情况可以理解；
- 第二种情况
我在可视化编程状态下的线性或机器学习模型策略，或者纯代码状态下的策略（平台提供的代码类策略模板），并完成正常回测与参数优化。然后，在调仓日（收盘后）提交模拟（调仓日提交），当天出现交易信号，第二天进行交易，第二天之后的某个时间（N个调仓日之后）再回测，然后去比较策略回测与提交模拟的股票标的交易信号还是不一样，但经常会前几个调仓日的交易信号是一样的，之后就不一样了，比较奇怪的是有的策略始终一样，但大多数不一样。
我仔细分析了这两种情况下的“股票标的”在调仓日及之后的表现，策略回测里罗列的“股票标的”大多优于提交模拟里的“股票标的”，实际上，这就是历史回测的相关结果与提交模拟的结果如何“对齐”与“衔接”的问题，尤其是相互之间有优劣的差异，这需要怎样处理比较利于实战？
二、知识库里面一个ETF深度学习策略模板存在bug
我用这个ETF策略模板生成了一个ETF的策略，并进行参数调优与回测，后来提交了模拟，并进行了实盘。
1. 表达式过滤条件
原来SQL表达式（bug）
m_avg (volume , 5) > 5000000 AND instrument LIKE '58%' OR instrument LIKE '56%' OR instrument LIKE '53%' OR instrument LIKE '52%' OR instrument LIKE '510%' OR instrument LIKE '512%' OR instrument LIKE '513%' OR instrument LIKE '515%' OR instrument LIKE '516%' OR instrument LIKE '517%' OR instrument LIKE '518%' OR instrument LIKE '15%'
这个过滤条件隐藏着一个bug，5日平均成交量>5000000这个条件只过滤了LIKE '58%'这部分ETF，其他ETF则没有被过滤。
我在实盘时，有一天实盘模拟给出了交易信号，选出了一只成交量“极少”的ETF，我以为所有ETF都经过了成交量过滤条件的过滤，完全没有去看前几日该ETF的成交量，第二天我在集合竞价阶段就挂涨停板以开盘价买这只ETF，结果直接拉到涨停开盘，我迅速撤单，失败，再撤单还是失败，于是，证监会侦测到交易异常（单个账户提交的交易量超过这只标的总成交量的1/3），上午10点证监会通过证券公司给我打电话，说我涉嫌操作股价，最后在电子承诺书上签字才平息了这次危险的操作，这只ETF涨停开盘，当天一路下跌，第二天，我将持仓拆分，逐笔卖出，最后以较大的亏损清仓成功。接下来，我仔细检查这个策略，发现过滤条件有bug，需要修改一下才可以保证对所有ETF完成成交量的过滤，这次教训深刻，希望其他小伙伴们不要再掉入这个陷阱，我大致看了看平台上存在的ETF类的策略，只要不是“ETF池”的策略大多有类似的过滤条件，而其他表达式基本都跟上面的一样，只有麻烦平台再检查一下，或者统一给一个修订说明，以免再次出现故障。
- 过滤条件修改
(m_avg (volume , 5) > 5000000) AND (instrument LIKE '58%' OR instrument LIKE '56%' OR instrument LIKE '53%' OR instrument LIKE '52%' OR instrument LIKE '510%' OR instrument LIKE '512%' OR instrument LIKE '513%' OR instrument LIKE '515%' OR instrument LIKE '516%' OR instrument LIKE '517%' OR instrument LIKE '518%' OR instrument LIKE '15%')