模拟交易

回测一切正常，以下是错误日志：

ds.read_bdb 时报错 <ArrowInvalid: Object is not allowed to access>

更新：为什么你们的系统时好时坏，第一次试运行没报错，第二天运行又报错了。。。

20230628 早上：应该是修复了。

经验：遇到平台的问题，模拟交易不要急着删，等一段时间会自动重新运行。

报错：

编译错误，11: 抱歉，平台暂时不支持此模块：bigdatasource.api.DataSource

今晚是模拟交易大面积挂了吗？无语。。。

20230628 1021更新：运行成功了，看来是修复了。

麻烦紧急修复下，影响到实盘投资了。

报错：

[2023-06-27 20:10:07.100032] INFO moduleinvoker: instruments.v2 开始运行.. [2023-06-27 20:10:07.113078] INFO moduleinvoker: 命中缓存 [2023-06-27 20:10:07.114481] INFO moduleinvoker: instruments.v2 运行完成[0.01449s]. [2023-06-27 20:10:07.118819]

回测一切正常，模拟交易最后几行日志如下，没有错误日志导致无法排查哪里有问题

![{w:100}](/wiki/api/attachments.redirect?id=a01bba63-52cb-403

新手想问一下在trade运行中，这个错误是什么意思，需要在什么地方改正

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回测模块中盘前处理是可以调用到当日数据的。这个写在回测模块中可以调用当日open判断当日下午交易，这样做并不会产生未来函数。可是实际模拟交易中信号是前一天下午收盘后产生，请问这是程序是否会调用盘前处理功能。

模拟交易始终不出信号是什么原因

最近在使用“自定义Python模块”时，发现个问题，如果勾选了”启用缓存加速”, 在回测时，即使修改了自定义模块的代码，也会出现直接命中缓存，不更新内容的情况。如果是在模拟交易中，运行这个策略，则第一天正常运行了“自定义Python模块”的内容，而第二天直接显示命中缓存，不更新数据。不知道其他网友遇到类似问题没有？……

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如题，我最近跑了模拟交易，以下是一个例子，22年12月29日买入贵州百灵，买入价8.3，手续费5元，这没啥问题 然后到1月5日，程序自动卖出了，卖也有手续费的吧。。。。然后盈亏居然只是-6，这太令人匪夷所思了，那有没有可能回测的收益率都虚高啊。。。

回测模块中盘前处理是可以调用到当日数据的。这个写在回测模块中可以调用当日open判断当日下午交易，这样做并不会产生未来函数。可是实际模拟交易中信号是前一天下午收盘后产生，请问这是程序是否会调用盘前处理功能。。。

运行了几天突然报错，日记提示

[2022-12-22 18:01:42.368814] ERROR moduleinvoker: module name: hyper_rolling_train, module version: v1, trackeback: pyarrow.lib.ArrowException: Unknown error: Unknow error in Bigma

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采用

data.current(context.symbol(‘000001.HIX’), 'price')获取沪指的实时行情。

在高频回测交易中没有问题，但是在模拟交易中获取到的值是None.

请问在模拟交易中怎样获取指数的实时行情。

回测一切正常，但是在模拟交易时一直提示下面的错误。请高人指点原因。不胜感激！

错误内容如下：

RpcTimeout Traceback (most recent call last) <ipython-input-1-f009ebd387c9> in <module> 506 ) 507 --> 508 m9 = M.hftrade.v2( 509 instruments=m1.data, 510 options_data=m5.data,

/var/app/enabled/biglearning/modul

回测如何设置一次全仓买入一只股票

如果我在仿真过程中，周期性使用了torch.load，torch.save函数函数

比如每个自然月的第1个自然日，我会更新一下模型。比如用下面的代码：

moduleName = "model"+currDay.strftime("%Y%m")+".pth"

torch.save(clfBest, moduleName)

然后每个自然日就使用这个moduleName%Y%m.pth。直到下一个自然月开始。

当我把仿真代码提交给模拟后，模拟会定期产生这个”moduleName%Y%m.pth”文件在本地吗？在后续每个自然日使用这个文件吗？

视频讲解

以上内容可以详细查看视频讲解

策略失效判断及处理方法

问：如何判断策略失效以及失效后的处理

答：最大回撤超过历史回测的最大回撤（回测足够长，经历一轮牛熊），说明策略失效或者策略过拟合

1、实盘前进行一段时间的模拟交易

2、策略轮动

如何解决调参引起策略结果波动

问：AI策略因子、训练和回测时间范围等任一条件变化，结果都变动很大，调优毫无方向,该怎么进行AI策略开发和调优？

答：把

问题

模拟交易如何加载上传的数据

运行的代码：

code_hot_rank2 = pd.read_csv('code_hot_rank2.csv')

<FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'code_hot_rank2.csv'>

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解答

https://bigquant.com/wiki/doc/shuju-KcZmfZ1ZVg

你好，需要把策略用到的数据放到userlib文件夹下面，然后再提交到模拟交易。看一下模型固化的例子，模型文件需要绝对路径，data = pd.read

故事前情提要：从上海参加完Futures First的交易培训，我们回到北京开始了两周的模拟交易，在进行模拟交易的时候，我和G大师发现了愚弄模拟盘撮合机制的方法，开始搞笑的赚钱之路。

岑秋苑：岑的交易小苑14：我的交易故事（六）​zhuanlan.zhihu.com

模拟盘的两周很快就结束了，虽然在这个阶段假装赚了很多钱

摘要

本文基于盘口挂单数据构建流动性溢价因子以盘口的买单数据为撮合交易的基础，以插值的方式增加虚拟订单，每日得到一定交易金额下模拟交易的市值和按照均价交易的市值，取过去21天市值的总和，两者之间的相对差距即为流动性溢价因子。

流动性溢价因子可以更快地反映市场变化流动性溢价因子和传统的流动性因子呈负相关，不同参数下的因子截面相关性均值在50%到70%之间，其半衰期为72天，在前30天信息衰减速度最快，累积IC在60天基本达到最大值。不同参数下的因子IC均值在7%左右，IC_IR在0.5附近。

流动性溢价因子是一个相对有效的因子流动性溢价因子可以较为稳定地获得选股超额收益，在剥离市值因

问题

请问可转债数据的策略可以模拟交易吗？

可转债因子可以和正股的因子嫁接吗？

解答

可以参考以下文章

https://bigquant.com/wiki/doc/celve-Crcjlo0ufF

请问固化的模型csv文件怎么用在模拟盘和实盘？userlib路径在模拟盘读不到

RT, 而且模拟交易也跑不通，csv文件怎么传上去，路径怎么写呢？

请知道原因的老师指导一下，谢谢

问题

问题描述

cnn的AI程序，滚动窗口设为5时，模拟交易推送的股票和回测时一致（1月4号都推送买入300703）；

滚动窗口设为10，模拟交易推送的股票和回测时的就不一致（推送提示1月4号买入300703，运行程序看日志提示：

order[09:30:00][id:fbe4a9,603586.SHA 16272.889415922053@MARKET]，即买入603586）。

试了各种办法，社区的方法都试了也都不行，哪位大神知道是什么原因？

问题

首先感谢平台大神对我的问题的及时回答，现在试图以修改最小为目标，对策略进行改造，以让其可以用于模拟实盘，目前是用一个自定义python修改股票代码模块的输出，以其达到向前读取数据的作用。不过尝试运行后，还是无法运行。仍然提示，不知道如何解决，此外还想问一下，如果调试模拟实盘时是否有print或log.info等调试手段呢？

Exception                                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-2-000fd824900b> in <module>