夏普比率
夏普比率（Sharpe Ratio）是金融领域中用于衡量投资风险调整后表现的重要指标。它由威廉·夏普于1966年提出，用于量化投资者在承担每单位风险时所获得的超额回报率。夏普比率的计算公式为（回报率 – 无风险利率）/ 标准差，其中，回报率表示资产的平均收益，无风险利率通常与国债收益率相近，而标准差则代表资产收益的波动性或风险。 夏普比率越高，说明在相同风险水平下，投资策略所获得的回报越高，反之则越低。此指标不仅为投资者提供了一个量化工具来评估投资组合的风险与回报之间的平衡关系，还有助于比较不同资产或策略之间的性能。因此，夏普比率在金融决策、资产配置和绩效评估等方面具有广泛应用。
因子跟踪(周/月报)
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更新时间：2022-08-31 01:47
商品期货量化趋势策略信号2022年08月29日
更新时间：2022-08-29 04:43
多因子量化选股系列专题研究 中信证券
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更新时间：2022-08-25 02:56
量化选股
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更新时间：2022-08-25 02:16
金工年度总结：2017市场表现与策略回顾 海通证券_20180108_
摘要
本文汇集了海通量化团队在大类资产配置、指数增强、因子择时以及CTA这四方面的核心研究成果，着重展现了策略在2107年的业绩和风险收益特征。
大类资产配置策略。2017年，包含权益和债券两类资产的积极的风险均衡（ARP） 组合累计收益率为6.94%，最大回撤仅有3%，夏普比率高达1.164。
沪深300指数增强策略。2017年，沪深300增强组合累计收益为35.58%，同期沪深300指数的累计收益为21.77%，超额收益为13.81%。指数增强策略的年化跟踪误差为2.82%，信息比率为4.9。
中证500指数增强策略。2017年，中证500增强组合累计收益为12.60%，
更新时间：2022-07-30 01:06
https://bigquant.com/community/t/topic/164619新闻文本情感文章里的策略报错
更新时间：2022-06-15 05:58
高质量AI量化策略
更新时间：2022-05-22 01:17
【夏普比率6+策略源码分享】
更新时间：2022-04-29 02:25
问下策略固化
已解决
更新时间：2022-04-28 06:59
DeepAlpha研究报告
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更新时间：2022-04-18 02:07
GBDT多因子选股策略
更新时间：2022-03-04 06:58
因子过滤
更新时间：2021-12-14 13:18
指数研究与指数化投资系列：科创板50与创业板50的量化对比分析-中信证券-20200727
摘要
科创50与创50指数成分股均以科技板块为主，科创50编制方法更贴合国际主流。市值分布上科创50更具小盘特征，行业权重专注信息技术；创50则聚焦医药板块，市值覆盖度更高。科创50与创50相关性高，创50估值和夏普比率更高，而科创50盈利成长性更高，投资波动性更大。目前四只科创50ETF有望落地；创业板50指数的唯一ETF为华安创业板50ETF。
科创50和创业板注册制助力中国资本市场改革：资本市场助力科技兴国，科创板和创业板注册制吹起改革之风，上证科创板50成份指数闪亮登场，扬帆启航；科创50指数的编制充分借鉴了海外经验，成分股权重存在约束条件，避免风险过于集中，且选股标
更新时间：2021-11-26 09:09
神经网络交易算法
更新时间：2021-09-08 03:03
用线性随机梯度下降-回归算法实现A股股票选股
更新时间：2021-07-30 08:12
基于XGBoost的价值选股策略代码
本代码完整版一共包括三部分：数据、算法、回测交易。 由于该策略与机构有一些合作，我们只放出了数据和算法。希望大家能够理解！
策略案例
https://bigquant.com/experimentshare/5a93201876eb401e998867e0b5106175
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更新时间：2021-07-30 08:09
用线性-分类算法实现A股股票选股
更新时间：2021-07-30 07:26
StockRanker排序
更新时间：2021-07-30 07:26