夏普比率

夏普比率（Sharpe Ratio）是衡量投资表现的一个指标，它通过比较投资的超额回报与其承担的风险来评估投资的性价比。由诺贝尔奖获得者威廉·夏普提出，是风险调整后的回报的一种度量。

通过BigQuant量化平台的金融市场数据因子以及AI量化策略平台（PC端），可以验证夏普比率因子组成的AI量化策略有效性。

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更新

本文内容对应旧版平台与旧版资源，其内容不再适合最新版平台，请查看新版平台的使用说明

新版量化开发IDE（AIStudio）：

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新版模版策略：

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

新版数据平

策略案例

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目前平台提供新版的因子分析模块, 请移至bigalpha

7月30日Meetup 模板案例：

策略案例

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2021年4月22日Q1&Q2问题：

策略案例

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旧版声明

本文为旧版实现，仅供学习参考。

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

新版因子分析代码：

https://bigquant.com/wiki/doc/5zug5a2q5yig5p6q5luj56cb-Od7rjBTNDQ

策略案例

[https://bigquant

【此文档为旧版】 相关新版文档参考：

https://bigquant.com/wiki/doc/ai-rq8QOC2fDb

策略案例

https://bigquant.com/experimentshare/16571b942a8a4a92a4914c15f65d0883

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【旧版说明】此文档为旧版，相关新版文档可参考：🌟102-第一个AI策略

https://bigquant.com/experimentshare/1c44e0bf56db424d8f2a5e617759a300

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https://bigquant.com/codeshare/37d36e41-2184-4342-b581-9561f199eeec

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问题

如何利用滚动回测进行策略开发和因子挖掘？

视频

[https://www.bilibili.com/video/BV1Gr4y177FR?share_source=copy_web&vd_source=2e7dc1240ea373ea6eba1134af8dd086](https://www.bilibili.com/video/BV1Gr4y177FR?share_source=copy_web&vd_source=2

问题

如何获取策略模拟资金曲线信息 ，再反向输出集成策略？

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1wR4y1C7ZT/?vd_source=ecd29bbd04cbefdfa426167c55241973

策略源码

[https://bigquant.com/experimentshare/b8a38c78cb844ac3bc3821e42497ff5

问题

如何根据夏普比率变化或收益曲线斜率动态调整策略仓位？

解答

在长时间运行一些策略后发现，策略某段时间效果不好，但过段时间又起来了，以前按照每个策略的夏普比率大小，对多个策略进行动态仓位分配，发现很滞后，效果不好。能否按照每个策略夏普比率的变化率或者收益曲线的斜率，来给多个策略动态的分配不同的仓位，实现快速应对市场变化，如何操作。

见文章：基于资产配置的视角的个人理财

视频

[https://www.bilibili.com/vid

问题

策略设置为隔天买，票数1只，全仓买卖， 回测时发现，当策略夏普比率好时，随着盈利后资金容量越大，仓位会越来越小，能否通过代码实现，当资金容量大于某个量级时，票数随着增加。如100万买1只，200万买2只，300万买3只。

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1N341127zC?share_source=copy_web

策略源码

[https://bigquant.com/experim

问题

在组合策略中，有没有办法读取 单个策略的当前夏普比率 对组合策略进行调仓?保持让每期调仓的时候选择夏普比率最高的那个策略进行下单?

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1Ug411M7iz?p=5&share_source=copy_web

策略源码

接口获取模拟交易信号和指标进行仓位调整

2021年7月8日Meetup模板：

https://bigquant.com/experimentshare/4fa50659ea5340188b574e288c0f9903

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https://bigquant.com/codeshare/a04ad103-6217-4484-a57c-81cc1e64fdf6

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https://bigquant.com/experimentshare/887354a18288489e9bb5d65923da8e9b

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8月19日Meetup模板：第二种方式

https://bigquant.com/experimentshare/5e82e63fe5154eb58b69ffa37998d588

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9月24日Meetup 模板案例：

策略案例

https://bigquant.com/experimentshare/51adf36b114f4563b853329db07b3595

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https://bigquant.com/codeshare/3b5c66d6-ed5b-46a0-8dc6-3a48cc76a482

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