模拟交易

问题

回测没有问题，模拟交易就报错。这是为何？

ValueError                                Traceback (most recent call last)
<ipython-input-1-41293a04a4ae> in <module>
283 )
284
--> 285 m14 = M.advanced_auto_labeler.v2(
286     instruments=m1.data,
287     label_expr="""# #号开始的表示注释
/var/app/enabled/biglearnin

问题

请问使用自定义运行之后，还能模拟交易吗？有没有例子

问题

运行模拟交易出错：got an unexpected keyword argument 'plot_charts'

[2021-11-18 08:37:19.478907] INFO moduleinvoker: stock_ranker_train.v6 开始运行..
[2021-11-18 08:37:19.484007] ERROR moduleinvoker: module name: stock_ranker_train, module version: v6, trackeback: TypeError: init() got an unexpe

问题

最近碰到一个问题，好容易用平台计算资源训练出了一个CNN模型，但是放在模拟交易后，却提示占用时间太长，策略被暂停，那么问题来了，

如何将训练好的深度学习模型保存并在模拟交易中使用？bigQuant做得封装太好了，以至于不会保存及读取模型了。

各位大佬好，初用bigquant，发现一个问题，策略设置的是根据昨日数据，当日15：00买入，9：30卖出。

但是模拟策略运行时间不固定，有时在晚上，有时在早上，导致“当日”“前日”紊乱。

这个情况在实盘上也存在吗？

如果不能固定时间，应当如何写策略避免日期问题？谢谢

问题

早上回测能看到 昨天及以前的买卖信号 ,请问如何回测时,输出当天的买入信号?

解答

在策略里面打印的7-15的买卖信号对应的是模拟交易中出来的7-16的信号哈

问题

我在策略平台上先导入了一个.csv文件，然后在代码框中可以直接用pandas读取该文件，最后跑出的结果也可以，但是当我把该策略代码开始模拟交易的时候，发现代码出现错误，上面显示读取不出该.csv文件，不知道有什么方法，可以导入进来，再模拟交易中也能跑

问题

模拟交易训练集可以选近XX天的滚动数据吗？

解答

可参考下这个帖子https://bigquant.com/community/t/topic/128990 5

我目前主要的主要成果，做了一个基于行情数据的深度学习模型--准确来说是一个打分函数，用于评估股票。 https://www.joinquant.com/view/community/detail/db6e30a324426431b7169d774c8f7dec 基于上述模型我在大宽做了一个模拟位 https://bigquant.com/live/shared/strategy?id=108035

此外我还有一个，宏观模型，用于分析利差水平 <https://www.joinquant.com/view/community/detail/7a0bcd6891a4a2dc6416914

问题

话说大佬们如果是我自己写的策略该怎么让他在交易模拟上面,以整百持股买入卖出呀,回测的时候都是整百持股买入卖出,一上模拟就不是整百持股了. 回测模块上有下面这段代码,回测的时候的确是整百持股,为何一到模拟交易就不行了呢?

代码

    if cash > 0:
        current_price = data.current(context.symbol(instrument), 'price')
        amount = math.floor(cash / current_price / 100) * 100
        context.

问题

开始几天运行的还好,23号开始运行就出现了个这个错误提示:

<TypeError: '<' not supported between instances of 'int' and 'NaTType'>,请问这个NaT类型是什么?只记得有个NaN类型呀…

请大佬指教!!

这是报错信息链接,劳烦大佬过目!!

https://bigquant.com/trade/execution_output?notebook_id=22ee5c64-d52e-11ec-a800-361fbc3525fa&execution_id=3499288

下面是一些细节:

[2022-0

问题

你好，我用的是真实价格，在模拟交易时，委托数量也不是100整数倍。不知道怎么回事。

\

问题

回测没有问题，模拟交易报错，无效的金额

\

问题

回测时候可以正常运行，但是模拟交易一直出现问题

解答

csv文件需要放到userlib下，模拟交易才能读取相关的数据

问题

在策略优化或别的其它原因原策略停用了，启动新的策略要接管原有持仓。请教要如何设置？

解答

模拟交易的策略可以进行替换的，历史持仓会继承下来

问题

用于回测样本总数 2 [2022-09-19 17:30:00.518404] INFO moduleinvoker: cached.v3 运行完成[1.810526s]. [2022-09-19 17:30:00.646090] INFO moduleinvoker: df_save_to_csv.v1 运行完成[0.089546s]. [2022-09-19 17:30:00.659433] INFO moduleinvoker: dropnan.v2 开始运行.. [2022-09-19 17:30:00.737568] INFO dropnan:

问题

策略回撤正常，模拟交易的时候报错。加print 语句又会报错。

如何在日志中输出自定义的 info 类型的调试信息？

问题

我的代码似乎也没有啥问题 产生了信号 但是没有委托量 就很奇怪

模拟信号如图：

https://bigquant.com/experimentshare/bdb57b2cbb264035b49121a78040dc22

解答

你好，我这边复现策略发现在

问题

看了下 出错的原因是droppan没有选出股票，这种情况下 运行2遍都没运行过去，计划交易 持仓数据还会更新吗？

解答

如果回测正常，并且检查过错误，可以私聊小Q查看问题。这种情况下计划交易、持仓数据不会更新。

问题

Trade回测/模拟参数疑问

文章地址：https://bigquant.com/wiki/doc/-0s9E7Zel44

• 其他数据输入。策略回测所需的外部数据，可选。
• 回测历史数据。回测时的回放K线行情数据，可选。
• 这两个参数具体有什么区别么？能举个例子说明一下吧，谢谢

\

解答

• 回测历史数据 就是trade函数里面的 data
• 其他数据输入 通过context.options['data'].read_df()提取

\

AssertionError Traceback (most recent call last) <ipython-input-1-095f25ba500d> in <module> 142 ) 143 --> 144 m8 = M.instruments.v2( 145 start_date=T.live_run_param('trading_date', '2015-01-01'), 146 end_date='2017-01-01',

/var/app/enabled/biglearning/module2/com

问题

回测运行没有错误，但是绑定模拟交易就一直提示运行失败

if context.extension['datecont'] == 0: KeyError: 'datecont'

ERROR moduleinvoker: module name: forward_test, module version: v5, trackeback: KeyError: 'datecont'

就是之前提问奇偶交易变量的那个note

![{w:100}](/wiki/api/attachments.redirect?id=baac3c98-e070-4a77-a5c9-a2c9467

问题

我用的是hft模块，标的是可转债，如图，代码如下 请复现。
# 本代码由可视化策略环境自动生成 2022年7月19日 23:48
# 本代码单元只能在可视化模式下编辑。您也可以拷贝代码，粘贴到新建的代码单元或者策略，然后修改。


# Python 代码入口函数，input_1/2/3 对应三个输入端，data_1/2/3 对应三个输出端
def m2_run_bigquant_run(inp

问题

今天在用trade模拟的时候发现了一个问题，在模拟时使用默认的买卖模块，然后出现了同一天开盘买收盘卖的问题，确认过之前没有留仓位，之前买卖确认是仓位归零的

\

解答

这个是正常情况哈，因为买入和卖出不是同一个时间

工程师老师您好！请问下，模拟盘上线的（自用，未分享到天梯）已经模拟交易好几个月的策略，在修改持仓仓位后，重新提交模拟交易，请问：1.往后推荐的股票是按照修改之前还是修改之后呢？2.改前改后的两个策略之间的衔接是如何衔接呢？3.净值能接上嘛？