因子分析
因子分析是一种在金融领域广泛应用的统计分析工具。其核心目标是从大量的金融数据中，识别和提取出主要的、潜在的驱动因子，这些因子能够解释资产价格变动的大部分原因。通过这种方法，投资者可以更准确地理解市场动态，预测未来趋势，以及优化投资策略。 具体来说，在金融市场，资产价格的变动通常受到众多因素的共同影响，包括但不限于宏观经济状况、市场利率、政策因素等。这些因素之间的关系复杂且多变，使得直接分析和预测价格走势变得困难。因子分析则能够将这些复杂的关系简化为少数几个关键因子，每个因子都代表了某种潜在的市场驱动力。 通过这种方式，投资者可以更加高效地监控市场动态，因为只需要关注这几个关键因子，而不是大量的原始数据。此外，因子分析还可以用于评估投资组合的风险和回报特征，帮助投资者做出更加理性的投资决策。总的来说，因子分析在金融领域提供了一种有效的方法，将复杂的市场行为简化为可理解和可预测的模式，从而增强了投资者的决策能力。
如何使用因子分析
更新时间：2025-04-15 07:19
因子分析测试
目前平台提供新版的因子分析模块, 请移至bigalpha
7月30日Meetup 模板案例：
策略案例
https://bigquant.com/experimentshare/b83f6a9c950a43a595d41f1d911dcaca
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更新时间：2025-04-15 07:19
因子组合
更新时间：2025-04-15 07:19
策略中调用其他因子_AI
更新时间：2025-04-15 07:19
高频期货因子分析
此为0527Meetup直播策略讲解，视频详见2021-AI量化Meetup导览
https://bigquant.com/experimentshare/edab29d0ffad4e039a9c1f5fed1fa870
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更新时间：2025-04-15 07:19
一、因子分析中的行业与板块因素
在因子分析中加入行业、板块、或者其他类型的对股票分组的方式，有两种思考方式：
- 一种是直接将这种因素当作一种分组方式
- 一种是在因子分析中，不按照因子值进行分组，而是按照行业或板块进行分组，看因子值在这些组内的IC
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1. 使用行业或板块将全市场股票分组
第一种研究方式就是将全市场股票，按照行业或者板块分组，研究每组的累计收益率，本质上来讲就是把行业或板块当作了因子
[https://bigquant.com/codeshare/2381cb8d-362e-425a-a24b-620c46555bf8](https://bigquant.com/codeshare/238
更新时间：2025-04-15 07:19
一阳穿多线策略的因子描述-滚动训练
【此文档为旧版】 相关新版文档参考：
https://bigquant.com/wiki/doc/ai-rq8QOC2fDb
策略案例
https://bigquant.com/experimentshare/16571b942a8a4a92a4914c15f65d0883
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更新时间：2025-04-15 07:19
策略中调用其他因子_非AI
更新时间：2025-04-15 07:19
71st Meetup
选取了IC较高的因子后，如何合成一个策略，一般步骤是什么
在因子开发研究完之后，选取了|IC|较高的几个因子后，一般如何合成一个策略，即在工程方法论上的一般步骤是什么？比如应该如何选择哪些模型进行合成（树模型or深度学习模型，是否有规律），分别是否都必须在训练前进行特征工程的处理再训练（去极值、中性化去除相关性），比如是否需要探查各个因子的相关性（如果多个因子存在一定的相关性，一般相关度大于多少需要进行处理，是否需要逐对特征两两取残差）
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“水中行舟”研报如何用dai的SQL方式来实现？
方正的==“水中行舟”研报==中提到“取市场上所有股票在当日“不分化时刻”的成交额序列
更新时间：2025-04-15 07:19
69th Meetup
因子组合
- 为什么因子IC、IR好，SR表现变差？
- 为什么SR好的因子组合后SR变差？如何提升因子组合表现？
SMA计算
- 如何以同花顺、通达信的计算方式在bigquant计算SMA指标？
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，i为滞后期数 | 第前 * 个交易日的复权因子 \n * 取值: 0 .. 20 |
| amount_* | 当期值: amount\n滞后值: m_lag(amount, i)，i为滞后期数 | 第前 * 个交易日的交易额\n * 取值: 0 .. 120 |
更新时间：2025-03-04 02:20
【指标定制】因子分析如何分析平台以外的数据？
这个自定义特征数据 ，到底要传什么数据呢 ，可以给个样例参考以下吗？
更新时间：2025-02-16 03:08
【指标定制】用100个因子进行组合，寻找最优组合，遍历这多遍算力资源肯定不够的，但不想遍历所有组合，有什么好方法吗
更新时间：2025-02-16 02:41
【代码报错】报错：TypeError: unhashable type: 'numpy.ndarray'
使用cn_stock_factors . volatility_5 或者其他因子都报错
执行因子分析模版v27报错
https://bigquant.com/codeshare/39d6f723-70d2-45fc-951f-50960177adc1
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更新时间：2025-02-16 02:33
【其他】因子分析的输入需要DataSource对象
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更新时间：2025-02-16 02:18
【指标定制】使用因子分析算子对prediction的score进行分析，出现因子覆盖度不足问题，原因为因子分析股票池相较于prediction的股票过于宽泛，如何解决？
在进行训练集和预测集筛选时，显然筛掉了很多股票，最终导致因子覆盖率不足。
更新时间：2025-02-16 02:16