因子研究工具：批量因子测评，自适应多空方向
由bqgl97s8创建，最终由bqgl97s8 被浏览 17 用户
最近在研究高频因子，就免不了要对形形色色的因子进行剖析、测评。但是一个一个去进行测试的话，难免会有些太耗时间。
于是就改了改笑宇老师的因子测评框架，做了一个因子批量查询测评的程序，能批量测试因子并将测试结果存表（包括整体效果和年度多头效果）。
配置相关：
以下配置信息按需要配置修改：
1、要查询的因子表和因子名万表。因子多的话，大家可以先查询该表，并用
df.columns
即可得到相关列表
2、股票池和基准
3、需不需要测平滑后的因子。在测试高频因子的过程中，发现很多因子换手过大，交易成本高不好直接衡量效果，但经20日平滑后（相当于日线因子月度化）就会大幅提升，所以测试和应用都可以尝试。
4、输出目录和文件名前缀，请按自己需要配置。
另，sql因子查询在811-824行，没考虑跨表查询，有需要可自行修改。
关于正负向： 通过分组总收益率比较自动调换分组的方式实现。在日志会输出因子正负向的提示，如示例里方正的7个因子，大多为负向，但alpha_91018提示：[INFO] 因子正向有效，显示他是正向的。
关于交易成本：
不同因子换手率差异很大（几十倍常见），所以评判因子好坏不能单看不计交易成本的收益率曲线，还需要考虑换手率带来的交易成本差异。考虑程序是用日收益率的方式核算，但交易成本只在换手时才需要，且因子评估一般采用年化指标，所以采用简单年化换手率，并从换手率估算交易成本的方式，从而得到扣除交易成本后的年化净收益率；使因子对比分析等更具实战价值。因为是简单估算，所以只做一般参考。
代码分享如下：
https://bigquant.com/codesharev3/9ef022ec-c5c5-4bb6-8464-d993d7f5c8c4
\