问题

求助！！！有些因子不报错 有些报错

https://bigquant.com/experimentshare/47e39499f3794652948e9c71ff53084a

解答

这确实某些因子用该模块会出现问题，后期平台会进行相关的修复

问题

ta_sma_5_0 > ta_sma_10_0 ta_sma_5_0 > ta_sma_20_0 ta_sma_5_0 > ta_sma_30_0 ta_sma_5_0 > ta_sma_60_0 ta_sma_10_0 > ta_sma_5_0 ta_sma_10_0 > ta_sma_20_0 ta_sma_10_0 > ta_sma_30_0 ta_sma_10_0 > ta_sma_60_0 ta_sma_20_0 > ta_sma_5_0 ta_sma_20_0 > ta_sma_10_0 ta_sma_20_0 > ta_sma_30_0 ta_sma_20_0 >

问题

因子分析报错 "['ADJUSTED_BENCHMARK_RETURN_0'] not in index"，如何解决

策略

https://bigquant.com/experimentshare/7406eb502427438f8ea73ac06623aacc

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问题

请问因子分析的结果是检验这5个因子组合是否有效吗

解答

你好，因子分析不是检验5个因子的组合是否有效果，是分别对每个因子做因子分析。可以参考文档

https://bigquant.com/wiki/doc/yinzi-TnJ6B3OIOs

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问题

因子分析报找不到因子名错误？这个是什么情况

KeyError                                  Traceback (most recent call last)
<ipython-input-1-4aac793f29a6> in <module>
11 )
12
---> 13 m2 = M.factorlens.v2(
14     features=m1.data,
15     title='因子分析: {factor_name}',
KeyError: "['ADJUSTED_BENCHMARK_RETURN_0']

https://bigquant.com/experimentshare/e35958fa886a42bd94f9f3767598b1e3

出现这个问题是为什么呀？希望能得到帮助！

那我如果想对自定义的股票池内的股票进行因子分析就只能自己导入数据表吗？

https://bigquant.com/experimentshare/dd2397851f3d4ea084757e32bd87b051

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问题

单因子分析，点击因子追踪后，无法保存，并且报错，如图所示

问题

因子分组测试,如果我想知道这个因子,分组收益是否有序,应该通过哪个指标来看?

解答

您可以根据多个指标进行综合分析优劣，在因子分析模块中的指标参数可以进行相应的勾选。

因子分组是对相应股票池股票根据因子值进行排序，按设置分为相应组数，最小分位也就是因子值最小的那一组，相关信息可以参考此文章：https://bigquant.com/community/t/topic/174021 18

问题

请问一下卷积神经网络训练出来的结果如何做因子分析

回答

因子分析的输入需要DataSource对象。例如把close_0这个特征做因子分析，需要如下转换一下 lst = [‘close_0’] ds = DataSource.write_pickle(lst) 然后把ds传给因子分析模块即可。所以可以在因子分析模块之前添加一个python自定义模块做如上的转换即可，如还有疑问，请分享一下策略连接，一起看看。 image

BigQuant策略组

问题

如下图，请教一下各位大佬，因子分析里面的收益价格，在因子分析的时候是取当天的还是第二天的？

看了alphalens的介绍，这里应该要取第二天的数据，不知道平台的因子分析里面有做了处理没有

策略

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问题

问下因子分析模板报错如何解决?

策略

https://bigquant.com/experimentshare/bf8d28a0b8d5451fa101a6fdf66d35db

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问题

因子分析模块中，如何设定参与因子分析的股票数量

因子分析完后，有多空组合，这个怎么套用来选股呢？

请问各位大佬，如何对因子看板中的因子进行批量因子分析？

https://bigquant.com/experimentshare/c2cf252d64b7408a8071f4d78f52a5ea

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问题

你好 我想问一下多季度财务的财务数据如何快速获取，并且能够通过组合变成一个因子进行分析。

例如 我需要这个季度的现金流和上个季度的现金流来计算现金流的变化情况。或者我需要这个季度的总资产和上个季度的总资产来计算平均资产，等等。

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解答

你好，财务数据相关的因子基本可以在预计算因子里面找到https://bigquant.com/wiki/doc/yinzi-b9voNK2tnq 我们可以在特征列表里写入表达式获取两个季度现金流的平均值，参考这个模版 季度数据，滚动一年ttm数据等财务因子我们正在开发。

[https://bigquant.com/experimen

如题，来了一小段时间了，初级python编程功底，金融行业背景，感觉每次自己上手做一些简单的因子分析和策略构建还是会遇到各种问题，比如：

1）单因子分析的时候，如何限定在特定股票池里进行分析，问答交流里有人给过解决方法，不过我试了也还是报错，终归就感觉整体的代码框架还是不熟

2）做了一个行业景气度的excel模型，不知道如何导入自己的因子参与因子分析和回测

3）比如不知如何指定每周第一个交易日进行交易，而不是系统设定的固定几个交易日调仓

3）比如导入自己准备的宏观或者中观因子，然后与其他因子合并成新的因子进行分析

4）比如对因子分析中一些量化指标的更深入含义

因此，真诚有偿请教，看

问题

最小分位数和最大分位数收益都是随年份负相关的，但是这个多空收益确是正相关的，这个收益可以转化为表达式来运用吗？还有把因子分成五组后，第三分位数的表现最好，构成因子的时候，该怎么取第三分位数呢？

解答

多空收益表示做多最小分位，做空最大分位，确实中国很多股票做不了空，所以一般是只选择相应的分位做多。如果要选择第三分位的股票，可以对因子值进行rank，然后取2/5到3/5之间的股票即可。

问题

请问怎样将并行计算模块运用到任何一个策略模板里面？现有的并行计算模块包含了对因子的分析，能否不分析因子，单纯使用并行计算去加速策略运行速度？我目前的开发环境是4C/16G，跑最基础的Stockranker策略只用到1核，另外3核相当于浪费了，希望能把4个核心充分利用起来。附图是高级优化中的自定义运行模块，是在这个模块上做改动，还是用其他模块？

期盼大神给予指导，谢谢！

解答

答：如何开通了远程并行的运

问题

在进行因子分析时，调仓周期是1天。

谁能告诉我 因子分析里延迟建仓天数 设置为 -1 是啥意思？设置为 1 为什么运行不出来结果？

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解答

延迟建仓表示通过因子值购买股票的时间点往后偏移的天数.

设置为1运行不出来的原因,方便的话可以分享一下策略代码,我们分析一下.

问题

如题，目前看只能按交易日调仓，怎么设置成按自然月呢？

策略案例

https://bigquant.com/experimentshare/db77da51e66542a783b761bca71d9d4a

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介绍

本贴主要分享东方证券金工部在Barra多因子结构风险模型上的研究思路、方法和成果,并持续更新…

下载链接：【https://pan.baidu.com/s/1ozOhYXLDTXl1zPE5jx9ytA】

Barra多因子结构风险模型投资流程入下：

预览

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摘要

当我们构建并回测了一个策略后，就需要对策略的历史业绩表现进行评价，这一过程也称为业绩归因。本文主要向大家介绍业绩归因中涉及到的主要内容和实现方法。

通常，策略业绩归因分为两大组成部分：收益归因和风险归因。从盈亏同源的角度而言，能够产生收益的因子一旦广为人知可能随时就会变为一个无利可图甚至波动剧烈的风险来源，因此收益与风险相生相伴。

正文

业绩归因重要性

通过业绩归因，我们可以更加清楚组合的收益与风险来源，进而知道这种获取超额收益的能力是否能够持续，也能够明白组合发生剧烈波动的原因，从而改进策略或进行策略比较。此外，